ChaoZhang
अवलोकन
डीजेड लंदन सत्र ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो लंदन ट्रेडिंग सत्र के ब्रेकआउट पर आधारित है। इस रणनीति का मुख्य विचार लंदन ट्रेडिंग सत्र के भीतर ब्रेकआउट अवसरों को पकड़ना है और यह निर्णय करके व्यापारिक निर्णय लेना है कि क्या कीमत पिछले उच्च या निम्न स्तर को तोड़ती है। रणनीति यह जांचती है कि क्या वर्तमान समय निर्दिष्ट लंदन ट्रेडिंग समय के भीतर है, और फिर यह निर्णय करती है कि क्या कीमत ने वर्तमान ट्रेडिंग दिन, चक्र या सप्ताह के उच्चतम मूल्य या निम्नतम मूल्य को तोड़ दिया है। यदि निर्धारित समय के भीतर एक ब्रेकआउट होता है, और एक नया निम्न या उच्च होता है, तो रणनीति तदनुसार बहु-अधारी या शून्य-अधारी व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
डीजेड लंदन सत्र ब्रेकआउट रणनीति का मुख्य सिद्धांत लंदन के व्यापारिक समय पर आधारित ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। लंदन के रूप में दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा व्यापार केंद्रों में से एक है, व्यापार की मात्रा बड़ी है, बाजार में उच्च अस्थिरता है। रणनीति लंदन के व्यापारिक समय की शुरुआत और समाप्ति के समय को सेट करके यह निर्धारित करती है कि क्या वर्तमान समय इस अवधि के भीतर है। फिर, रणनीति वर्तमान दिन, अवधि और सप्ताह के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य प्राप्त करके यह निर्धारित करती है कि क्या कीमतों ने इन महत्वपूर्ण कीमतों को तोड़ दिया है। यदि ब्रेकआउट होता है, और 1 मिनट के चार्ट पर एक नया निचला या ऊंचा होता है, तो संभावित व्यापारिक अवसर माना जाता है। रणनीति को पार करने की दिशा के आधार पर संबंधित मल्टीहेड या खाली ट्रेडों को तोड़ दिया जाएगा।
रणनीतिक लाभ
- लंदन ट्रेडिंग समय के आधार परः लंदन दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा व्यापारिक केंद्रों में से एक है, जिसमें बड़ी मात्रा में व्यापार होता है और बाजार में अधिक अस्थिरता होती है। इस समय के दौरान व्यापार करने से अधिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
- बहु-समय-सीमा विश्लेषणः रणनीतिक विश्लेषण वर्तमान ट्रेडिंग दिन, चक्र और सप्ताह के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों पर विचार करता है, जो अधिक व्यापक बाजार जानकारी प्रदान करता है और अधिक सटीक ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करता है।
- ब्रेकआउट ट्रेडिंगः यह रणनीति बाजार में मजबूत रुझानों को पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों को तोड़ने पर आधारित है, जिसमें संभावित लाभ के लिए अधिक जगह है।
- नई ऊंचाई/नई ऊंचाई की पुष्टिः रणनीति यह भी निर्धारित करती है कि क्या एक नया ऊंचाई/नई ऊंचाई/नई ऊंचाई के बाद एक नया ऊंचाई/नई ऊंचाई/नई ऊंचाई दिखाई देती है, जिससे ट्रेंड की प्रभावशीलता की पुष्टि होती है और झूठे ऊंचाई/नई ऊंचाई/नई ऊंचाई का खतरा कम हो जाता है।
रणनीतिक जोखिम
- लंदन ट्रेडिंग के दौरान अस्थिरता का जोखिमः हालांकि लंदन ट्रेडिंग के दौरान बड़ी मात्रा में लेनदेन होता है, लेकिन इसके साथ उच्च अस्थिरता का जोखिम भी होता है। बाजार में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे ट्रेडिंग जोखिम बढ़ सकता है।
- झूठी तोड़ने का जोखिमः रणनीतियाँ महत्वपूर्ण कीमतों को तोड़ने के आधार पर व्यापार करती हैं, लेकिन कभी-कभी झूठी तोड़ने की संभावना होती है, यानी कीमतों में एक छोटी सी तोड़ने के बाद तेजी से पीछे हटना, जिससे व्यापार में नुकसान होता है।
- पैरामीटर सेटिंग जोखिमः रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स से प्रभावित होता है, जैसे कि लंदन ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत और समाप्ति समय। यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए जाते हैं, तो व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है या अधिक व्यापार शोर उत्पन्न किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को पेश करनाः झूठी दरारों के जोखिम को कम करने के लिए, अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को पेश किया जा सकता है, जैसे कि ट्रैफ़िक, उतार-चढ़ाव और अन्य संकेतक, जो दरारों की प्रभावशीलता की पुष्टि करते हैं।
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः बाजार की स्थिति में परिवर्तन के आधार पर रणनीति के पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जैसे कि लंदन ट्रेडिंग सत्र के शुरुआती समय को अलग-अलग बाजार परिस्थितियों के अनुकूल बनाना।
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजनः अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि चलती औसत, आघात सूचक आदि को ब्रेकआउट रणनीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे अधिक ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि होती है और ट्रेडिंग की सटीकता बढ़ जाती है।
- जोखिम प्रबंधन को शामिल करेंः संभावित व्यापारिक जोखिम को नियंत्रित करने के लिए रणनीति में उचित जोखिम प्रबंधन उपायों को शामिल करें, जैसे कि स्टॉप लॉस और स्टॉप्स, स्थिति प्रबंधन आदि।
संक्षेप
DZ London Session Breakout Strategy एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति है जो लंदन ट्रेडिंग समय के ब्रेकआउट पर आधारित है। यह रणनीति संभावित ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ने के लिए लंदन ट्रेडिंग समय के उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिरता का उपयोग करती है, यह देखते हुए कि क्या कीमतें महत्वपूर्ण कीमतों को तोड़ती हैं या नहीं। रणनीति व्यापक रूप से कई समय-फ्रेम की उच्चतम और निम्नतम कीमतों को ध्यान में रखती है, और नए उच्च और निम्न की पुष्टि के माध्यम से नकली ब्रेकआउट को रोकती है। हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ लंदन ट्रेडिंग समय की उच्च अस्थिरता, नकली ब्रेकआउट और पैरामीटर सेटिंग जैसे जोखिम भी हैं। आगे की रणनीति के अनुकूलन के लिए, अधिक फ़िल्टरिंग स्थितियों, गतिशील पैरामीटर समायोजन, अन्य तकनीकी संकेतकों के संयोजन और उचित जोखिम प्रबंधन उपायों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, DZ London Session Breakout Strategy एक क्वांटिटेटिव ट्रेडर को ब्रेकआउट समय और मूल्य के आधार पर ट्रेडिंग का लाभ प्रदान करता है, लेकिन
/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)
// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")
// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)
// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)
// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)
// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh
// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh
// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high
// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed
// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)