ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह ट्रेडिंग रणनीति ट्रेडिंग संकेतों का न्याय करने के लिए एक समान प्रणाली और तीन लगातार शून्य रेखाओं के आकार पर आधारित है। जब कीमत 200 दिन की औसत रेखा से ऊपर होती है और तीन लगातार शून्य रेखाओं के आकार होते हैं, तो बहु-स्थिति की जाती है। रणनीति गतिशील स्टॉप और स्टॉप-लॉस के माध्यम से ट्रेडिंग जोखिम का प्रबंधन करती है, स्टॉप और स्टॉप-लॉस बिंदुओं को अल्पकालिक औसत रेखा की स्थिति और मूल्य परिवर्तन के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। रणनीति केवल निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
- लगातार तारों की संख्या की गणना करें, जब निर्दिष्ट संख्या ((डिफ़ॉल्ट 3) की लगातार तारों की उपस्थिति होती है, तो माना जाता है कि यह एक बहु सिग्नल बनाता है।
- दो औसत रेखाओं का उपयोग करें प्रवृत्ति और व्यापार के समय का आकलन करने के लिए, डिफ़ॉल्ट रूप से 10 दिन की औसत रेखा और 200 दिन की औसत रेखा का उपयोग करें। केवल तब ही अधिक विचार करें जब कीमत 200 दिन की औसत रेखा से ऊपर हो।
- गतिशील स्टॉप और स्टॉप पॉइंट सेट करें। स्टॉप पॉइंट एक निश्चित प्रतिशत (डिफ़ॉल्ट 1.5%) से ऊपर है, और स्टॉप पॉइंट एक निश्चित प्रतिशत (डिफ़ॉल्ट 1%) से नीचे है।
- एक अन्य स्थिति यह है कि मूल्य 10 दिन की औसत रेखा के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करता है। यदि एक बहुमुखी स्थिति है, तो कीमत औसत रेखा से ऊपर से नीचे तक वापस आ जाती है, तो यह स्थिति है।
- रणनीति केवल निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर चलती है, जो शुरू होने और समाप्त होने की तारीखों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
रणनीतिक लाभ
- मूल्य आकृति और एकसमान रेखा प्रणाली के संयोजन से, प्रवृत्ति के अवसरों को बेहतर ढंग से पकड़ा जा सकता है।
- गतिशील स्टॉप और स्टॉप लॉस के माध्यम से, जोखिम और रिटर्न को लचीले ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। स्टॉप लॉस कीमतों में वृद्धि के साथ लगातार बढ़ता है, जिससे मुनाफा दौड़ता है; स्टॉप लॉस अधिकतम नुकसान को सीमित करता है।
- इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह के मूल्य परिवर्तन का सामना करता है, तो वह इस स्थिति को हल करने के लिए एक संकेत के रूप में अल्पकालिक औसत की स्थिति में परिवर्तन का उपयोग कर सकता है।
- ट्रेडिंग समय सीमा को निर्दिष्ट करें, जो बाजार बंद होने या छुट्टियों जैसे विशेष समय के दौरान ट्रेडिंग से बचने के लिए जोखिम को कम करता है।
रणनीतिक जोखिम
- एक बार में एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार के बाद एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार
- एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप-स्टॉप-लॉस बिन्दु बाजार के तीव्र उतार-चढ़ाव का सामना करने में असमर्थ हो सकता है। जब प्रवृत्ति मजबूत होती है, तो स्टॉप-स्टॉप बिन्दु बहुत कम सेट हो सकता है, जिससे जल्दी से बाहर निकल जाता है; जब उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, तो स्टॉप-लॉस बिन्दु बहुत करीब हो सकता है, जिससे लगातार नुकसान होता है।
- अल्पकालिक औसत स्थिति के लिए निर्णय में देरी हो सकती है, विशेष रूप से जब कीमतें तेजी से बदलती हैं, तो शायद सबसे अच्छा समय चूक गया है।
- रणनीति में स्थिति प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण के उपायों का अभाव है, प्रवेश बिंदु और स्थिति आकार निश्चित हैं, जिससे एकल व्यापार जोखिम बहुत अधिक हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अधिक तकनीकी संकेतक, जैसे कि MACD, RSI आदि को शामिल किया जा सकता है, जिससे संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
- स्टॉप और स्टॉप लॉस बिट्स की गणना को अनुकूलित करें, जैसे कि एटीआर या अस्थिरता दर का उपयोग गतिशील समायोजन के लिए, या समर्थन प्रतिरोध बिट्स के साथ संयोजन में सेट करें।
- एक स्पष्ट स्थिति संकेत के लिए, अधिक पुष्टि की शर्तों का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन, बहु-खाली स्थिति रखने का अनुपात, आदि, गलत संकेतों से बचने के लिए।
- पोजीशन प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण उपायों की शुरूआत करें, जैसे कि खाते के शेष और जोखिम के स्तर के अनुसार प्रत्येक व्यापार के लिए पोजीशन आकार को समायोजित करना, समग्र जोखिम सीमा निर्धारित करना आदि।
- पैरामीटर सेटिंग्स के लिए, जैसे कि लगातार तारों की संख्या, औसत तारों की अवधि, आदि के लिए, इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अनुकूलन परीक्षण किया जा सकता है।
संक्षेप
यह ट्रेडिंग रणनीति लगातार शून्य-रेखा आकार और सम-रेखा प्रणाली के माध्यम से ट्रेंडिंग ट्रेडिंग अवसरों का न्याय करती है, जबकि गतिशील स्टॉप-स्टॉप और अल्पकालिक सम-रेखा स्थान परिवर्तन का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करती है। रणनीति की अवधारणा स्पष्ट है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। लेकिन रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि सिग्नल विश्वसनीयता, स्टॉप-लॉस पॉइंट सेटिंग, स्थिति प्रबंधन आदि। व्यावहारिक अनुप्रयोग में, रणनीति को बाजार की विशेषताओं और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार उचित समायोजन और सुधार की आवश्यकता होती है, और जोखिम को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)
// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)
// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)
// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")
// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)
// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)
// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre
// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
cierres_decrecientes_consecutivos := 0
es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes
// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)
// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)
// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
strategy.close("Long")
// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)
// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)
// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)