हर्स्ट फ्यूचर डिवाइडिंग लाइन स्ट्रैटेजी
SMA
ChaoZhang
अवलोकन
हर्स्ट फ्यूचर डेमार्केशन लाइन (Future Line of Demarcation, FLD) एक ट्रेडिंग रणनीति है, जो 1970 के दशक में जे.एम. हर्स्ट द्वारा बनाई गई भविष्य की सीमा रेखा (Future Line of Demarcation, FLD) की अवधारणा पर आधारित है। यह रणनीति वित्तीय चार्ट पर एक सरल लेकिन गहन रेखा खींचकर भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए है, जो कि समय-रेखा पर मूल्य डेटा को आधा चक्र आगे बढ़ाती है। विशेष रूप से, यह रणनीति मुख्य रूप से तीन हर्स्ट चक्रों के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित करती हैः सिग्नल चक्र, ट्रेडिंग चक्र और ट्रेंडिंग चक्र। एफएलडी लाइन के साथ कीमतों के पार और विचलन पैटर्न को देखकर, व्यापारी बाजार की प्रवृत्ति या समापन का आकलन कर सकते हैं और बाहर निकलने की जगह निर्धारित कर सकते हैं।
रणनीति सिद्धांत
हर्स्ट फ्यूचर डिफाइनरी रणनीति का मूल भविष्य की सीमा रेखा बनाने के लिए समय-रेखा पर आधे चक्र के लिए मूल्य डेटा को आगे बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, 40 दिन की अवधि के मामले में, एफएलडी को चार्ट पर वर्तमान मूल्य डेटा को आगे बढ़ाते हुए 20 दिनों के लिए दर्शाया जाएगा। रणनीति मुख्य रूप से तीन हर्स्ट चक्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैः सिग्नल चक्र (20 दिन), ट्रेडिंग चक्र (20 दिन) और ट्रेंडिंग चक्र (80 दिन) । कीमतों को तीन एफएलडी लाइनों के साथ पार करने और विचलन के पैटर्न को देखकर, व्यापारी बाजार की प्रवृत्ति या समापन का आकलन कर सकते हैं। जब कीमत एफएलडी के ऊपर होती है, तो एफएलडी के ऊपर होता है, और एफएलडी के ऊपर होता है, तो बाजार में एक उछाल होता है।
रणनीतिक लाभ
हर्स्ट की भविष्य की सीमांकन रणनीति के मुख्य लाभों में शामिल हैंः
- सरल और समझने में आसानः यह रणनीति सरल एफएलडी अवधारणाओं पर आधारित है, जिसे समझना और लागू करना आसान है।
- पूर्वानुमानः मूल्य डेटा को आगे की ओर स्थानांतरित करके, एफएलडी भविष्य के मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी प्रदान करता है।
- बहु-चक्र विश्लेषणः यह रणनीति तीन अलग-अलग हर्स्ट चक्रों को जोड़ती है, जो अधिक व्यापक बाजार विश्लेषण प्रदान करती है।
- प्रवृत्ति और संरेखण पहचानः मूल्य और एफएलडी लाइनों के बीच बातचीत के पैटर्न को देखकर, व्यापारी बाजार की प्रवृत्ति या संरेखण का न्याय कर सकते हैं।
- अनुकूलनशीलताः यह रणनीति एक समायोज्य समतल स्थिति ट्रिगर प्रदान करती है, जिसमें व्यापारी अपनी पसंद के अनुसार बाहर निकलने के बिंदु निर्धारित कर सकता है।
रणनीतिक जोखिम
हालांकि हर्स्ट की भविष्य की सीमांकन रणनीति के फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ संभावित जोखिम भी हैंः
- पैरामीटर संवेदनशीलताः इस रणनीति का प्रदर्शन चक्र की लंबाई जैसे पैरामीटर के प्रति संवेदनशील हो सकता है, और विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स अलग-अलग परिणामों का कारण बन सकती हैं।
- बाजार अनुकूलनशीलताः यह रणनीति कुछ बाजार स्थितियों में खराब प्रदर्शन कर सकती है, जैसे कि अनिश्चित रुझान या अत्यधिक अस्थिर बाजार।
- विलंबता: चूंकि एफएलडी की गणना ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है, इसलिए कुछ विलंबता हो सकती है।
- ओवर-ट्रेडिंगः यदि पीरियड ट्रिगर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो ओवर-ट्रेडिंग और उच्च ट्रेडिंग लागत हो सकती है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, व्यापारी पैरामीटर अनुकूलन, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीति को समायोजित करने और उचित रोकथाम और जोखिम प्रबंधन उपायों को स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
हर्स्ट की भविष्य की सीमांकन रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- पैरामीटर अनुकूलनः रणनीति के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए चक्र की लंबाई, समतल स्थिति ट्रिगर आदि जैसे पैरामीटर का अनुकूलन करें।
- मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिसः इस रणनीति को विभिन्न समय सीमाओं पर लागू करना ताकि बाजार का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए FLD को अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे कि चलती औसत, ऑसिलेटर, आदि) के साथ संयोजित करें।
- जोखिम प्रबंधनः जोखिम को नियंत्रित करने और रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए स्टॉप लॉस और पोजीशन मैनेजमेंट तंत्र की शुरुआत करें।
- बाजार अनुकूलनशीलताः विभिन्न बाजार स्थितियों (जैसे रुझान, उतार-चढ़ाव आदि) के लिए लक्षित अनुकूलन योजनाओं का विकास करना।
इन अनुकूलन उपायों के माध्यम से, हर्स्ट की भविष्य की सीमांत रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो सकती है, जिससे इसकी स्थिरता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सकती है।
संक्षेप
हर्स्ट फ्यूचर डिफ़रेंशियल स्ट्रैटेजी एक अभिनव ट्रेडिंग रणनीति है जो जे.एम. हर्स्ट की फ्यूचर डिफ़रेंशियल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यह भविष्य की सीमाओं का निर्माण करने के लिए आधे चक्र के लिए मूल्य डेटा को आगे बढ़ाता है और तीन अलग-अलग हर्स्ट चक्रों (सिग्नल चक्र, ट्रेडिंग चक्र और ट्रेंडिंग चक्र) को जोड़ता है। यह रणनीति भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी प्रदान करती है। व्यापारी एफएलडी लाइन के पार और विचलन पैटर्न को देखकर बाजार की प्रवृत्ति या समापन का आकलन कर सकते हैं और प्रवेश बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, जैसे कि सरलता, पूर्वानुमान और बहु-चक्र विश्लेषण, इसके कुछ संभावित जोखिम भी हैं, जैसे कि पैरामीटर संवेदनशीलता, बाजार अनुकूलता और विलंबता। इस रणनीति के लिए, व्यापारी पैरामीटर अनुकूलन, कई समय-सीमाओं, अन्य संकेतकों के साथ विश्लेषण, जोखिम और बाजार अनुकूलता के प्रबंधन आदि पर विचार कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © BarefootJoey
//@version=5
strategy("Hurst Future Lines of Demarcation Strategy", overlay=true)
// FLD Settings
source = input(ohlc4, 'Source')
smoothFLD = input.bool(false, 'Smooth FLD')
FLDtransp = input(33, 'FLD transparency')
FLDsmooth = input.int(5, "FLD Smoothing", minval=1, tooltip="Number of trading days to smooth the FLD")
FLD_out = ta.sma(source , smoothFLD ? FLDsmooth : 1)
close_buy_in_1 = input.string('Price', 'Input Close Trigger 1', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])
close_buy_in_2 = input.string('Trade', 'Input Close Trigger 2', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])
// Quarter Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col_q = input.color(#da00ff, "Quarter Cycle Color")
cyc_q = input.int(5, "Signal Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_q, FLDtransp), title='Signal FLD', offset = math.round(cyc_q/2) )
// Trade Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col = input.color(#ff9800, "Trade Cycle Color")
cyc = input.int(20, "Trade Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col, FLDtransp), title='Trade FLD', offset = math.round(cyc/2) )
// Double Cycle (Default: 80 day) Length Pivot Cycle
col_d = input.color(color.aqua, "Double Cycle Color")
cyc_d = input.int(80, "Trend Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_d, FLDtransp), title='Trend FLD', offset = math.round(cyc_d/2) )
// Strategy Plots
price = source
signal = FLD_out[math.round(cyc_q/2)]
trade = FLD_out[math.round(cyc/2)]
trend = FLD_out[math.round(cyc_d/2)]
// Trend State
var state = 0
if signal > trade and trade > trend
state := 1 // (A)
state
if state == 1 and price < signal
state := 2 // (B)
state
if signal < trade and trade > trend
state := 3 // (C)
state
if state == 3 and price < signal
state := 4 // (D)
state
if signal < trade and trade < trend
state := 5 // (E)
state
if state == 5 and price < signal
state := 6 // (F)
state
if signal > trade and trade < trend
state := 7 // (G)
state
if state == 7 and price < signal
state := 8 // (H)
state
state := state
// Strategy Definitions
close_buy_out_1 = close_buy_in_1 == 'Price' ? price : close_buy_in_1 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_1 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_1 == 'Trend' ? trend : na
close_buy_out_2 = close_buy_in_2 == 'Price' ? price : close_buy_in_2 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_2 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_2 == 'Trend' ? trend : na
buy = ta.crossover(price, signal) and state == 1
close_buy = strategy.position_size>0 and ta.crossunder(close_buy_out_1, close_buy_out_2)
sell = ta.crossunder(price, signal) and state == 6
close_sell = strategy.position_size<0 and ta.crossover(close_buy_out_1, close_buy_out_2)
// FLD Interaction State Background
interaction_color = state == 1 ? color.green : // A
state == 2 ? color.aqua : // B
state == 3 ? color.blue : // C
state == 4 ? color.purple : // D
state == 5 ? color.white : // E
state == 6 ? color.red :// F
state == 7 ? color.orange : // G
state == 8 ? color.yellow : na // H
bgcolor(color.new(interaction_color, 90), title= "A-H Background")
bar_color = strategy.position_size>0 ? #00ff0a : strategy.position_size<0 ? #FF0000 : na
barcolor(bar_color)
if buy
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close_buy
strategy.close("Buy", qty_percent=100)
if sell
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if close_sell
strategy.close("Sell", qty_percent=100)
// EoS made w/ ❤ by @BarefootJoey ✌💗📈