एमएसीडी गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-26 12:08:24
टैगःएमएसीडीईएमएडीआईएफDEA

अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एमएसीडी संकेतक में डीआईएफ लाइन और डीईए लाइन के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। जब डीआईएफ लाइन डीईए लाइन के ऊपर पार करती है, तो यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करती है; जब डीआईएफ लाइन डीईए लाइन के नीचे पार करती है, तो यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करती है। इस रणनीति के बैकटेस्टिंग परिणामों से पता चलता है कि बीटीसीयूएसडीटी ट्रेडिंग जोड़ी पर, जीत की दर लगभग 40% है, और वार्षिक रिटर्न 1.05 है। हालांकि, यह आयोजित परिसंपत्तियों की संख्या को लगातार बढ़ाने का कारण बनेगा, इसलिए इसका उपयोग एक स्वतंत्र मध्यस्थता रणनीति के रूप में नहीं किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

तेजी से घातीय चलती औसत (ईएमए) और धीमी घातीय चलती औसत (ईएमए) की गणना करें।
डीआईएफ रेखा की गणना करें, जो तेज ईएमए और धीमी ईएमए के बीच का अंतर है।
डीईए रेखा की गणना करें, जो डीआईएफ रेखा का ईएमए है।
MACD हिस्टोग्राम की गणना करें, जो कि DIF रेखा और DEA रेखा के बीच का अंतर है।
जब डीआईएफ रेखा डीईए रेखा के ऊपर पार हो जाए, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न करें और लंबी स्थिति खोलें।
जब डीआईएफ रेखा डीईए रेखा से नीचे जाती है, तो एक शॉर्ट सिग्नल उत्पन्न करें, लंबी स्थिति को बंद करें, और एक छोटी स्थिति खोलें।
जब विपरीत क्रॉसओवर सिग्नल फिर से दिखाई देता है, तो वर्तमान स्थिति को बंद करें और विपरीत दिशा में स्थिति खोलें।

रणनीतिक लाभ

यह रणनीति व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है, जिसे समझना और लागू करना आसान है।
रणनीति का तर्क स्पष्ट है, और व्यापार संकेत स्पष्ट हैं।
यह ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है और बाजार के मुख्य रुझानों को ट्रैक कर सकता है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति की जीत की दर कम है, केवल 40%, जिसका अर्थ है कि 60% ट्रेडों में नुकसान हो सकता है।
इस रणनीति के कारण संचित परिसंपत्तियों की संख्या लगातार बढ़ेगी, जिससे अतिरिक्त जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
उतार-चढ़ाव वाले बाजार में, यह रणनीति अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकती है, जिससे उच्च ट्रेडिंग लागत होती है।
इस रणनीति में जोखिम प्रबंधन, जैसे स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन पर विचार नहीं किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण हानि हो सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में व्यापार करने से बचने के लिए दीर्घकालिक चलती औसत जैसे रुझान फिल्टर लागू करें।
एमएसीडी सूचक के मापदंडों को अनुकूलित करें, जैसे कि तेजी से ईएमए, धीमी ईएमए और संकेत रेखा की अवधि, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
संभावित घाटे को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन उपाय जैसे स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन जोड़ें।
व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन करें।

सारांश

एमएसीडी गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस रणनीति एक सरल और समझने में आसान ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इस रणनीति की जीत दर कम है, और इसमें जोखिम प्रबंधन उपायों की कमी है, इसलिए इसे आगे अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है। ट्रेंड फिल्टर पेश करके, मापदंडों को अनुकूलित करके, जोखिम प्रबंधन जोड़कर और अन्य विश्लेषण विधियों के साथ संयोजन करके, इस रणनीति के प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है। फिर भी, इस रणनीति का उपयोग अभी भी एक स्वतंत्र मध्यस्थता रणनीति के रूप में नहीं किया जा सकता है और बेहतर ट्रेडिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य रणनीतियों के साथ संयुक्त होने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.

strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)

fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")

deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')

deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')

buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')

// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0

DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度

// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)

isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)

isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]

longBuy(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)

longSell(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

shortSell(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry) 

shortBuy(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	exit = str.format("做空买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

if (buySellEnabled) 
	if (ta.crossunder(DIF, EDA))
		longSell(longRound)
	if (ta.crossover(DIF, EDA))
		longRound := longRound + 1
		longBuy(longRound)

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