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ट्रेंड कैचर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-26 11:48:28
टैगःएमएएसएमए

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अवलोकन

ट्रेंड कैचर रणनीति एक रणनीति है जो अपनी अनूठी विधि का उपयोग करके ट्रेंड फॉर्मेशन का पता लगाती है और ट्रेंड की दिशा में पोजीशन खोलती है। यह एक निश्चित रेंज में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच अंतर को उस रेंज में मोमबत्तियों की लंबाई के योग से विभाजित करके limit नामक प्रतिशत मूल्य की गणना करती है। यह मूल्य 100 के करीब होता है, प्रवृत्ति मजबूत होती है। जब यह मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक होता है और चलती औसत बढ़ रही है, तो रणनीति एक लंबी स्थिति खोलती है; जब यह मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक होता है और चलती औसत गिर रही है, तो रणनीति एक छोटी स्थिति खोलती है। एक स्थिति खोलने के बाद, रणनीति स्थिति का एक हिस्सा बंद कर देती है जब कीमत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है और शेष स्थिति को उस बिंदु पर ले जाती है जहां उसे लगता है कि प्रवृत्ति समाप्त हो गई है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. एक निश्चित सीमा में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच अंतर की गणना करें, साथ ही उस सीमा में सभी मोमबत्तियों की लंबाई का योग।
  2. अंतर को मोमबत्ती की लंबाई के योग से विभाजित करें और सीमा नामक प्रतिशत मान प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा करें।
  3. जब सीमा निर्धारित मूल्य से अधिक हो और चलती औसत बढ़ रही हो, तो लंबी स्थिति खोलें; जब सीमा निर्धारित मूल्य से अधिक हो और चलती औसत गिर रही हो, तो छोटी स्थिति खोलें।
  4. एक स्थिति खोलने के बाद, स्थिति का एक हिस्सा बंद करें जब कीमत लाभ लेने के स्तर तक पहुंच जाए और शेष स्थिति को स्टॉप लॉस स्तर पर ले जाएं।
  5. जब चलती औसत नीचे की ओर बढ़े, तो लंबी स्थिति बंद करें; जब चलती औसत ऊपर की ओर बढ़े, तो छोटी स्थिति बंद करें।

रणनीतिक लाभ

  1. यह रणनीति प्रवृत्ति के गठन का पता लगाने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग करती है। प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए सीमा मूल्य की गणना करके, यह प्रवृत्ति की शुरुआत में पदों को खोलने में मदद करता है।
  2. स्थिति खोलने के बाद, रणनीति स्थिति के एक हिस्से को बंद करके और शेष स्थिति के स्टॉप लॉस स्तर को स्थानांतरित करके जोखिम को नियंत्रित करती है।
  3. यह रणनीति चलती औसत के ऊपर और नीचे के क्रॉसिंग का उपयोग प्रवृत्ति के अंत को निर्धारित करने के लिए करती है, जो समय पर पदों को बंद करने में मदद करती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. यह रणनीति प्रवृत्ति की शुरुआत में पदों को खोलती है। यदि प्रवृत्ति को बनाए नहीं रखा जा सकता है, तो यह नुकसान का कारण बन सकता है।
  2. यह रणनीति निश्चित लाभ लेने और हानि रोकने के स्तरों का उपयोग करती है, जो कुछ मामलों में पर्याप्त रूप से लचीला नहीं हो सकता है।
  3. रणनीति केवल चलती औसत का उपयोग रुझानों को निर्धारित करने के लिए करती है, जो कुछ रुझान अवसरों को याद कर सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशा

  1. रुझानों को निर्धारित करने और शुरुआती पदों की सटीकता में सुधार करने में सहायता के लिए अन्य संकेतकों जैसे एमएसीडी और आरएसआई का उपयोग करने पर विचार करें।
  2. बाजार की अस्थिरता के आधार पर लाभ लेने और हानि रोकने के स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करें ताकि जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
  3. रुझान की शुरुआत में जोखिमों को कम करने के लिए रुझान की पुष्टि होने के बाद ही पदों को खोलने पर विचार करें।

सारांश

ट्रेंड कैचर रणनीति ट्रेंड फॉर्मेशन का पता लगाने और ट्रेंड की दिशा में पोजीशन खोलने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग करती है। यह ट्रेंड की ताकत निर्धारित करने के लिए सीमा मूल्य की गणना करती है और ट्रेंड के अंत को निर्धारित करने के लिए मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग का उपयोग करती है। रणनीति स्थिति के एक हिस्से को बंद करके जोखिम को नियंत्रित करती है और एक स्थिति खोलने के बाद स्टॉप लॉस स्तर को स्थानांतरित करती है। हालांकि, ट्रेंड की शुरुआत में पोजीशन खोलने पर रणनीति को कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, फिक्स्ड टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस स्तरों का उपयोग करना पर्याप्त लचीला नहीं हो सकता है, और ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए केवल मूविंग एवरेज का उपयोग करने से कुछ अवसर चूक सकते हैं। भविष्य में, हम अन्य संकेतकों को पेश करने, गतिशील रूप से लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों को समायोजित करने और रणनीति को अनुकूलित करने के लिए ट्रेंड की पुष्टि होने के बाद ही पोजीशन खोलने पर विचार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro

//@version=5
strategy("Trend Catcher Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input.int(10)
tp = input.float(2.5, step = 0.1)
sl = input.float(2.5, step = 0.1)
malen = input.int(5)
limit = input.int(50)
ma = ta.sma(close,malen)
sum = 0.0
for i = 0 to len-1
    sum := sum + high[i]-low[i]
frs = 100*(ta.highest(high,len)-ta.lowest(low,len))/sum
//hline(50)
//plot(frs, color = color.white)
l = ta.crossover(frs,limit) and ma>ma[1]
s = ta.crossover(frs,limit) and ma<ma[1]
cl = ma<ma[1]
cs = ma>ma[1]
qty_balance=input.int(50, maxval = 100)
if (l)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    strategy.exit("exit long", "My Long Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100+tp)/100, stop = close*(100-sl)/100)

if (s)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit("exit short", "My Short Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100-tp)/100, stop = close*(100+sl)/100)

if (cl)
    strategy.close("My Long Entry Id")
if (cs)
    strategy.close("My Short Entry Id")

l:= l and strategy.opentrades<1
s:= s and strategy.opentrades<1
transp = strategy.opentrades>0? 0 : 100
pma=plot(ma, color = ma<ma[1]? color.rgb(255, 82, 82, transp) : color.rgb(76, 175, 79, transp))
price = open/2+close/2
pprice = plot(price, display = display.none)
fill(pma,pprice, color = ma<ma[1]? color.rgb(255, 82, 82, transp+90) : color.rgb(76, 175, 79, transp+90))

spm=plot(ta.valuewhen(s,close,0), color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.white : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
lpm=plot(ta.valuewhen(l,close,0), color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.white : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)

ltp=plot(ta.valuewhen(l,close,0)*(100+ta.valuewhen(l,tp,0))/100,  color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.green : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
lsl=plot(ta.valuewhen(l,close,0)*(100-ta.valuewhen(l,sl,0))/100,  color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.red : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)

stp=plot(ta.valuewhen(s,close,0)*(100-ta.valuewhen(s,tp,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.green : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
ssl=plot(ta.valuewhen(s,close,0)*(100+ta.valuewhen(s,sl,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.red : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
fill(stp,spm, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.rgb(76, 175, 79, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
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fill(ltp,lpm, color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.rgb(76, 175, 79, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
fill(lsl,lpm, color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.rgb(255, 82, 82, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
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