ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति लागुएरे आरएसआई सूचक का उपयोग करके एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है और एडीएक्स सूचक के साथ संयोजन में संकेतों को फ़िल्टर करती है। यह रणनीति एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है जब लागुएरे आरएसआई पूर्वनिर्धारित खरीद और बिक्री के स्तर को पार करता है और एडीएक्स सेट थ्रेशोल्ड से ऊपर है। यह त्वरित और धीमी गति के संकेतकों के संयोजन का तरीका है जो ट्रेडिंग के अवसरों को पकड़ने के लिए पर्याप्त समय में ट्रेंड की ताकत के साथ-साथ ट्रेडिंग से बचने के लिए पर्याप्त है जब ट्रेंड स्पष्ट नहीं है।
रणनीति सिद्धांत
Laguerre RSI एक गतिशील सूचक है जिसका उपयोग मूल्य परिवर्तन की गति और ताकत को मापने के लिए किया जाता है। यह Laguerre फ़िल्टर पर आधारित है और पारंपरिक RSI की तुलना में मूल्य परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। रणनीति Laguerre RSI की तुलना पूर्वनिर्धारित खरीद और बिक्री स्तरों के साथ करके एक अनुरूप संकेत उत्पन्न करती है।
एडीएक्स सूचक मूल्य प्रवृत्ति की ताकत को मापता है, संख्यात्मक रूप से बड़ा होने से यह संकेत मिलता है कि प्रवृत्ति अधिक मजबूत है। रणनीति एडीएक्स थ्रेसहोल्ड को सेट करके है, जब प्रवृत्ति की ताकत बेंचमार्क तक पहुंचती है, तो स्थिति खोलें, और जब प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, तो प्रतीक्षा करें। यह संकेत की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद करता है और बार-बार व्यापार से बचता है।
रणनीति एक खरीद और बिक्री सिग्नल को ट्रिगर करने के लिए लागुएरे आरएसआई के क्रॉसिंग का उपयोग करती है, जब सूचक एक खरीद और बिक्री स्तर को पार करता है, तो एक ओवर-पोजीशन खोलता है। साथ ही, एडीएक्स को प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए पूर्वनिर्धारित थ्रेशोल्ड से अधिक की आवश्यकता होती है। इस दोहरी स्थिति को एक मजबूत प्रवृत्ति में व्यापार के अवसरों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
रणनीतिक लाभ
- Laguerre RSI मूल्य परिवर्तनों को पकड़ने के लिए संवेदनशील है और समय पर व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने में सक्षम है।
- ADX फ़िल्टर ट्रेडिंग को सुनिश्चित करता है जब रुझान स्पष्ट होता है, जिससे सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है
- पैरामीटर समायोज्य हैं, उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार खरीद और बिक्री स्तर और ADX थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं।
- कोड संक्षिप्त और कुशल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं के लिए उपयुक्त, अच्छी सार्वभौमिकता के साथ।
रणनीतिक जोखिम
- Laguerre RSI अधिक झूठे संकेतों का उत्पादन करता है, जिससे अक्सर व्यापार होता है।
- एडीएक्स हाइड्रोजन सिग्नल उत्पादन में देरी कर सकता है, जिससे व्यापार के कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है।
- एक निश्चित खरीद और बिक्री स्तर बाजार की गतिशीलता के लिए अनुकूल नहीं है।
- रणनीति में स्टॉप लॉस सेट नहीं किया गया है, जो एक ही लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित नहीं कर सकता है।
- स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन की कमी, समग्र जोखिम को नियंत्रित करना मुश्किल है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- स्व-अनुकूली क्रय-बिक्री स्तरों को पेश करना, जो गतिशील रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव की मात्रा के अनुसार समायोजित होते हैं। यह विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने में मदद करता है और झूठे संकेतों को कम करता है।
- ADX फ़िल्टर को अनुकूलित करें, अधिक गतिशील थ्रेशोल्ड सेट करें और प्रवृत्ति की शुरुआत में व्यापार शुरू करें। इससे प्रवृत्ति को जल्दी पकड़ने और आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप रोल में शामिल करें, एकल ट्रेड जोखिम को नियंत्रित करें। बहुत अधिक घाटे से बचें, और समय पर मुनाफे को लॉक करें।
- अन्य सहायक संकेतकों के साथ, जैसे कि व्यापार की मात्रा, अस्थिरता, आदि के साथ, सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार।
- पोजीशन मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट की शुरुआत करें, ताकि कुल जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। बाजार की प्रवृत्ति की ताकत और खाते के शुद्ध मूल्य के आधार पर, प्रत्येक लेनदेन के लिए धन के अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करें।
संक्षेप
Laguerre RSI ADX फ़िल्टर के साथ एक ट्रेडिंग रणनीति है, जो एक प्रवृत्ति का पालन करने की विधि है। यह तेजी से संकेतक का उपयोग करके मूल्य परिवर्तन को पकड़ने के लिए, जबकि धीमी गति से संकेतक प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करता है। यह संयोजन प्रवृत्ति स्पष्ट है जब समय पर व्यापार कर सकते हैं, और जब प्रवृत्ति अस्पष्ट है, तो वे देख सकते हैं। रणनीति का लाभ तर्क सरल है, लागू करने के लिए व्यापक है, लेकिन वहाँ भी अक्सर व्यापार और जोखिम नियंत्रण की कमी की समस्या है। भविष्य में संकेत अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण, स्थिति प्रबंधन आदि के रूप में रणनीति को उन्नत किया जा सकता है, ताकि अधिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Laguerre RSI with Buy/Sell Signals and ADX Filter', shorttitle='LaRSI_ADX Signals', overlay=false)
// Kullanıcı girdileri
src = input(title='Source', defval=close)
alpha = input.float(title='Alpha', minval=0, maxval=1, step=0.1, defval=0.2)
buyLevel = input(20, title='Buy Level')
sellLevel = input(80, title='Sell Level')
adxLength = input(14, title='ADX Length')
adxSmoothing = input(14, title='ADX Smoothing')
adxLevel = input(20, title='ADX Level') // adxLevel tanımlamasını ekledik
// ADX hesaplaması
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Laguerre RSI hesaplamaları
gamma = 1 - alpha
L0 = 0.0
L0 := (1 - gamma) * src + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])
L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])
L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])
cu = (L0 > L1 ? L0 - L1 : 0) + (L1 > L2 ? L1 - L2 : 0) + (L2 > L3 ? L2 - L3 : 0)
cd = (L0 < L1 ? L1 - L0 : 0) + (L1 < L2 ? L2 - L1 : 0) + (L2 < L3 ? L3 - L2 : 0)
temp = cu + cd == 0 ? -1 : cu + cd
LaRSI = temp == -1 ? 0 : cu / temp
// Alım ve satım sinyalleri
longCondition = ta.crossover(100 * LaRSI, buyLevel) and adx > adxLevel
shortCondition = ta.crossunder(100 * LaRSI, sellLevel) and adx > adxLevel
// Strateji giriş ve çıkışları
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)
// Göstergeleri çizme
plot(100 * LaRSI, title='LaRSI', linewidth=2, color=color.new(color.blue, 0))
hline(buyLevel, title='Buy Level', color=color.new(color.green, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(sellLevel, title='Sell Level', color=color.new(color.red, 0), linestyle=hline.style_dotted)
plot(adx, title='ADX', color=color.new(color.orange, 0))