ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति द्वि-ईएमए औसत रेखा क्रॉसिंग को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उपयोग करती है, जिसमें 65 की तेज रेखा चक्र और 240 की धीमी रेखा चक्र होती है। साथ ही, लेनदेन की मात्रा को फ़िल्टर शर्त के रूप में उपयोग किया जाता है, केवल तभी व्यापार किया जाता है जब वर्तमान लेनदेन की मात्रा निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड से अधिक होती है। रणनीति प्रति लेनदेन के लिए एक निश्चित जोखिम राशि () $ 10 सेट करती है, और जोखिम राशि के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति की गणना करती है। जब तेज लाइन पर धीमी रेखा पार करते हैं और लेनदेन की मात्रा को पूरा करते हैं, तो अधिक करें, और जब तेज लाइन के नीचे धीमी और लेनदेन की मात्रा को पूरा करते हैं तो खाली करें।
रणनीति सिद्धांत
- दो ईएमए औसत रेखाओं की गणना करें, एक तेज रेखा की अवधि 65 और एक धीमी रेखा की अवधि 240 है।
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई बुलिश क्रॉसओवर या बियर क्रॉसओवर है।
- volume_threshold सेट करें, केवल तभी ट्रेड करें जब वर्तमान लेनदेन की मात्रा उस थ्रेसहोल्ड से अधिक हो
- प्रति ट्रेड $ 10 के लिए एक निश्चित जोखिम राशि सेट करें।
- पोजीशन का आकार जोखिम की राशि और स्टॉप लॉस दूरी के आधार पर गणना की जाती है।
- जब एक बहु-हेड क्रॉस होता है और लेन-देन की मात्रा को पूरा करता है, तो अधिक पोजीशन खोलें, स्टॉप-लॉस को \( 100 से नीचे सेट करें और स्टॉप-लॉस को \) 1500 से ऊपर सेट करें।
- जब खाली सिर का क्रॉसिंग होता है और लेनदेन की मात्रा को पूरा करता है, तो स्टॉप लॉस को स्टॉप कीमत के ऊपर \( 100 और स्टॉप लॉस को स्टॉप कीमत के नीचे \) 1500 पर सेट किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग बाजार के रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम है, 65⁄240 चक्र संयोजन अधिकांश शोर को फ़िल्टर कर सकता है और केवल प्रमुख रुझानों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- लेन-देन की मात्रा को फ़िल्टर करने की शर्तों को पेश करने से कम लेनदेन के समय व्यापार से बचा जा सकता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है।
- निश्चित जोखिम राशि के साथ स्थिति प्रबंधन विधि, प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है, एकल व्यापार में अत्यधिक नुकसान से बचें।
- मूल्य दूरी के आधार पर गतिशील स्टॉप और स्टॉप सेटिंग्स रणनीति के दीर्घकालिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए लाभ के लिए स्थान को नुकसान के स्थान से बड़ा बना सकती हैं।
- उच्च अस्थिरता वाली किस्मों जैसे कि बीटीसी/यूएसडी के लिए उपयुक्त है, जो निवेश के अवसरों को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम है।
रणनीतिक जोखिम
- ईएमए एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग सूचक के रूप में कार्य करता है, जो प्रवृत्ति के उलट होने पर देरी की समस्या का कारण बन सकता है, जो देरी से प्रवेश या देरी से बाहर निकल सकता है।
- निश्चित जोखिम राशि बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए गतिशील रूप से अनुकूल नहीं हो सकती है और चरम स्थितियों में खराब प्रदर्शन करती है (जैसे कि तूफान में गिरावट) ।
- डिलिवरी थ्रेशोल्ड की सेटिंग्स कुछ हद तक व्यक्तिपरक हैं, गलत थ्रेशोल्ड सेटिंग्स रणनीति के प्रभाव को प्रभावित कर सकती हैं।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस की निश्चित सेटिंग्स बाजार की वास्तविक उतार-चढ़ाव की चौड़ाई से मेल नहीं खा सकती हैं, जिससे स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस की आवृत्ति होती है।
- रणनीति अस्थिरता में खराब प्रदर्शन कर सकती है, और लगातार क्रॉसिंग के परिणामस्वरूप लगातार घाटे का व्यापार हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में अधिक समरूपता समूहों को पेश करने पर विचार करें, जैसे कि मध्यवर्ती समरूपता में शामिल होना, सिग्नल विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बहु-समरूपता प्रणाली का निर्माण करना।
- स्थिति प्रबंधन के लिए अनुकूलन, जैसे कि प्रतिशत जोखिम विधि या कैली सूत्र जैसे स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करना, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
- लेन-देन थ्रेशोल्ड के लिए पैरामीटर अनुकूलन, रणनीति स्थिरता को बढ़ाने के लिए इष्टतम थ्रेशोल्ड सेटिंग का पता लगाएं।
- स्टॉप लॉस स्टॉप पोजीशन सेटिंग को अनुकूलित करें, नवीनतम बाजार उतार-चढ़ाव के अनुसार वास्तविक समय में समायोजित करें, और बाजार के अनुरूप लचीलापन बढ़ाएं।
- ट्रेंड-आधारित दृष्टिकोण में कुछ सुरक्षा अवयवों को शामिल करना, जैसे कि पीएसएआर जैसे विरोधी-प्रवृत्ति संकेतक सहायक निर्णय, बाजार की प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग 65⁄240 द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग के रूप में प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय लेने के लिए, और संचयी आवृत्ति फ़िल्टरिंग शर्तों के संयोजन के रूप में संकेत विश्वसनीयता में सुधार। फिक्स्ड जोखिम पोजीशन प्रबंधन और फिक्स्ड मूल्य स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग, कुछ हद तक जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं और लाभप्रद दिशा में स्टॉप लॉस को झुकाव दे सकते हैं। लेकिन रणनीति में भी प्रवृत्ति पकड़ने के लिए अपेक्षाकृत पिछड़ेपन, पोजीशन प्रबंधन की कमी लचीलापन, स्टॉप लॉस स्टॉप की गतिशील समायोजन की कमी आदि की समस्याएं हैं। भविष्य में, एक बहु-समान रेखा प्रणाली बनाने, पोजीशन प्रबंधन को अनुकूलित करने, गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप को शुरू करने, और अधिक स्थिर और विश्वसनीय व्यापार प्रदर्शन के लिए आघात संकेतक के दृष्टिकोण से रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार करने के लिए भविष्य में किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)
// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)
// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed
// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD
// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance
// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)