ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक क्लासिक ट्रेंड-ट्रेसिंग ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति दो चलती औसत का उपयोग करती है, एक तेजी से चलती औसत और दूसरी धीमी गति से चलती औसत। जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत को ऊपर से नीचे की ओर से पार करती है, तो इसे “गोल्डन क्रॉसिंग” कहा जाता है, यह दर्शाता है कि एक ऊंची प्रवृत्ति हो सकती है, और अधिक पदों को खोला जाता है। जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत को ऊपर से नीचे की ओर से पार करती है, तो इसे “डेथ क्रॉसिंग” कहा जाता है, यह दर्शाता है कि नीचे की प्रवृत्ति हो सकती है, और खाली पदों को खोला जाता है। यह रणनीति कोड सरल चलती औसत (एसएमए) और डिजिटल चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करने के लिए समर्थित है, और स्टॉप लॉस सेट कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल यह है कि प्रवृत्ति की दिशा और स्थिति खोलने के समय को निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति की विशेषता और क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग करें। सबसे पहले, एक तेज चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 50) और धीमी चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 200) की आवृत्ति को पैरामीटर के साथ सेट करें, और एसएमए या ईएमए का उपयोग करने का विकल्प चुनें। फिर दो चलती औसत की गणना करें और उनके क्रॉसिंग का न्याय करेंः
- जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर की ओर जाता है (गोल्डन क्रॉस), तो यदि कोई वर्तमान स्थिति नहीं है, तो अधिक स्थिति खोलें, और स्टॉप-लॉस मूल्य सेट करें (स्टॉप-लॉस प्रतिशत के आधार पर गणना की गई) ।
- जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत को नीचे से पार करता है (मृत क्रॉसिंग), यदि कोई वर्तमान स्थिति नहीं है, तो स्थिति को खाली करें और स्टॉप-लॉस मूल्य सेट करें।
- यदि पहले से ही एक से अधिक पद हैं, तो मृतक क्रॉस होने पर स्थिति को खाली करें।
- यदि आपके पास पहले से ही एक खाली स्थिति है, तो गोल्ड क्रॉस होने पर अपनी स्थिति को खाली करें। मूविंग एवरेज क्रॉसिंग सिग्नल के माध्यम से पोजीशन खोलें और स्टॉप लॉस सेट करें, ट्रेंड फॉलोइंग के रूप में कीमतों के मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए।
रणनीतिक लाभ
- तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, और यह ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का आधार है।
- दो अलग-अलग चक्रों के चलती औसत के क्रॉसिंग से रुझान के गठन और उलट को बेहतर ढंग से आंका जा सकता है।
- SMA और EMA दोनों प्रकार के चलती औसत का समर्थन करता है, जिसमें लचीले विकल्प होते हैं।
- स्टॉप लॉस सेट किया गया है, जो कुछ हद तक नुकसान के जोखिम को नियंत्रित करता है।
- यह एक मध्यम और दीर्घकालिक रुझान को पकड़ने के लिए उपयुक्त है, और एक प्रवृत्ति-अनुसरण शैली है।
रणनीतिक जोखिम
- गलत पैरामीटर का चयन (जैसे कि एक चलती औसत चक्र का चयन) सिग्नल की आवृत्ति या प्रवृत्ति के फैसले में देरी का कारण बन सकता है।
- इस तरह के तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण, व्यापार में तेजी आ सकती है और प्रदर्शन खराब हो सकता है।
- एक बार ट्रेंड रिवर्स हो जाने के बाद या ट्रेंड खत्म होने के बाद एक बड़ी वापसी हो सकती है।
- निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- स्थिरता और रिटर्न जोखिम अनुपात में सुधार के लिए पैरामीटर का अनुकूलन, जिसमें चलती औसत अवधि, स्टॉप लॉस प्रतिशत आदि शामिल हैं।
- एटीआर जैसे उतार-चढ़ाव से संबंधित संकेतकों को शुरू करने पर विचार किया जा सकता है ताकि स्टॉप-लॉस को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके।
- प्रवृत्ति की पुष्टि के बाद फिर से स्थिति खोलने के बजाय क्रॉसिंग पर तुरंत स्थिति खोलें, या फिर अन्य प्रवृत्ति की पुष्टि करने वाले संकेतक सहायक निर्णय जोड़ें, प्रवृत्ति पकड़ की सटीकता में सुधार करें।
- इस तरह के निवेश को बेहतर बनाने के लिए धन प्रबंधन की रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि जमा करना या जमा करना।
- अन्य संकेतों के साथ संयोजन पर विचार करें और एक बहु-कारक रणनीति बनाएं।
संक्षेप
द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक सरल क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो दो अलग-अलग चक्रों की चलती औसत के क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा और स्थिति खोलने के समय का आकलन करती है, जो मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उपयुक्त है। लेकिन स्थिर पैरामीटर बदलते बाजार के वातावरण में अस्थिर प्रदर्शन कर सकते हैं, और अधिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जैसे कि अनुकूलन पैरामीटर, स्टॉप लॉस में सुधार, सिग्नल की शुरूआत आदि, एक अपेक्षाकृत मजबूत व्यापारिक रणनीति बनने के लिए। यह रणनीति प्रवृत्ति रणनीति के आधार के रूप में काम कर सकती है, और इस आधार पर लगातार सुधार और विस्तार की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//==============================================================================
// A baseline strategy with a well known concept, golden cross & death cross.
// Support for both Simple & Exponential moving averages.
// Support for long & short stop losses as a percentage.:well
//==============================================================================
strategy("Basic Moving Average Crosses", overlay=true)
//------------------------------------------------------------------------------
// configuration
//------------------------------------------------------------------------------
maQuickLength = input(50, title="Quick MA Length")
maSlowLength = input(200, title="Quick MA Length")
useSma = input(true, title="Use SMA? If false, EMA is used.")
maQuick = useSma ? ta.sma(close, maQuickLength) : ta.ema(close, maQuickLength)
maSlow = useSma ? ta.sma(close, maSlowLength) : ta.ema(close, maSlowLength)
stop_loss_percentage = input(2.0, title="Stop Loss (%)")
var float longStopLevel = na
var float shortStopLevel = na
bool isGoldenCross = ta.crossover(maQuick, maSlow)
bool isDeathCross = ta.crossunder(maQuick, maSlow)
//------------------------------------------------------------------------------
// position opening logic
//------------------------------------------------------------------------------
if(strategy.position_size == 0)
// Golden cross, enter a long position
if(isGoldenCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
longStopLevel := close - close * stop_loss_percentage/100.0
strategy.exit("StopLossLong", "Buy", stop=longStopLevel)
// Death cross, enter short position
else if(isDeathCross)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
shortStopLevel := close + close * stop_loss_percentage/100.0
strategy.exit("StopLossShort", "Sell", stop=shortStopLevel)
//------------------------------------------------------------------------------
// position closing logic
//------------------------------------------------------------------------------
else
// Close long position on death cross
if(strategy.position_size > 0 and isDeathCross)
strategy.close("Buy")
// Close short position on golden cross
else if(strategy.position_size < 0 and isGoldenCross)
strategy.close("Sell")
//------------------------------------------------------------------------------
// ploting
//------------------------------------------------------------------------------
plot(maQuick, color=color.yellow)
plot(maSlow, color=color.blue)