ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति ब्रुइन बैंड और एटीआर सूचकांकों पर आधारित है, जो ब्रुइन बैंड के माध्यम से कीमतों के उतार-चढ़ाव की सीमा को पकड़ती है, एक ब्रुइन बैंड को तोड़ने के लिए एक ब्रुइन बैंड को नीचे की ओर ले जाने के लिए एक पोजीशन सिग्नल का उपयोग करती है, जबकि एटीआर को एक चलती स्टॉप के रूप में उपयोग करती है, और अंत में एक सरल चलती औसत को तोड़ने के लिए एक पोजीशन सिग्नल के रूप में एक पोजीशन सिग्नल का उपयोग करती है। यह रणनीति प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ने, प्रवृत्ति की दिशा के साथ पोजीशन बनाने और प्रवृत्ति के पलटाव के समय पोजीशन को पकड़ने की कोशिश करती है।
रणनीति सिद्धांत
- ब्रिन बैंड की गणना करेंः सरल चलती औसत ((SMA) को ब्रिन बैंड के मध्य ट्रैक के रूप में और उतार-चढ़ाव की दर ((मानक विचलन) के आधार पर बंद कीमतों की गणना के लिए उपयोग करें।
- एटीआर की गणना करेंः एटीआर की गणना वास्तविक तरंग दैर्ध्य ((TR) के एक चलती औसत का उपयोग करके की जाती है, जो चलती रोक के आधार के रूप में है।
- ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना: जब कीमत नीचे की ओर बुरिन बैंड के नीचे की ओर जाती है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है, जब बुरिन बैंड के ऊपर की ओर जाता है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत ऊपर की ओर एटीआर मूवमेंट स्टॉप को तोड़ती है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है, और जब एटीआर मूवमेंट स्टॉप को तोड़ती है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
- सम स्थिति: यदि कीमत सरल चलती औसत को ऊपर की ओर तोड़ती है, तो बहु-स्थिति के रूप में, यह अधिक है; यदि कीमत सरल चलती औसत को नीचे की ओर तोड़ती है, तो यह शून्य है।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैकिंगः ब्रिन बैंड और एटीआर मोबाइल स्टॉप लॉस के माध्यम से ट्रेंड ट्रेंड को पकड़ना और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होना।
- समय पर रोकना: एटीआर का उपयोग एक चलती रोक के रूप में किया जाता है, जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर रोक की स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित कर सकता है।
- सरल और प्रयोग करने में आसानः स्पष्ट रणनीति तर्क, कम पैरामीटर, समझने और लागू करने में आसान।
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर संवेदनशीलः ब्रिनबैंड और एटीआर के पैरामीटर का चयन रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, विभिन्न बाजारों और किस्मों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
- अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार के माहौल में, बार-बार ट्रेडिंग सिग्नल के कारण बहुत अधिक ट्रेडों की संख्या और लागत हो सकती है।
- रुझान उलटाः जब रुझान उलटा होता है, तो रणनीति में एक बड़ी वापसी हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर अनुकूलनः विभिन्न बाजारों और किस्मों के लिए उपयुक्त पैरामीटर के सर्वोत्तम संयोजन को खोजने के लिए ब्रिन बैंड और एटीआर के पैरामीटर का अनुकूलन करें।
- फ़िल्टरः अन्य तकनीकी संकेतकों या मूल्य व्यवहार पैटर्न को फ़िल्टर के रूप में जोड़ना, गलतफहमी को कम करना और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करना।
- पोजीशन मैनेजमेंटः बाजार में उतार-चढ़ाव या खाते के जोखिम के आधार पर पोजीशन को गतिशील रूप से समायोजित करना, धन उपयोगिता और रिटर्न जोखिम अनुपात में सुधार करना।
संक्षेप
ब्रुइन बैंड एटीआर ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति ब्रुइन बैंड और एटीआर संकेतक के माध्यम से प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ती है, जिसमें प्रवृत्ति ट्रैकिंग, समय पर रोक और सरल उपयोग के फायदे हैं। लेकिन इसके साथ ही पैरामीटर संवेदनशीलता, बाजार में उतार-चढ़ाव और प्रवृत्ति रिवर्स जैसे जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर और स्थिति प्रबंधन आदि के माध्यम से रणनीति के प्रदर्शन को और अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and ATR Strategy", overlay=true)
// Veri Çekme
symbol = "AAPL"
timeframe = "D"
src = close
// Bollinger Bantları Hesaplama
len = 20
mult = 2
sum1 = 0.0, sum2 = 0.0
for i = 0 to len - 1
sum1 += src[i]
basis = sum1 / len
for i = 0 to len - 1
diff = src[i] - basis
sum2 += diff * diff
dev = math.sqrt(sum2 / len)
upper_band = basis + dev * mult
lower_band = basis - dev * mult
// ATR Hesaplama
atr_period = input(10, title="ATR Period")
atr_value = 0.0
for i = 0 to atr_period - 1
atr_value += math.abs(src[i] - src[i + 1])
atr_value /= atr_period
loss = input(1, title="Key Value (Sensitivity)")
atr_trailing_stop = src[1]
if src > atr_trailing_stop[1]
atr_trailing_stop := math.max(atr_trailing_stop[1], src - loss * atr_value)
else if src < atr_trailing_stop[1]
atr_trailing_stop := math.min(atr_trailing_stop[1], src + loss * atr_value)
else
atr_trailing_stop := src - loss * atr_value
// Sinyal Üretme
long_condition = src < lower_band and src[1] >= lower_band[1]
short_condition = src > upper_band and src[1] <= upper_band[1]
close_long = src > basis
close_short = src < basis
buy_signal = src > atr_trailing_stop[1] and src[1] <= atr_trailing_stop[1]
sell_signal = src < atr_trailing_stop[1] and src[1] >= atr_trailing_stop[1]
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Signal")
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Signal")
if (close_long)
strategy.close("Long", comment="Close Long")
if (close_short)
strategy.close("Short", comment="Close Short")
if (buy_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sell_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell Signal")
// Çizim
plot(upper_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Lower Band")
plot(basis, color=#808080, linewidth=2, title="SMA")
plot(atr_trailing_stop, color=#FFA500, linewidth=2, title="ATR Trailing Stop")
plot(src, color=#FFA500, linewidth=2, title="Price")
// Sinyal İşaretleri
plotshape(long_condition, style=shape.arrowup, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.arrowdown, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Short Signal")
plotshape(buy_signal, style=shape.diamond, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.diamond, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")