ChaoZhang
अवलोकन
“लघु और दीर्घकालिक ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति” एक मात्रात्मक निवेश रणनीति है जो बाजार के रुझानों को पकड़ने और व्यापार करने के लिए अलग-अलग चक्रों के मूविंग एवरेज के संयोजन का उपयोग करती है। यह रणनीति 3 दिन की न्यूनतम कीमतों की अल्पकालिक मूविंग एवरेज, 3 दिन की उच्चतम कीमतों की अल्पकालिक मूविंग एवरेज और 30 दिन की समापन कीमतों की मध्यम अवधि की मूविंग एवरेज पर आधारित है, जो समापन कीमतों की तुलना इन तीन औसत रेखाओं के सापेक्ष स्थितियों से करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए चलती औसत की प्रवृत्ति विशेषताओं और विभिन्न आवधिक औसत के पारस्परिक संबंधों का उपयोग करना है। अल्पकालिक 3-दिवसीय न्यूनतम और उच्चतम मूल्य चलती औसत कीमतों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं, जबकि मध्यम अवधि के लिए 30-दिवसीय समापन मूल्य चलती औसत बड़े स्तर की प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाता है।
जब समापन मूल्य 3 दिन की न्यूनतम औसत मूल्य रेखा से नीचे और 30 दिन की समापन औसत मूल्य रेखा से ऊपर होता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक वापसी हुई है, लेकिन मध्यम अवधि की प्रवृत्ति अभी भी आशावादी है, इस समय प्रवेश अधिक है। और जब समापन मूल्य 3 दिन की उच्चतम औसत मूल्य रेखा को तोड़ता है, तो अल्पकालिक गतिशीलता समाप्त हो जाती है, इस समय बराबरी का अंत होता है। लघु-मध्यम अवधि की औसत रेखा के संयोजन के माध्यम से, रणनीति प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप कर सकती है और प्रवृत्ति के अंत से पहले समय पर बाहर निकल सकती है।
रणनीतिक लाभ
- प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमता मजबूत है. रणनीति लघु और मध्यम अवधि के विभिन्न चक्रों के बीच के औसत के संयोजन का उपयोग करती है, जो बाजार के मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ सकती है।
- समय पर बंद करो। 30 दिन की मध्यवर्ती औसत रेखा से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें और 3 दिन की अल्पकालिक औसत रेखा का उपयोग करके समय पर लाभ कमाएं, अत्यधिक स्थिति से बचें।
- पैरामीटर सरल, समझने और अनुकूलित करने में आसान है। रणनीति केवल तीन औसत रेखाओं का उपयोग करती है, तर्क स्पष्ट है, पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण के लिए भी आसान है।
- अनुकूलनशीलता. लघु और मध्यम अवधि के औसत रेखा संयोजन बाजार के विभिन्न उतार-चढ़ाव की अवधि के लिए अनुकूल हैं, जो प्रवृत्ति और अस्थिरता के लिए अनुकूल हैं।
रणनीतिक जोखिम
- अक्सर व्यापार करना रणनीति अक्सर व्यापार करने के संकेत हो सकते हैं, जो कि व्यापार की लागत को बढ़ा सकते हैं
- आकस्मिक घटनाओं का जोखिम। यदि बाजार में अत्यधिक असामान्य उतार-चढ़ाव होता है, तो एक-लाइन प्रणाली विफल हो सकती है, जिससे बड़ी वापसी हो सकती है।
- पैरामीटर विफलता का जोखिम. यदि बाजार की प्रवृत्ति की गति बदलती है, तो मूल पैरामीटर का प्रभाव समाप्त हो सकता है और फिर से अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।
- स्थिति प्रबंधन की कमी। रणनीति में स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन के नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं, जोखिम नियंत्रण की क्षमता सीमित है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- स्थिति प्रबंधन को बढ़ाएं। रुझान की ताकत, उतार-चढ़ाव और अन्य संकेतकों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए, जोखिम-लाभ अनुपात को बढ़ाएं।
- अन्य रुझान संकेतकों के साथ संयोजन में। अन्य रुझान प्रकार के संकेतकों जैसे कि एमएसीडी, डीएमआई को सहायक के रूप में पेश किया जा सकता है, जिससे रुझान निर्णय की सटीकता बढ़ जाती है।
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर. विभिन्न मापदंडों और आवृत्तियों के लिए, औसत रेखा पैरामीटर का अनुकूलन करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन का पता लगाएं.
- स्टॉप लॉस जोड़ें। उचित स्टॉप लॉस लेवल सेट करें, एकल लेनदेन में अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करें, रणनीति की स्थिरता में सुधार करें।
- उचित फ़िल्टरिंग। अस्थिरता के दौरान ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करना, एटीआर जैसे अस्थिरता फ़िल्टरिंग तंत्र को शामिल करने पर विचार करना।
संक्षेप
“लघु और दीर्घकालिक ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति” एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो विभिन्न आवधिक औसत रेखाओं का उपयोग करके रुझानों को पकड़ती है। यह 3 दिन के निम्नतम मूल्य औसत, 3 दिन के उच्चतम मूल्य औसत और 30 दिन के औसत रेखा के साथ मूल्य की तुलना करके, रुझान के निर्माण के पहले हस्तक्षेप करता है और समाप्त होने से पहले बाहर निकल जाता है। रणनीति तर्क सरल है, समझने में आसान है, अनुकूलनशील है, लेकिन अक्सर व्यापार, स्थिति प्रबंधन की कमी और अन्य जोखिम भी हैं। स्थिति प्रबंधन, स्टॉप लॉस और संख्यात्मक अनुकूलन आदि के संदर्भ में रणनीति को परिष्कृत किया जा सकता है, ताकि अधिक स्थिर अवधि में लाभ प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)
// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))
// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)
// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)
// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30
// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3
// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")