ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति इलियट तरंग सिद्धांत पर आधारित है, जो स्वचालित रूप से पल्स लहर का पता लगाने की कोशिश करती है। यह 4 लगातार समापन मूल्य वृद्धि और वर्तमान समापन मूल्य 9 दिन पहले समापन मूल्य से अधिक के K लाइन संयोजन की तलाश करके ऊपरी पल्स लहर को परिभाषित करता है; यह विपरीत तर्क के साथ नीचे की पल्स लहर को परिभाषित करता है। पल्स लहर का पता लगाने के बाद, एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होता है और स्थिति को उलट देता है, स्टॉप लॉस सिग्नल K लाइन के निचले या उच्च बिंदु पर स्थित होता है। चूंकि पल्स लहरें आमतौर पर तेजी से चलने के साथ होती हैं, इस तरह के स्टॉप लॉस को सकारात्मक परिणाम देना चाहिए। इसके अलावा, एक मजबूत प्रवृत्ति की शुरुआत से पहले, हरे या लाल त्रिकोणों का एक समूह आमतौर पर प्रवृत्ति शुरू होने से पहले एक शांत बाजार में प्रवेश के लिए एक अच्छा बिंदु दर्शाता है।
रणनीति सिद्धांत
- लगातार समापन मूल्य में वृद्धि / गिरावट की अवधि की संख्या को परिभाषित करें consclos ((डिफ़ॉल्ट 3) और वर्तमान समापन मूल्य की तुलना N दिन पहले समापन मूल्य से करने वाले दिनों की संख्या daysago ((डिफ़ॉल्ट 9) ।
- दो चर long_cc और short_cc का उपयोग करके, हाल ही में consclos रूट K लाइन को लगातार सकारात्मक/नकारात्मक के रूप में दर्ज करें, यदि लगातार है तो 1 और अन्यथा 0।
- वर्तमान समापन मूल्य की तुलना daysago से पहले के समापन मूल्य से करें, यदि वर्तमान मूल्य अधिक/कम है तो long_daysago/short_daysago सही है।
- long_cc, short_cc और long_daysago, short_daysago के संयोजन से, अंतिम बहुविराम सिग्नल long और short प्राप्त होते हैं।
- लाल और हरे रंग के त्रिकोणों को रेखांकित करें जो लंबे और छोटे संकेतों के अनुरूप हैं।
- यदि एक लंबा संकेत दिखाई देता है और वर्तमान में कोई अतिरिक्त स्थिति नहीं है, तो अधिक खोलें और स्टॉप-लॉस को सिग्नल के-लाइन के रूप में सेट करें।
- यदि कोई शॉर्ट सिग्नल आता है और वर्तमान में कोई खाली स्थिति नहीं है, तो इसे खाली करें और स्टॉप-लॉस को सिग्नल के लाइन के उच्चतम बिंदु पर सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- इलियट तरंग सिद्धांत में पल्स को स्वचालित रूप से पहचानने में सक्षम, व्यक्तिपरक विश्लेषण के प्रभाव को कम करना।
- पल्स लहरें अक्सर मजबूत रुझानों के साथ होती हैं, और यह रणनीति इस तरह की घटनाओं को पकड़ने में मदद करती है।
- स्टॉप लॉस की सेटिंग ट्रेंड के अनुरूप है, जो लाभ और हानि अनुपात को बढ़ाता है।
- ट्रेंड शुरू होने से पहले संभावित प्रवेश के अवसरों की पहचान करना।
- पैरामीटर समायोज्य, लागू करने योग्य।
जोखिम विश्लेषण
- वेव थ्योरी की व्याख्या में विचलन हो सकता है, जिससे गलतफहमी हो सकती है।
- रुझानों की निरंतरता की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, और यह संभव है कि स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस के बहुत करीब सेट किया गया हो।
- इस तरह की घटनाओं से बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना कम हो जाती है, जिससे बार-बार लेनदेन होता है।
- स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन के बारे में विचार की कमी
अनुकूलन दिशा
- सिग्नल की सटीकता में सुधार करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित करने के लिए, कंसक्लोस और डेसागो पैरामीटर को रीट्रेस किया जा सकता है।
- रुझान की पुष्टि करने वाले संकेतक जैसे कि MACD को शामिल किया जा सकता है ताकि शोर कम हो सके।
- मुनाफे की बेहतर सुरक्षा के लिए चलती रोक को शामिल करने पर विचार करें।
- जब रुझान स्पष्ट नहीं होता है, तो आप पहले थोड़ी मात्रा में स्टॉक बना सकते हैं, और जब रुझान स्पष्ट हो जाता है, तो आप स्टॉक बढ़ा सकते हैं।
- स्थिति और जोखिम को नियंत्रित करना, जैसे कि एकल व्यापार के लिए निधि अनुपात को सीमित करना, अधिकतम निकासी की स्थापना करना, आदि।
संक्षेप
यह रणनीति क्लासिक इलियट तरंग सिद्धांत पर आधारित है, जो मजबूत प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ने में सक्षम है, जिसमें कुछ प्रयोज्यता और मुनाफे की क्षमता है। हालांकि, तरंग सिद्धांत स्वयं की व्यक्तिपरकता और पल्स की परिभाषा, आदि, रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, पैरामीटर अनुकूलन, स्थिति प्रबंधन, व्यापार आवृत्ति को कम करने जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रवृत्ति की पुष्टि करने वाले संकेतकों, हिलने वाले स्टॉपलॉस और चरणबद्ध स्थिति निर्माण जैसे साधनों को पेश करके, रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता को और बेहतर बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Smollet
//@version=5
strategy("LW: 4-9 indicator", overlay = true)
consclos = input.int(3, "Consecutive close")
daysago = input.int(9, "Days ago")
var int long_cc = 0
var int short_cc = 0
long_cc := 1
short_cc := 1
for i = 1 to consclos
long_cc := close[i-1] > close[i] ? long_cc*1 : long_cc*0
short_cc := close[i-1] < close[i] ? short_cc*1 : short_cc*0
long_daysago = close > close[daysago]
short_daysago = close < close[daysago]
long = long_cc ==1 and long_daysago
short = short_cc ==1 and short_daysago
plotshape(long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//Strategy code
if long and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop = low)
if short and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop = high)