ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि करने के लिए उच्चतम, निम्नतम और इंडेक्स मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करती है। यह रणनीति पहले निर्दिष्ट रिव्यू अवधि के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करती है, फिर यह निर्धारित करती है कि क्या वर्तमान समापन मूल्य उच्चतम मूल्य के अनुरूप न्यूनतम मूल्य से कम है (बावर्ती रिवर्स की पुष्टि) या उच्चतम मूल्य के अनुरूप उच्चतम मूल्य (बावर्ती रिवर्स की पुष्टि) । एक बार रिवर्स की पुष्टि होने पर, रणनीति एक संबंधित स्थिति खोलने का संकेत देती है। इस रणनीति का मुख्य लाभ ट्रेंड रिवर्स को पकड़ने में सक्षम होने का अवसर है, जबकि मुख्य जोखिम यह है कि रिवर्स की पुष्टि के बाद, कीमतों में एकतरफा प्रवृत्ति की स्थिति के बजाय बार-बार झटके आ सकते हैं।
रणनीति सिद्धांत
- निर्दिष्ट समीक्षा अवधि में उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें।
- निर्दिष्ट रिव्यू अवधि के लिए क्लोज-आउट मूल्य का ईएमए की गणना करें।
- प्रत्येक K रेखा को पीछे की ओर देखने की अवधि के दौरान, उच्चतम मूल्य के लिए निम्नतम मूल्य ((dnRv), और निम्नतम मूल्य के लिए उच्चतम मूल्य ((upRv) ।
- यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान समापन मूल्य dnRv से कम है (बावर्ती उलट की पुष्टि) या upRv से अधिक है (बावर्ती उलट की पुष्टि) ।
- यदि कोई गिरावट रिवर्स कन्फर्मेशन सिग्नल ((dnRv_signal) दिखाई देता है और यह सिग्नल पहले ट्रिगर नहीं किया गया है, तो यह स्थिति खोलने का संकेत देता है।
- यदि कोई बाइनरी ऑप्शन रिवर्स कन्फर्मेशन सिग्नल ((upRv_signal) दिखाई देता है और यह सिग्नल पहले ट्रिगर नहीं किया गया है, तो यह अधिक स्टॉक खोलने का संकेत देता है।
रणनीतिक लाभ
- रिवर्स कन्फर्मेशन सिग्नल रणनीति को ट्रेंड रिवर्स के अवसरों को पकड़ने में मदद करते हैं, जिससे रणनीति के संभावित रिटर्न में वृद्धि होती है।
- ईएमए के उपयोग के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों और उतार-चढ़ाव की अवधि के लिए अनुकूल हो सकती है।
- रिवर्स पीरियड की समायोज्यता रणनीति को लचीला बनाती है और विभिन्न प्रकार के ट्रेडों और चक्रों के अनुसार अनुकूलित की जा सकती है।
रणनीतिक जोखिम
- रिवर्स कन्फर्मेशन सिग्नल के बाद, कीमतों में एकतरफा प्रवृत्ति के बजाय बार-बार उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे रणनीतियों में अक्सर स्थिति खोलने और स्थिति बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
- रणनीति में स्पष्ट स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट तंत्र का अभाव है, जिससे एकल ट्रेडों के लिए बहुत अधिक जोखिम है।
- रणनीति में व्यापार की जाती की विशेषताओं और बाजार की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो कुछ मामलों में खराब प्रदर्शन कर सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप तंत्र को पेश किया गया है, जो एकल ट्रेडों के लिए जोखिम की सीमा को नियंत्रित करता है। एटीआर, प्रतिशत या निश्चित अंक के आधार पर गतिशील या स्थिर स्टॉप-लॉस स्टॉप स्तर सेट किया जा सकता है।
- अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार के माहौल के कारकों के साथ संयोजन में, जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी, अस्थिरता, आदि, रिवर्स कन्फर्मेशन सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए।
- विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों और चक्रों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे उपयुक्त समीक्षा अवधि और ईएमए चक्र ढूंढें, रणनीति की अनुकूलता और स्थिरता में सुधार करें।
- समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण तंत्र, जैसे कि बाजार में उतार-चढ़ाव या खाते के शुद्ध मूल्य के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करने पर विचार करें।
संक्षेप
बहु-समय फ्रेम रिवर्स पुष्टि ट्रेडिंग रणनीति उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और ईएमए के माध्यम से संभावित रुझान रिवर्स अवसरों की पहचान करती है, और संबंधित स्थिति खोलने के संकेत उत्पन्न करती है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह ट्रेंड रिवर्स को पकड़ने में सक्षम है, लेकिन इसमें लगातार ट्रेडिंग और जोखिम नियंत्रण की कमी की समस्या भी है। स्टॉप लॉस स्टॉप को शुरू करने, अन्य संकेतकों, पैरामीटर अनुकूलन और स्थिति प्रबंधन जैसे तरीकों के साथ संयोजन करके रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक अनुप्रयोगों में, रणनीति के पैरामीटर और जोखिम नियंत्रण उपायों को विशिष्ट व्यापार प्रकार और बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Reversal Confimation Strategy", overlay=true)
// Indicator inputs
lookback = input.int(50, 'Lookback Period', minval=1, step=1)
downColor = input(color.red, 'Shape Color Down')
upColor = input(color.green, 'Shape Color Up')
// Indicator calculations
find_highest = ta.highest(high, lookback)
find_lowest = ta.lowest(low, lookback)
ema = ta.ema(close, lookback)
var dnRv = 0.0
var dnRv_trigger = false
var upRv = 0.0
var upRv_trigger = false
if high == find_highest
dnRv_trigger := false
if low == find_lowest
upRv_trigger := false
for i = 0 to lookback - 1
if high[i] == find_highest
dnRv := low[i]
for i = 0 to lookback - 1
if low[i] == find_lowest
upRv := high[i]
dnRv_signal = close < dnRv and dnRv_trigger == false
upRv_signal = close > upRv and upRv_trigger == false
if dnRv_signal
dnRv_trigger := true
if upRv_signal
upRv_trigger := true
// Entry and exit conditions
if dnRv_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if upRv_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Plotting
plotshape(dnRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=downColor, size=size.small)
plotshape(upRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=upColor, size=size.small)