200 मूविंग एवरेज, VWAP, MFI ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में 200-दिवसीय सूचकांक की चलती औसत ((200 ईएमए), लेन-देन की भारित औसत कीमत ((वीडब्ल्यूएपी) और कैपिटल फ्लो इंडिकेटर ((एमएफआई) का संयोजन किया गया है, जो एक खरीद-बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। मुख्य विचार यह है कि इन तीन संकेतकों के संयोजन का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का न्याय करने के लिए किया जाता है, 200 ईएमए को तोड़ने और वीडब्ल्यूएपी और एमएफआई संकेतकों की पुष्टि करने के मामले में एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए। साथ ही, 200 ईएमए को ट्रेंड फिल्टर के रूप में उच्च समय अवधि में पेश किया जाता है, और केवल तभी व्यापार किया जाता है जब वर्तमान समय अवधि और उच्च समय अवधि की प्रवृत्ति एकजुट होती है। इसके अलावा, मूल्य आंदोलन की निरंतरता का न्याय करके संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार होता है।
रणनीति सिद्धांत
- 200-दिन ईएमए की गणना करें और इनपुट के आधार पर बफर क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बफर क्षेत्र के उतार-चढ़ाव की गणना करें
- वीडब्लूएपी की गणना करें
- 14 चक्रों के लिए MFI सूचकांक की गणना करें और खरीद और बिक्री के लिए थ्रेशोल्ड सेट करें।
- प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में उच्च समय अवधि के 200 ईएमए प्राप्त करें।
- मूल्य आंदोलन की निरंतरता का न्याय करने के लिए, जांचें कि क्या यह लगातार ऊपर या नीचे की स्थिति को पूरा करता है।
- ऊपर की शर्तों को मिलाकर, खरीद संकेत उत्पन्न करने की शर्तें हैंः समापन मूल्य 200 ईएमए को पार कर गया और वीडब्ल्यूपीएपी से ऊपर है, एमएफआई खरीद मूल्य से अधिक है, समापन मूल्य 200 ईएमए से ऊपर है, और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
- बिक्री संकेतों के लिए शर्तें हैंः समापन मूल्य 200 ईएमए से नीचे और वीडब्ल्यूपीएपी से नीचे गिर गया, एमएफआई बिक्री मूल्य से कम है, समापन मूल्य 200 ईएमए से नीचे उच्च समय अवधि में है, और कीमतों में गिरावट जारी है।
- जब खरीद या बिक्री की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो रणनीति को एक बहु-हेड या रिक्त-हेड ट्रेड के रूप में जाना जाता है।
रणनीतिक लाभ
- कई मापदंडों के संयोजन के साथ समग्र निर्णय, झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें, संकेत विश्वसनीयता में सुधार करें।
- उच्च समय चक्र के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर की शुरूआत, व्यापार निर्णयों को बड़े रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए, और प्रतिकूल व्यापार के जोखिम को कम करने के लिए।
- मूल्य प्रवृत्ति की निरंतरता का आकलन करके प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करना और प्रवेश के समय की सटीकता में सुधार करना।
- बफर क्षेत्र की अवधारणा का उपयोग करें, जो कीमतों को एक निश्चित सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव की अनुमति देता है, जिससे बार-बार व्यापार से बचा जाता है।
- पैरामीटर समायोज्य हैं, उच्च लचीलापन, विभिन्न बाजारों और ट्रेडिंग शैलियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव या रुझान के मोड़ पर, सूचक गलत संकेत दे सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है।
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकता है, जैसे कि बफर क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है जो व्यापार के अवसरों को याद कर सकता है, और बहुत छोटा हो सकता है जो अक्सर व्यापार कर सकता है।
- रणनीति गणना और निर्णय के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करती है, और आकस्मिक घटनाओं या काले रंग की घटनाओं के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है।
- कुछ विशेष बाजार स्थितियों में, रणनीति विफल हो सकती है, जैसे कि जब रुझान बहुत लंबे समय तक रहता है या जब यह बहुत उतार-चढ़ाव वाला होता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- मापदंडों के अनुकूलन के लिए, आप ईएमए चक्र, एमएफआई चक्र और थ्रेशोल्ड, बफर जोन आकार आदि जैसे मापदंडों के इष्टतम संयोजन की तलाश में ऐतिहासिक डेटा पर वापस जा सकते हैं।
- सिग्नल की विश्वसनीयता और स्थिरता को और बढ़ाने के लिए अन्य सहायक संकेतकों या बाजार भावना के संकेतकों जैसे कि ब्रीनिंग बैंड, आरएसआई आदि को पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
- ट्रेड प्रबंधन के संदर्भ में, एकल-ट्रेड जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-स्टॉप तंत्र, जैसे कि मोबाइल स्टॉप या एटीआर-आधारित गतिशील स्टॉप को पेश किया जा सकता है।
- विभिन्न पोजीशन मैनेजमेंट रणनीतियों जैसे कि जोखिम आधारित पोजीशन साइजिंग या कैली फॉर्मूला का अन्वेषण किया जा सकता है ताकि रणनीति के लिए रिस्क-रिटर्न अनुपात को अनुकूलित किया जा सके।
- मशीन लर्निंग या अनुकूलन एल्गोरिदम को लागू करने पर विचार करें और बाजार में बदलाव के लिए रणनीति पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें।
संक्षेप
रणनीति 200 दिन ईएमए, वीडब्ल्यूपी और एमएफआई संकेतकों के संयोजन के माध्यम से एक अपेक्षाकृत मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करती है, जबकि उच्च समय चक्र की प्रवृत्ति और मूल्य आंदोलन की निरंतरता को ध्यान में रखती है। रणनीति कई स्थितियों के समग्र निर्णय के माध्यम से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती है, प्रवेश समय की सटीकता में सुधार करती है। साथ ही, रणनीति के मापदंडों की लचीलापन विभिन्न बाजारों और ट्रेडिंग शैलियों के अनुसार अनुकूलन की अनुमति देती है। लेकिन रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि हिलती हुई बाजारों या प्रवृत्ति के मोड़ पर नुकसान हो सकता है, और पैरामीटर की गलत सेटिंग खराब प्रदर्शन का कारण बन सकती है। भविष्य में, पैरामीटर अनुकूलन, सहायक संकेतकों की शुरूआत, जोखिम प्रबंधन आदि के रूप में रणनीति को और अनुकूलित और सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग के लिए एक व्यापक और व्यवहार्य ढांचा प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 EMA, VWAP, MFI Strategy - Visible Signals", overlay=true, pyramiding=0)
// Inputs for dynamic adjustments
buffer = input.float(0.2, title="EMA Buffer Percentage", step=0.1) / 100
higherTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe")
mfiBuyThreshold = input(60, title="MFI Buy Threshold")
mfiSellThreshold = input(40, title="MFI Sell Threshold")
consecutiveCloses = input.int(1, title="Consecutive Closes for Confirmation")
// Calculate the 200-period EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaBufferedHigh = ema200 * (1 + buffer)
emaBufferedLow = ema200 * (1 - buffer)
emaHigher = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeframe, ta.ema(close, 200))
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(hlc3)
// Money Flow Index calculation
mfiLength = 14
mfi = ta.mfi(close, mfiLength)
// Plotting the indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.blue)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
plot(mfi, title="MFI", color=color.purple)
hline(50, "MFI Reference", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
plot(emaHigher, title="Higher TF EMA", color=color.red)
// Price action confirmation
isUpTrend = ta.rising(close, consecutiveCloses)
isDownTrend = ta.falling(close, consecutiveCloses)
// Define entry conditions
longCondition = close > emaBufferedHigh and close > vwap and mfi > mfiBuyThreshold and close > emaHigher and isUpTrend
shortCondition = close < emaBufferedLow and close < vwap and mfi < mfiSellThreshold and close < emaHigher and isDownTrend
// Trading execution
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot shapes for signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="Sell")