ChaoZhang
अवलोकन
जीएम -8 और एडीएक्स द्वि-समानता रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह रणनीति जीएम -8 सूचक, एडीएक्स सूचक और एक दूसरे ईएमए सूचक का उपयोग संभावित खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए करती है। जीएम -8 सूचक मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए उपयोग किया जाता है, एडीएक्स सूचक प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा ईएमए सूचक प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। जब कीमत जीएम -8 औसत और एडीएक्स सूचक से ऊपर होती है, तो एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इस रणनीति का लाभ कई संकेतकों को जोड़ने से संकेत की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।
रणनीति सिद्धांत
जीएम -8 और एडीएक्स द्वि-समान-रेखा रणनीति के सिद्धांत इस प्रकार हैंः
- GM-8 सूचकांक की गणना मूल्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए की जाती है। जब समापन मूल्य GM-8 औसत रेखा के ऊपर / नीचे से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति उलट सकती है।
- ADX सूचक की गणना करें, प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए। ADX सूचक के उच्चतर होने पर (जैसे 34), यह दर्शाता है कि वर्तमान प्रवृत्ति मजबूत है और प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
- दूसरे ईएमए की गणना करें, जो प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने में मदद करता है। जब कीमत दूसरे ईएमए से ऊपर होती है, तो अधिक करने की प्रवृत्ति होती है; इसके विपरीत, कम करने की प्रवृत्ति होती है।
- जीएम -8, एडीएक्स और दूसरे ईएमए को ध्यान में रखते हुए, एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होता हैः
- अधिक सिग्नलः वर्तमान समापन मूल्य पर GM-8 औसत रेखा को पार करें, और GM-8 और दूसरे ईएमए से ऊपर हो, जबकि ADX थ्रेशोल्ड से ऊपर हो।
- बंद करने का संकेतः वर्तमान समापन मूल्य के नीचे GM-8 औसत रेखा को पार करता है और GM-8 और दूसरे ईएमए से नीचे है, जबकि ADX थ्रेशोल्ड से ऊपर है।
- एक बार जब आप खेल में प्रवेश करते हैं, तो एक होल्ड टू एक्जिट सिग्नल दिखाई देता हैः
- पिंटो सिग्नलः वर्तमान समापन मूल्य के नीचे जीएम -8 औसत रेखा को पार करता है, और जीएम -8 से नीचे है।
- समतल संकेतः वर्तमान समापन मूल्य पर जीएम -8 औसत रेखा को पार करता है, और जीएम -8 से अधिक है।
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कई संकेतकों के संयोजन के साथः इस रणनीति में समग्र रुझान सूचक (GM-8), रुझान ताकत सूचक (ADX) और रुझान दिशा सूचक (EMA) पर विचार किया गया है, जिससे कुछ झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
- पैरामीटर समायोज्य, उच्च लचीलापनः इस रणनीति के विभिन्न पैरामीटर जैसे कि जीएम -8 चक्र, एडीएक्स चक्र, एडीएक्स थ्रेशोल्ड, दूसरा ईएमए चक्र आदि को बाजार की विशेषताओं और व्यक्तिगत वरीयताओं के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, जो विभिन्न व्यापारिक शैलियों के अनुकूल है।
- तर्क स्पष्ट, लागू करने में आसानः इस रणनीति का ट्रेडिंग तर्क अपेक्षाकृत सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, जो कि नए व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
- रुझान की पहचान में देरी: GM-8 जैसे रुझान श्रेणी के संकेतक मूल रूप से पिछड़े संकेतक हैं, रुझान की पहचान में देरी हो सकती है, जिससे सबसे अच्छा प्रवेश समय या नुकसान बढ़ सकता है।
- बार-बार ट्रेडिंगः इस रणनीति में अपेक्षाकृत अधिक खरीद और बिक्री के संकेत हैं, जिससे बार-बार ट्रेडिंग हो सकती है, शुल्क की लागत बढ़ सकती है, और बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान खराब प्रदर्शन हो सकता है।
- पैरामीटर चयन कठिनाईः इस रणनीति में कई पैरामीटर शामिल हैं, जो कि सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बहुत अधिक प्रतिक्रिया और विश्लेषणात्मक कार्य की आवश्यकता होती है, जो शुरुआती लोगों के लिए कुछ कठिनाई है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों की शुरूआतः GM-8, ADX और EMA के अलावा, अन्य सहायक संकेतकों जैसे कि यातायात, अस्थिरता, आदि को जोड़ा जा सकता है, जिससे सिग्नल की गुणवत्ता में और सुधार हो सकता है।
- प्रवेश और निकास समय का अनुकूलन करेंः एक एकल व्यापार जोखिम को कम करने और समग्र लाभप्रदता में सुधार के लिए, क्रमिक पोजीशन और क्रमिक स्टॉप लॉस जैसे तरीकों को पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः बाजार की स्थिति में परिवर्तन के आधार पर, गतिशील समायोजन रणनीति पैरामीटर, जैसे कि प्रवृत्ति बाजार में लंबे समय तक जीएम -8 चक्र का उपयोग करना, अस्थिर बाजार में छोटे जीएम -8 चक्र का उपयोग करना आदि।
- पोजीशन मैनेजमेंट में शामिल होंः खाते की धन स्थिति, जोखिम वरीयता आदि के आधार पर, प्रत्येक लेनदेन के लिए पोजीशन आकार पर नियंत्रण रखें, ताकि जोखिम के अत्यधिक एकाग्रता से बचा जा सके।
संक्षेप
जीएम -8 और एडीएक्स डबल सम-रेखा रणनीति एक क्लासिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन के माध्यम से खरीद और बिक्री के संकेतों की पहचान करती है। इस रणनीति का लाभ यह है कि तर्क सरल और स्पष्ट है, सिग्नल अपेक्षाकृत विश्वसनीय है, और नौसिखिया सीखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन साथ ही साथ प्रवृत्ति की पहचान के बाद, बार-बार व्यापार, पैरामीटर चयन कठिनाई और अन्य जोखिम भी हैं। रणनीति के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए, अधिक निस्पंदन, प्रवेश और बाहर निकलने के समय का अनुकूलन, गतिशील समायोजन पैरामीटर, स्थिति प्रबंधन में शामिल होने और अन्य उपायों को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, जीएम -8 और एडीएक्स डबल सम-रेखा रणनीति क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा आधारभूत ढांचा प्रदान करती है, जो अभ्यास में लगातार संशोधन और सुधार के लायक है।
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("GM-8 and ADX Strategy with Second EMA", overlay=true)
// Input parameters
gm_period = input(15, title="GM-15 Period")
second_ema_period = input(59, title="Second EMA Period")
adx_period = input(8, title="ADX Period")
adx_threshold = input(34, title="ADX Threshold")
lot_size = input.float(0.4, title="Lot Size")
// Calculate the ADX manually
adx(high, low, close, length) =>
sum_truerange = 0.0
sum_plusDM = 0.0
sum_minusDM = 0.0
for i = 1 to length
truerange_calc = high[i] - low[i]
truerange_prev_close = high[i] - close[i-1]
truerange_close = low[i] - close[i-1]
truerange_calc := truerange_prev_close > truerange_calc ? truerange_prev_close : truerange_calc
truerange_calc := truerange_close > truerange_calc ? truerange_close : truerange_calc
sum_truerange := sum_truerange + truerange_calc
plusDM = high[i] - high[i-1] > low[i-1] - low[i] and high[i] - high[i-1] > 0 ? high[i] - high[i-1] : 0
sum_plusDM := sum_plusDM + plusDM
minusDM = low[i-1] - low[i] > high[i] - high[i-1] and low[i-1] - low[i] > 0 ? low[i-1] - low[i] : 0
sum_minusDM := sum_minusDM + minusDM
plusDI = sum_plusDM / sum_truerange * 100
minusDI = sum_minusDM / sum_truerange * 100
sumDI = plusDI + minusDI
adx_value = 100 * (plusDI - minusDI) / (sumDI == 0 ? 1 : sumDI)
// Calculate indicators
gm_8 = ta.sma(close, gm_period)
second_ema = ta.ema(close, second_ema_period)
adx_value = adx(high, low, close, adx_period)
// Define buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8 and close > second_ema and adx_value > adx_threshold
sell_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8 and close < second_ema and adx_value > adx_threshold
// Entry and exit logic
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
// Exit conditions
exit_buy_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8
exit_sell_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8
if (exit_buy_condition)
strategy.close("Buy")
if (exit_sell_condition)
strategy.close("Sell")