ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ईएमए 23 और ईएमए 50 के क्रॉस सिग्नल के आधार पर व्यापार करती है। ईएमए 23 पर ईएमए 50 को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और नीचे जाने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति भी बंद हो जाती है जब कीमत ईएमए 50 से नीचे गिरती है, और इसके विपरीत, यह खाली स्थिति पर बंद हो जाती है। इसके अलावा, यह रणनीति फिर से प्रवेश करती है जब कीमत ईएमए 50 पर वापस आती है। यह रणनीति 30 मिनट की समय सीमा के लिए लागू होती है।
रणनीति सिद्धांत
- EMA23 और EMA50 दो सूचकांकों के लिए चलती औसत की गणना करें।
- जब ईएमए 23 पर ईएमए 50 पहनता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब ईएमए 23 के नीचे ईएमए 50 पहनता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
- एक बहु-पोजीशन के लिए, यदि कीमत ईएमए 50 से नीचे गिरती है और क्लोज-आउट कीमत ईएमए 50 से नीचे होती है, तो पूर्ववर्ती के-लाइन पर रोक लगाई जाती है।
- एक खाली पोजीशन के लिए, यदि कीमत EMA50 से ऊपर जाती है और क्लोजिंग प्राइस EMA50 से ऊपर होती है, तो एक पूर्व K लाइन पर स्टॉप-लॉस होता है।
- बहु-स्तरीय स्थिति के लिए, यदि कीमत ईएमए 50 पर वापस आ जाती है और समापन मूल्य, उच्चतम मूल्य, ईएमए 50 से अधिक है, और ईएमए 23 ईएमए 50 से अधिक है, तो फिर से प्रवेश करें।
- एक खाली स्थिति के लिए, यदि कीमत ईएमए 50 से नीचे गिरती है और समापन मूल्य, न्यूनतम मूल्य ईएमए 50 से नीचे है, और ईएमए 23 ईएमए 50 से नीचे है, तो फिर से प्रवेश करें।
- मल्टी-ओवर पोजीशन ने क्लोज-ऑफ की शुरुआती कीमत से 1.6 गुना अधिक लाभ कमाया, और शून्य-ओवर पोजीशन ने क्लोज-ऑफ की शुरुआती कीमत से 0.75 गुना अधिक लाभ कमाया।
रणनीतिक लाभ
- एक सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग सूचक है जो ट्रेंड को पकड़ने में मदद करता है।
- रोकथाम तंत्र जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है और नुकसान को रोकने में मदद करता है।
- फिर से प्रवेश करने के लिए, रणनीति को एक बार फिर से रुझानों को पकड़ने और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए सक्षम बनाया गया है।
- लाभदायक समापन की सेटिंग्स रणनीति को समय पर लाभ को लॉक करने की अनुमति देती हैं।
- 30 मिनट की समय सीमा ने व्यापार के अधिक अवसर प्रदान किए हैं और कुछ शोर को भी फ़िल्टर किया है।
रणनीतिक जोखिम
- ईएमए एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग सूचक के रूप में पिछड़ा हुआ है और शायद सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु से चूक गया है।
- स्टॉप पॉइंट की स्थिति की सेटिंग्स को पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं किया जा सकता है, जिससे समय से पहले स्टॉप हो सकता है।
- बार-बार लेन-देन करने से शुल्क में वृद्धि हो सकती है, जिससे लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।
- रणनीतियाँ बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।
- एक निश्चित लाभ के साथ समाप्त होने से रणनीति के लिए लाभ की सीमा सीमित हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अन्य तकनीकी संकेतकों को पेश करने पर विचार किया जा सकता है जो रुझानों का आकलन करने और शुरुआती बिंदुओं को सुधारने में मदद करते हैं, जैसे कि एमएसीडी, आरएसआई आदि।
- स्टॉप प्वाइंट की सेटिंग को अनुकूलित करने के लिए, एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों का उपयोग करके स्टॉप पोजीशन को गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।
- ट्रेडों की आवृत्ति को नियंत्रित करें, उचित ट्रेडों को छानने के लिए शर्तें निर्धारित करें, और झूठे संकेतों को कम करें।
- चौंकाने वाले और रुझान वाले बाजारों के लिए अलग-अलग रणनीतिक पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करें।
- मुनाफे के साथ समापन अधिक लचीला हो सकता है, जैसे कि बाजार में उतार-चढ़ाव, जोखिम-लाभ अनुपात आदि के आधार पर गतिशील समायोजन।
संक्षेप
यह रणनीति एक द्वि-समान रेखा के पार आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो ईएमए 23 और ईएमए 50 के पार सिग्नल के माध्यम से रुझान को पकड़ने के लिए है, और जोखिम को नियंत्रित करने और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए एक स्टॉप-लॉस और री-एंट्री तंत्र स्थापित किया गया है। यह रणनीति सरल और समझने में आसान है, जो 30 मिनट आदि के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि प्रवृत्ति का आकलन करने के बाद देरी, कम स्टॉप-लॉस अनुकूलन, अस्थिर बाजार प्रदर्शन और भविष्य। अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करने, स्टॉप-लॉस स्थिति को अनुकूलित करने, ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने, प्रवृत्ति और अस्थिरता को अलग करने, गतिशील लाभ को समाप्त करने और अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के लिए रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// EMA 23 ve EMA 50'nin hesaplanması
ema23 = ta.ema(close, 23)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Ana alım kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin yukarı kesilmesi
buySignal = ta.crossover(ema23, ema50)
// Ana satış kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin aşağı kesilmesi
sellSignal = ta.crossunder(ema23, ema50)
// Long pozisyon stop seviyesi
longStopLoss = low < ema50 and close < ema50[1]
// Short pozisyon stop seviyesi
shortStopLoss = high > ema50 and close > ema50[1]
// Long pozisyon için tekrar giriş kuralı
longReEntry = high > ema50 and close > ema50 and close > ema50 and ema23 > ema50
// Short pozisyon için tekrar giriş kuralı
shortReEntry = low < ema50 and close < ema50 and close < ema50 and ema23 < ema50
// Long işlemde kar alma seviyesi (%60)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * 1.60
// Short işlemde kar alma seviyesi (%25)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * 0.75
// Long işlem için yeniden giriş koşulu
longReEntryCondition = strategy.position_size <= 0 and longReEntry
// Short işlem için yeniden giriş koşulu
shortReEntryCondition = strategy.position_size >= 0 and shortReEntry
// Geriye dönük test için başlangıç tarihi (01.01.2022)
startDate = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)
if (time >= startDate)
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and (longStopLoss or close >= longTakeProfit))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and (shortStopLoss or close <= shortTakeProfit))
strategy.close("Sell")
if (longReEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortReEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)