ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में MACD सूचकांक में DIF लाइन और DEA लाइन के क्रॉसिंग का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब DIF लाइन नीचे से ऊपर की ओर DEA लाइन को पार करती है, तो एक मल्टीसिग्नल उत्पन्न होता है; जब DIF लाइन ऊपर से नीचे की ओर DEA लाइन को पार करती है, तो एक शून्य सिग्नल उत्पन्न होती है। इस रणनीति के परिणामों से पता चलता है कि बीटीसीयूएसडीटी ट्रेडिंग जोड़ी पर, जीत की दर लगभग 40% है और वार्षिक रिटर्न 1.05 है, लेकिन इससे संपत्ति की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए इसे एक स्वतंत्र विनिमय रणनीति के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
- EMA और EMA की गणना करें।
- डीआईएफ लाइन की गणना करें, जो कि फास्ट ईएमए और धीमी ईएमए का अंतर है।
- डीईए लाइन की गणना करें, यानी डीआईएफ लाइन का ईएमए।
- DIF और DEA लाइनों के बीच अंतर के लिए MACD स्तंभचित्रों की गणना करें।
- जब डीआईएफ लाइन डीईए लाइन को नीचे से ऊपर की ओर पार करती है, तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न होता है, जो कि अधिक है।
- जब डीआईएफ लाइन डीईए लाइन को ऊपर से नीचे की ओर पार करती है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
- जब विपरीत क्रॉस सिग्नल फिर से दिखाई देता है, तो वर्तमान स्थिति को बंद करें और विपरीत दिशा में स्थिति खोलें।
रणनीतिक लाभ
- इस रणनीति में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले MACD संकेतकों का उपयोग किया गया है जो समझने और लागू करने में आसान हैं।
- रणनीति तर्क स्पष्ट है, व्यापार संकेत स्पष्ट है।
- प्रवृत्तियों वाले बाजारों के लिए उपयुक्त, मुख्य प्रवृत्तियों को ट्रैक करने के लिए
रणनीतिक जोखिम
- इस रणनीति में जीत की दर कम है, केवल 40%, जिसका अर्थ है कि 60% ट्रेडों को नुकसान हो सकता है।
- इस रणनीति के परिणामस्वरूप संपत्ति की संख्या में वृद्धि होती है, जो अतिरिक्त जोखिम के लिए एक अवसर प्रदान कर सकती है।
- इस रणनीति के कारण अस्थिर बाजारों में बार-बार ट्रेडिंग सिग्नल आ सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग की लागत अधिक हो सकती है।
- इस रणनीति में जोखिम प्रबंधन जैसे कि स्टॉप लॉस और पोजीशन मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति फ़िल्टर, जैसे कि दीर्घकालिक चलती औसत, को उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में व्यापार करने से बचने के लिए पेश किया जाता है।
- MACD संकेतक के पैरामीटर को अनुकूलित करें, जैसे कि तेजी से ईएमए, धीमी गति से ईएमए और सिग्नल लाइन की अवधि, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
- संभावित नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन उपायों जैसे कि स्टॉप लॉस और पोजीशन मैनेजमेंट को शामिल करें।
- ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन।
संक्षेप
एमएसीडी गोल्ड फोर्क-डेड फोर्क रणनीति एक सरल और समझने योग्य ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इस रणनीति की जीत की दर कम है और इसमें जोखिम प्रबंधन उपायों की कमी है, इसलिए इसे और अधिक अनुकूलित और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। ट्रेंड फिल्टर, अनुकूलन पैरामीटर, जोखिम प्रबंधन और अन्य विश्लेषणात्मक विधियों के संयोजन को शामिल करके रणनीति की प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है। फिर भी, यह रणनीति अभी भी एक स्वतंत्र विनिमय रणनीति के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती है, और बेहतर व्यापार परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.
strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)
fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")
deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')
deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')
buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')
// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0
DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度
// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)
isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)
isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]
longBuy(round) =>
entry = str.format("做多买入 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)
longSell(round) =>
entry = str.format("做多买入 {0}",round)
exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
strategy.close(entry, comment=exit)
shortSell(round) =>
entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry)
shortBuy(round) =>
entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
exit = str.format("做空买入 {0}",round)
// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
strategy.close(entry, comment=exit)
if (buySellEnabled)
if (ta.crossunder(DIF, EDA))
longSell(longRound)
if (ta.crossover(DIF, EDA))
longRound := longRound + 1
longBuy(longRound)