ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में संभावित खरीद-बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए एक समतुल्य चार्ट क्लाउड के साथ-साथ अल्पकालिक (55) और दीर्घकालिक (200) सरल चलती औसत (एसएमए) शामिल हैं। एक खरीद संकेत को क्लाउड और दीर्घकालिक एसएमए से ऊपर की कीमत की आवश्यकता होती है, और एक शॉर्ट-टर्म एसएमए को पार करने के बाद एक शॉर्ट-टर्म एसएमए पर वापस कदम रखना पड़ता है। एक बेच संकेत को क्लाउड और दीर्घकालिक एसएमए से नीचे की कीमत की आवश्यकता होती है, और एक शॉर्ट-टर्म एसएमए को पार करने के बाद एक शॉर्ट-टर्म एसएमए पर वापस कदम रखना पड़ता है। यह रणनीति क्षैतिज बाजारों या प्रमुख समाचार घटनाओं के दौरान सिग्नल उत्पन्न करने से बचती है, क्योंकि इन समय के दौरान झूठे सिग्नल अधिक होते हैं। समीक्षाओं से पता चलता है कि रणनीति 1 घंटे और 2 घंटे के समय-फ्रेम पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
- जब कीमतें क्लाउड और दीर्घकालिक SMA से अधिक होती हैं, तो बाजार ऊपर की ओर होता है।
- जब कीमतें क्लाउड और दीर्घकालिक SMA से कम होती हैं, तो बाजार एक गिरावट की प्रवृत्ति में होता है।
- शॉर्ट-टर्म एसएमए में उतार-चढ़ाव और उतार-चढ़ाव प्रवृत्ति की पुष्टि कर सकते हैं, और शॉर्ट-टर्म एसएमए में वापस कदम कम जोखिम वाले प्रवेश के अवसर प्रदान करते हैं।
- यांकी ने कहा, “इस तरह के संकेतों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
प्रोग्राम पहले आवश्यक एकमुश्त क्लाउड घटकों की गणना करता है ((परिवर्तन लाइन, बेंचमार्क लाइन, अग्रिम स्पैन ए और बी), और अल्पकालिक और दीर्घकालिक एसएमए। फिर कीमतों को क्लाउड और समान रेखा के सापेक्ष स्थिति की पहचान करने के लिए कई स्थितियों को परिभाषित करता है। जब सभी खरीद/बिक्री शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो प्रोग्राम क्रमशः खरीद और बेच संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीतिक लाभ
- कई संकेतकों के संयोजन से प्रवृत्ति की पुष्टि होती है, जिससे संकेत की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। एक नज़र में बादल बहुत सारे शोर को फ़िल्टर कर सकते हैं, एसएमए क्रॉस प्रवृत्ति की पुष्टि कर सकते हैं।
- एक निश्चित रुझान के बीच एक प्रवेश द्वार की तलाश करना, औसत रेखा पर वापस आना, अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा है।
- इस तरह के संकेतों के प्रसार को रोकने के लिए, आप एक प्रमुख समाचार घटना के दौरान या एक प्रमुख समाचार घटना के दौरान ट्रेडिंग से बचने के लिए गलत संकेतों के जोखिम को कम कर सकते हैं।
- 1 घंटे और 2 घंटे जैसे मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेडों के लिए उपयुक्त, बड़े रुझानों को पकड़ने के लिए लाभ के लिए जगह है।
रणनीतिक जोखिम
- रुझान में बदलाव के दौरान नुकसान हो सकता है। हालांकि औसत रेखा के पार होने और बादल के टूटने से रुझान की पुष्टि हो सकती है, फिर भी पिछड़ापन बना रहता है।
- स्पष्ट स्टॉप-लॉस पोजिशन की कमी मौजूदा शर्तें मुख्य रूप से प्रवेश समय पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन कोई विशिष्ट प्रस्थान स्थान परिभाषित नहीं है
- पैरामीटर का चयन व्यक्तिपरक और अनिश्चित है। विभिन्न विकल्प जैसे कि क्लाउड पैरामीटर, औसत रेखा की लंबाई, आदि रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- एकल व्यापार जोखिम को कम करने के लिए स्पष्ट स्टॉप पोजीशन, जैसे कि पूर्व-ब्रेकिंग निम्न / पूर्व-उच्च, एटीआर गुणांक, आदि शामिल करें।
- अन्य रुझान-सत्यापन संकेतकों जैसे कि MACD, DMI आदि की तुलना में, एक अधिक मजबूत और विश्वसनीय सिग्नल पोर्टफोलियो बनाया गया है।
- पैरामीटर के लिए अनुकूलन, सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन का पता लगाने, विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति की अनुकूलता में सुधार करना।
- प्रवृत्ति और अस्थिर बाजारों को अलग करें, ट्रेंडिंग बाजारों में सक्रिय रूप से प्रवेश करें और अस्थिर बाजारों में उचित रूप से व्यापार की आवृत्ति कम करें।
संक्षेप
“एक-क्लाउड-बहु-समान व्यापार रणनीति” एक संतुलित चार्ट क्लाउड और एक सरल चलती औसत के संयोजन के माध्यम से स्थापित रुझानों के बीच एक कम जोखिम वाले प्रवेश की तलाश करती है। यह रणनीति क्षैतिज बाजारों और प्रमुख समाचार घटनाओं के दौरान ट्रेडों को फ़िल्टर करके झूठे सिग्नल के जोखिम को कम करने में सक्षम है, जिससे समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है। यह रणनीति मुख्य रूप से मध्यम-लंबी अवधि के व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, जो 1 घंटे और 2 घंटे आदि समय सीमा पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि, इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, जैसे कि स्पष्ट स्टॉप-लॉस, अनुकूलित सिग्नल समूह, संयुग्मित पैरामीटर समायोजन आदि को पेश करना, ताकि अधिक स्थिर रणनीति प्रदर्शन हो सके।
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy", shorttitle="ICMA", overlay=true)
// Input parameters
shortMA = input.int(55, title="Short-term Moving Average Length")
longMA = input.int(200, title="Long-term Moving Average Length")
// Calculate moving averages
shortSMA = ta.sma(close, shortMA)
longSMA = ta.sma(close, longMA)
// Ichimoku Cloud settings
conversionPeriod = input.int(9, title="Conversion Line Period")
basePeriod = input.int(26, title="Base Line Period")
spanBPeriod = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")
// Calculate Ichimoku Cloud components
conversionLine = ta.sma(high + low, conversionPeriod) / 2
baseLine = ta.sma(high + low, basePeriod) / 2
leadSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadSpanB = ta.sma(high + low, spanBPeriod) / 2
// Plot Ichimoku Cloud components
plot(leadSpanA, color=color.blue, title="Leading Span A")
plot(leadSpanB, color=color.red, title="Leading Span B")
// Entry conditions
aboveCloud = close > leadSpanA and close > leadSpanB
belowCloud = close < leadSpanA and close < leadSpanB
aboveShortMA = close > shortSMA
aboveLongMA = close > longSMA
belowShortMA = close < shortSMA
belowLongMA = close < longSMA
// Buy condition (Price retests 55 moving average after being above it)
buyCondition = aboveCloud and aboveLongMA and close[1] < shortSMA and close > shortSMA
// Sell condition (Price retests 55 moving average after being below it)
sellCondition = belowCloud and belowLongMA and close[1] > shortSMA and close < shortSMA
// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Plot moving averages
plot(shortSMA, color=color.green, title="Short-term SMA")
plot(longSMA, color=color.red, title="Long-term SMA")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")