ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति ईएमए, वीडब्ल्यूएपी और लेनदेन की मात्रा पर आधारित एक व्यापार रणनीति है। मुख्य विचार यह है कि एक विशिष्ट व्यापार समय के भीतर, जब समापन मूल्य वीडब्ल्यूएपी और ईएमए को तोड़ता है, और लेनदेन की मात्रा पहले के लाइन की तुलना में अधिक होती है, तो स्थिति खोलने का संकेत दिया जाता है। साथ ही स्टॉप-लॉस और स्टॉप-बॉक्स, और एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर स्थिति को साफ करने की शर्तें निर्धारित की जाती हैं।
रणनीति सिद्धांत
- ईएमए और वीडब्लूएपी की गणना करें।
- यह निर्धारित लेनदेन समय के भीतर है या नहीं
- एकाधिक स्थिति खोलने की शर्तेंः समापन मूल्य VWAP और ईएमए से अधिक है, लेनदेन की मात्रा पिछले K लाइन से अधिक है, और समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक है।
- खाली स्थिति खोलने की शर्तेंः समापन मूल्य VWAP और ईएमए से कम है, लेनदेन की मात्रा पिछले K लाइन से अधिक है, और उद्घाटन मूल्य समापन मूल्य से अधिक है
- मल्टी हेड पोजीशन कंडीशनः क्लोजआउट मूल्य VWAP या EMA से नीचे गिर जाता है, स्टॉप पॉइंट या स्टॉप लॉस पॉइंट तक पहुंचता है, या निर्दिष्ट समय तक पहुंचता है।
- शून्य-शून्य स्थितिः समापन मूल्य VWAP या ईएमए को तोड़ता है, स्टॉप या स्टॉप-लॉस बिंदु तक पहुंचता है, या निर्दिष्ट समय तक पहुंचता है।
रणनीतिक लाभ
- मूल्य रुझान (ईएमए), बाजार के उचित मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) और लेनदेन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, स्थिति खोलने की शर्तें अधिक सख्त हैं, जो रणनीति की जीत की दर को बढ़ाने में मदद करती हैं।
- जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए स्टॉपलॉस और स्टॉपस्टॉप सेट करें।
- ट्रेडिंग के समय और बाहर निकलने के समय को सीमित करना, गैर-ट्रेडिंग समय और रातोंरात स्थिति रखने के जोखिम से बचना।
रणनीतिक जोखिम
- यह रणनीति अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि बार-बार ब्रेकआउट और वापसी से कई बार पोजीशन खोलने और पोजीशन बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे ट्रेडिंग लागत और स्लाइडिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं।
- स्टॉप-लॉस स्थिति निश्चित होती है और जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो इसे पहले से ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे रणनीति को अधिक नुकसान होता है।
- इस रणनीति में वास्तविक बाजार की गहराई और कमीशन की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो वास्तविक ट्रेडिंग में स्लाइड पॉइंट और स्थिति खोलने में विफलता जैसी समस्याओं का सामना कर सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति और गतिशीलता की ताकत को और अधिक पुष्टि करने के लिए, एटीआर, आरएसआई और अन्य संकेतकों जैसे अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
- स्टॉप और स्टॉप पॉइंट्स को गतिशील रूप से सेट किया जा सकता है, जैसे कि एटीआर या प्रतिशत स्टॉप, विभिन्न बाजार उतार-चढ़ाव के लिए अनुकूलित।
- रणनीतियों की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए EMA लंबाई, VWAP स्रोत, स्टॉप लॉस स्टॉप पॉइंट्स आदि जैसे पैरामीटर का अनुकूलन किया जा सकता है।
- स्थिति प्रबंधन को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि अस्थिरता या पूंजी अनुपात के आधार पर स्थिति को समायोजित करना, ताकि समग्र जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति में कीमतों की प्रवृत्ति, बाजार के उचित मूल्य और लेनदेन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, एक विशिष्ट व्यापारिक समय के भीतर व्यापार किया जाता है। हालांकि स्टॉप लॉस और सीमित व्यापारिक समय निर्धारित किया गया है, लेकिन वास्तविक अनुप्रयोगों में अभी भी बाजार और स्लिप पॉइंट जैसे जोखिमों पर ध्यान देना आवश्यक है। भविष्य में, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों, अनुकूलन मापदंडों और स्थिति प्रबंधन आदि को जोड़कर बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)
// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')
tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))
// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)
// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein
// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time
// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
// Strategy
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if longExitCondition
strategy.close('Long', immediately=true)
if shortExitCondition
strategy.close("Short", immediately=true)