ईएमए क्रॉसओवर और अल्पकालिक सिग्नल रणनीति
EMA
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तीन अलग-अलग चक्रों के ईएमए औसत रेखाओं (१४४, ३४ और ७६ दिन) का उपयोग करती है, जो बाजार के मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए है, जबकि ३० दिन के उच्चतम और निम्नतम ईएमए औसत रेखाओं को एक अल्पकालिक ओवरहाइजिंग सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है, जब बंद होने वाली कीमतें अल्पकालिक बहुपक्षीय सिग्नल को तोड़ती हैं, तो ओवरहाइजिंग और अल्पकालिक ओवरहाइजिंग सिग्नल को तोड़ती हैं। इस पद्धति से बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़ने के साथ-साथ अल्पकालिक संकेतों का उपयोग करके अधिक लचीला स्थिति प्रबंधन किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
- 144 दिन, 34 दिन और 76 दिन की ईएमए औसत रेखाओं की गणना की गई, जो क्रमशः अति-दीर्घकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- 30 दिन के उच्चतम और निम्नतम ईएमए औसत रेखाओं की गणना, एक अल्पकालिक बहु- और शून्य-अधारी संकेतों के रूप में।
- जब समापन मूल्य 30 दिन की उच्चतम ईएमए औसत रेखा को तोड़ता है, तो अधिक स्थिति खोलें; जब समापन मूल्य 30 दिन की निम्नतम ईएमए औसत रेखा से नीचे गिरता है, तो स्थिति बंद करें।
- ईएमए औसत रेखा को चार्ट पर खींचें और अल्पकालिक मल्टी-स्पेस सिग्नल स्पेस, बाजार की प्रवृत्ति और सिग्नल को देखने के लिए
रणनीतिक लाभ
- विभिन्न चक्रों के ईएमए औसत के संयोजन से, बाजार के दीर्घकालिक, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के रुझानों को पूरी तरह से समझा जा सकता है।
- 30 दिन की उच्चतम और निम्नतम ईएमए औसत रेखा का उपयोग अल्पकालिक संकेतों के रूप में करें, जिससे प्रवृत्ति में लचीले पोजीशन प्रबंधन और धन उपयोगिता में सुधार हो सके।
- चार्ट में संकेतों और रुझानों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जिससे व्यापारियों को बाजार की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है।
रणनीतिक जोखिम
- ईएमए में कुछ मंदी है, जो बाजार के मोड़ पर धीमी प्रतिक्रिया दे सकती है।
- अल्पकालिक संकेत बाजार में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, जो अक्सर खुले पदों के संचालन को जन्म दे सकते हैं, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
- रणनीति में स्टॉप लॉस की कमी है, जो बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान अधिक जोखिम ले सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ईएमए औसत को 200 दिनों, 50 दिनों आदि की अवधि के साथ पेश किया गया है, जो प्रवृत्ति को समझने के आयामों को समृद्ध करता है।
- अल्पकालिक संकेतों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें, जैसे कि विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर अनुकूलन के लिए उच्चतम और निम्नतम ईएमए औसत की आवृत्ति को समायोजित करना।
- एटीआर के अनुसार गतिशील स्टॉप-लॉस स्तरों के रूप में स्टॉप-लॉस तंत्र में शामिल हों, ताकि एकल लेनदेन के अधिकतम जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
- इस तरह के कदमों के साथ, आप अपने हाथों को अपने हाथों में रख सकते हैं और अपने हाथों से अपने हाथों को अपने हाथों से काट सकते हैं।
संक्षेप
ईएमए समानांतर और अल्पकालिक सिग्नल रणनीति बहु-चक्र ईएमए समानांतर के माध्यम से बाजार के रुझान को पकड़ने और अल्पकालिक मूल्य संकेतों का उपयोग करके लचीली स्थिति प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए एक तरीका है। लेकिन इस रणनीति में देरी, लगातार व्यापार और वेंडर नियंत्रण की कमी जैसी समस्याएं हैं, और इसकी स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। अधिक आयामों की प्रवृत्ति निर्णय, गतिशील सिग्नल मापदंडों को समायोजित करने, उचित स्टॉप-लॉस-फ्रीजिंग तंत्र को शामिल करने आदि के माध्यम से, इस रणनीति को अधिक पूर्ण और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with Short-term Signals", overlay=true)
// 定义EMA
shortest = ta.ema(close, 144)
short = ta.ema(close, 34)
longer = ta.ema(close, 76)
// 绘制EMA
plot(shortest, color=color.new(color.yellow, 0))
plot(short, color=color.new(color.orange, 0))
plot(longer, color=color.new(color.red, 0))
// 定义短线多空信号的EMA
stLong = ta.ema(high, 30)
stShort = ta.ema(low, 30)
stLongPlot = plot(stLong, '短线多', color.new(color.aqua, 0))
stShortPlot = plot(stShort, '短线空', color.new(color.green, 0))
// 绘制短线多空信号
clr = close > stLong ? color.green : color.aqua
fill(stLongPlot, stShortPlot, color=clr, transp=90)
// 交易信号
if (close > stLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (close < stShort)
strategy.close("Buy")
// 显示买卖信号
plotshape(series=close > stLong, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=close < stShort, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")