मूविंग एवरेज और आरएसआई संयुक्त ट्रेडिंग रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कई मूविंग एवरेज और एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) का संयोजन करती है। यह चार अलग-अलग चक्रों के मूविंग एवरेज का उपयोग करती है, 9 वें, 21 वें, 25 वें और 99 वें दिन, उनके बीच क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए। साथ ही, यह रणनीति आरएसआई सूचक को एक सहायक निर्णय के रूप में पेश करती है, जो बाजार में ओवरबॉय या ओवरसोल्ड होने पर अतिरिक्त ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती है।

इस रणनीति का मुख्य विचार विभिन्न आवधिक चलती औसत की प्रवृत्ति विशेषताओं का उपयोग करना है ताकि बाजार के प्रमुख रुझानों का न्याय किया जा सके, उनके मल्टीहेड और हेडलाइन के माध्यम से। एक अल्पकालिक औसत को ऊपर की ओर लंबे समय तक औसत को पार करना एक आशावादी संकेत माना जाता है, और इसके विपरीत, इसे गिरावट के संकेत के रूप में देखा जाता है। आरएसआई का उपयोग बाजार की भावना का आकलन करने के लिए किया जाता है, जब बाजार ओवरबॉय या ओवरसोल्ड होता है तो रिवर्सिंग संकेत प्रदान करता है।

रणनीति सिद्धांत

1. 9, 21, 25 और 99 दिनों की चार अलग-अलग अवधि के लिए एक सरल चलती औसत की गणना करें।
2. 9 दिन की औसत रेखा और 21 दिन की औसत रेखा के क्रॉसिंग को देखते हुए, जब 9 दिन की औसत रेखा 21 दिन की औसत रेखा को ऊपर की ओर पार करती है, तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न होता है; जब 9 दिन की औसत रेखा 21 दिन की औसत रेखा को नीचे की ओर पार करती है, तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होती है।
3. 25 दिन की औसत रेखा और 99 दिन की औसत रेखा के क्रॉसिंग को देखते हुए, जब 25 दिन की औसत रेखा 99 दिन की औसत रेखा को ऊपर की ओर पार करती है, तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न होता है; जब 25 दिन की औसत रेखा 99 दिन की औसत रेखा को नीचे की ओर पार करती है, तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होती है।
4. 14 दिन के आरएसआई सूचकांक की गणना के लिए, जब आरएसआई 70 से अधिक होता है, तो बाजार ओवरबॉट होता है; जब आरएसआई 30 से कम होता है, तो बाजार ओवरसोल्ड होता है।
5. संयुक्त चलती औसत क्रॉस सिग्नल और आरएसआई सिग्नल, जो अंतिम व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता हैः
   • जब 9 दिन की औसत रेखा 21 दिन की औसत रेखा से ऊपर की ओर जाती है और आरएसआई 70 से अधिक होता है, तो खाली स्थान खोलें;
   • जब 9 दिन की औसत रेखा 21 दिन की औसत रेखा से नीचे की ओर जाती है और आरएसआई 30 से कम होता है, तो अधिक स्थिति खोलें;
   • जब 25 दिन की औसत रेखा 99 दिन की औसत रेखा को ऊपर की ओर पार करती है और आरएसआई 70 से अधिक होता है, तो अधिक स्थिति खोलें;
   • जब 25 दिन की औसत रेखा 99 दिन की औसत रेखा से नीचे की ओर जाती है और आरएसआई 30 से कम होता है, तो स्थिति को खाली करें।
6. एक चलती औसत क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग समतल स्थिति के लिए भी किया जाता है, जब संबंधित समतल रेखा क्रॉसिंग होती है, तो पूर्व की स्थिति को समतल कर दिया जाता है।

श्रेष्ठता विश्लेषण

1. प्रवृत्ति ट्रैकिंगः यह रणनीति विभिन्न आवधिक चलती औसत की प्रवृत्ति विशेषताओं का उपयोग करती है, जो बाजार की प्रमुख प्रवृत्तियों को उनके बहु-सिर और खाली सिर के माध्यम से निर्धारित करती है, जो बाजार की दिशा को समझने में मदद करती है।
2. शोर फ़िल्टरिंगः इस रणनीति में एक एकल चलती औसत के बजाय कई अलग-अलग चक्रों की चलती औसत का उपयोग किया जाता है, जो अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करने में मदद करता है और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करता है।
3. भावनात्मक निर्णयः आरएसआई को एक सहायक निर्णय के रूप में पेश करना, जब बाजार की भावना बहुत आशावादी या निराशावादी हो, तो एक उलटा संकेत प्रदान करना, कुछ हद तक रणनीति को बाजार की चरम स्थितियों में बड़े पैमाने पर पीछे हटने से रोक सकता है।
4. तर्क स्पष्टताः रणनीति के लेनदेन के तर्क सरल और स्पष्ट हैं, जिन्हें समझना और लागू करना आसान है।
5. अनुकूलनशीलता: यह रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों और ट्रेडिंग किस्मों के लिए अनुकूल है, जो चलती औसत की अवधि और आरएसआई के पैरामीटर को समायोजित करती है।

जोखिम विश्लेषण

1. पैरामीटर संवेदनशीलः रणनीति के प्रदर्शन को गतिशील औसत की आवधिक पसंद और आरएसआई के लिए पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है, विभिन्न पैरामीटर के कारण रणनीति के प्रदर्शन में अधिक अंतर हो सकता है।
2. रुझान पहचानने में देरी: मूविंग एवरेज मूल रूप से एक देरी सूचक है, जो बाजार के मोड़ बिंदुओं पर कुछ देरी का कारण बन सकता है, जिससे व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है या गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
3. अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शनः अस्थिर बाजारों में, बार-बार समानांतर क्रॉसिंग से रणनीति में अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे प्रदर्शन खराब हो सकता है।
4. ब्लैक स्वान घटनाः यह रणनीति मुख्य रूप से ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है और कुछ अचानक ब्लैक स्वान घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया में कमी हो सकती है।

अनुकूलन दिशा

1. पैरामीटर अनुकूलनः एक निश्चित बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पैरामीटर के संयोजन को खोजने के लिए चलती औसत और आरएसआई के पैरामीटर का अनुकूलन करें। आनुवांशिक एल्गोरिदम जैसे अनुकूलन विधियों का उपयोग करके स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर की खोज की जा सकती है।
2. सिग्नल फ़िल्टरिंगः एक समान रेखा के पार और आरएसआई सिग्नल के आधार पर, सिग्नल की सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मूल्य व्यवहार पैटर्न को दोहरे फ़िल्टरिंग के लिए पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, बुलिन बैंड, एमएसीडी और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन किया जा सकता है।
3. स्थिति प्रबंधनः वर्तमान रणनीति के आधार पर, स्थिति प्रबंधन की अवधारणा को पेश करें, बाजार की प्रवृत्ति की ताकत और निश्चितता की गतिशीलता के अनुसार स्थिति का आकार समायोजित करें, जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और रिटर्न बढ़ाने के लिए।
4. स्टॉप लॉस स्टॉपः स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस तंत्र, विशेष रूप से अस्थिरता रोक या ट्रैक लॉस, एकल व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम सीमा को नियंत्रित करने के लिए।
5. बहु-बाजार अनुकूलनः विभिन्न बाजारों और किस्मों में रणनीति का विस्तार करना, उचित पैरामीटर समायोजन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से विभिन्न बाजारों में व्यापार के अवसरों को पकड़ना।

संक्षेप

इस रणनीति के संयोजन के माध्यम से विभिन्न चक्रों के चलती औसत और आरएसआई संकेतक, एक प्रवृत्ति ट्रैक और भावनात्मक निर्णय के लिए एक व्यापार रणनीति बनाने. इसका लाभ तर्क स्पष्ट है, अनुकूलनशीलता मजबूत है, बहु-समानता के संयोजन के माध्यम से बेहतर बाजार की प्रवृत्ति पकड़ कर सकते हैं. लेकिन साथ ही साथ, वहाँ है पैरामीटर संवेदनशील, प्रवृत्ति पहचानने में देरी, अस्थिरता बाजार के खराब प्रदर्शन आदि के जोखिम. भविष्य में, पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, स्थिति प्रबंधन, स्टॉप-लॉस-बढ़ाने आदि के क्षेत्र में सुधार के माध्यम से रणनीति की प्रदर्शन और स्थिरता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है.