ChaoZhang
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अवलोकन
सीसीआई + द्वि-समानता रेखा क्रॉस-बैक-बाय-आउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो ब्रोकर सूचक ((सीसीआई) और द्वि-समानता रेखा क्रॉस-आउट सिग्नल का उपयोग करती है। यह रणनीति द्वि-समानता रेखा के फ्रांक के गठन के बाद, कीमत के तेजी से लाइन के पास वापस लौटने के लिए इंतजार करती है और सीसीआई सूचक ओवरसोल के साथ खरीदती है, और डैड फ्रांक के गठन के बाद, कीमत तेजी से लाइन के पास उछाल देती है और सीसीआई सूचक ओवरसोल के साथ बेचती है। सीसीआई और द्वि-समानता रेखा क्रॉस-आउट सिग्नल के संयोजन से, यह रणनीति बेहतर ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़ सकती है, जबकि बेहतर प्रवेश और बाहर निकलने के अवसरों को खरीदने और उछाल देने के लिए वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही है, जिससे रणनीति का जोखिम-लाभ अनुपात बढ़ जाता है।
रणनीति सिद्धांत
- सीसीआई सूचकांक की गणना करें, वर्तमान सीसीआई मान की गणना उपयोगकर्ता द्वारा सेट किए गए सीसीआई मापदंडों के आधार पर करें (स्रोत डेटा, अवधि, चलती औसत प्रकार, ओवरबॉट ओवरबॉट थ्रेशोल्ड) ।
- सीसीआई को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित करें। जब सीसीआई ओवरबॉट थ्रेशोल्ड से अधिक हो तो पृष्ठभूमि को लाल रंग से सेट करें और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड से कम होने पर पृष्ठभूमि को हरे रंग से सेट करें।
- गतिशील औसत की गणना करें, वर्तमान गतिशील औसत की गणना उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित गतिशील औसत मापदंडों (स्रोत डेटा, अवधि, चलती औसत प्रकार) के आधार पर करें।
- सुनहरा कांटा का आकलन करें, जब तेज लाइन पर धीमी लाइन को पार करते हुए सुनहरा कांटा बनता है तो मल्टीहेड सिग्नल खींचें, और तेज लाइन के नीचे धीमी लाइन को पार करते हुए मृत कांटा बनते समय खाली सिर सिग्नल खींचें।
- व्यापारिक निर्णय लेने के लिएः
- मल्टी हेड एंट्रीः जब फास्ट लाइन धीमी लाइन के ऊपर होती है और पूर्ववर्ती के लाइन के समापन मूल्य फास्ट लाइन के नीचे होते हैं, वर्तमान के लाइन यंग लाइन होती है, और सीसीआई ओवरसोल थ्रेशोल्ड से कम होती है तो खरीदें और अधिक स्थिति खोलें
- खाली प्रवेशः जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे होती है और पूर्ववर्ती K रेखा का समापन मूल्य तेज रेखा के ऊपर होता है, तो वर्तमान K रेखा नकारात्मक होती है, और सीसीआई ओवरबॉय थ्रेशोल्ड से अधिक होने पर खुले स्थान को बेचता है
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैकिंगः दोहरे समरेखा पार सिग्नल के माध्यम से ट्रेंड की दिशा का आकलन करें, ताकि बाजार की प्रवृत्ति के अनुरूप बेहतर हो सके।
- प्रतिगामी प्रविष्टिः प्रवृत्ति की स्थापना के बाद कीमतों के पीछे हटने की प्रतीक्षा करें और खरीदने या बेचने के लिए उछाल दें, जिससे अपेक्षाकृत बेहतर प्रविष्टि मूल्य प्राप्त हो सके, जिससे जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार हो सके।
- झूठे सिग्नल को कम करना: CCI सूचक को औसत रेखा पार सिग्नल के साथ जोड़कर, एकल सूचक द्वारा उत्पन्न झूठे सिग्नल को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
- पैरामीटर लचीलापनः उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार CCI और औसत पैरामीटर को लचीलापन से सेट कर सकता है ताकि रणनीति के प्रदर्शन को अनुकूलित किया जा सके।
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में, बार-बार सोने के कांटे की मौत के कांटे की वजह से रणनीति अधिक घाटे का व्यापार कर सकती है।
- पैरामीटर जोखिमः अनुचित पैरामीटर सेटिंग खराब रणनीति प्रदर्शन के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, और विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया और विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
- रुझान जोखिमः जब बाजार में रुझान बदल जाता है, तो रणनीति को बाहर निकलने में देरी हो सकती है और अधिक निकासी का जोखिम उठाना पड़ सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- स्थिति प्रबंधन की शुरूआत करें, जो वर्तमान बाजार रुझानों की ताकत और उतार-चढ़ाव के आधार पर प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करता है ताकि जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
- प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करें, जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर या अन्य सहायक निर्णय संकेतक शामिल करना, प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करना।
- एक व्यापार के लिए अधिकतम हानि को कम करने के लिए, जैसे कि गतिशील रोक या समय रोक की स्थापना के रूप में आउटरीच स्थितियों का अनुकूलन करें।
- विभिन्न बाजारों और किस्मों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन, रणनीति की अनुकूलनशीलता और स्थिरता में सुधार।
संक्षेप
सीसीआई + द्वि-समान रेखा क्रॉस-रिडक्शन बाय-ऑफ रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें ट्रेंड ट्रैकिंग और विपरीत प्रवेश के फायदे शामिल हैं। द्वि-समान रेखा के माध्यम से ट्रेंड की दिशा को पकड़ना और ओवरबॉट ओवरबॉट को अलग करने के लिए सीसीआई सूचक का उपयोग करना, जबकि कीमतों के पीछे हटने और उछाल का इंतजार करना और बेहतर प्रवेश मूल्य प्राप्त करना, रणनीति की लाभप्रदता और जोखिम रिटर्न को कुछ हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन यह रणनीति भी पैरामीटर अनुकूलन, बाजार में उतार-चढ़ाव और रुझान में बदलाव जैसे जोखिमों का सामना करती है। रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आगे के अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है। रणनीति की सोच स्पष्ट है, कोड संरचना पूरी है, और समग्र रूप से वास्तविक व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots
//@version=5
strategy("CCI + MA Crossover Pullback Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true)
ma(source, length, type) =>
type == "SMA" ? ta.sma(source[1], length) :
type == "EMA" ? ta.ema(source[1], length) :
type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source[1], length) :
type == "WMA" ? ta.wma(source[1], length) :
type == "VWMA" ? ta.vwma(source[1], length) :
na
//CCI settings
cci_coloring = input.bool(true, "CCI Background Color", group = "Commodity channel index")
cci_length = input.int(20,"CCI Length", group = "Commodity channel index")
cci_ma_type = input.string("EMA","CCI MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group = "Commodity channel index")
cci_soruce = input(hlc3, "CCI Source", group = "Commodity channel index")
cci_threshold = input.int(100, "CCI Threshold", group = "Commodity channel index")
cci_ma = ma(cci_soruce, cci_length, cci_ma_type)
cci = (cci_soruce - cci_ma) / (0.015 * ta.dev(cci_soruce, cci_length))
bgcolor(cci > cci_threshold and cci_coloring ? color.new(#f9396a, 80) : cci < -cci_threshold and cci_coloring? color.new(#9cff87, 80) : na, title = "CCI Overbought / Oversold")
//ma crossover settings
input_crossover_labels = input.bool(true, "Show Crossover Labels", group="Moving average")
fastma_type = input.string("EMA","", inline="fastma", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving average")
fastma_source = input(close, "", inline="fastma", group="Moving average")
fastma_length = input.int(10, "", inline="fastma", minval=1,group="Moving average")
fastma_color = input(#e2fdff, "", inline="fastma",group="Moving average")
fastma = ma(fastma_source, fastma_length, fastma_type)
fastmaPlot = plot(fastma, color = #b7e4c7, linewidth = 2, title = "Fast MA")
slowma_type = input.string("EMA","", inline="slowma", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving average")
slowma_source = input(close, "", inline="slowma", group="Moving average")
slowma_length = input.int(30, "", inline="slowma", minval=1,group="Moving average")
slowma_color = input(#e2fdff, "", inline="slowma",group="Moving average")
slowma = ma(slowma_source, slowma_length, slowma_type)
slowmaPlot = plot(slowma, color = #2d6a4f, linewidth = 2, title = "Slow MA")
bullish_crossover = ta.crossover(fastma, slowma)
bearish_crossover = ta.crossunder(fastma, slowma)
// // strategy
// if bullish_crossover and input_crossover_labels
// line.new(bar_index, close, bar_index, close * 1.01, extend = extend.both, color = color.new(#9cff87, 30), style = line.style_dotted, width = 3)
// label.new(bar_index,low, "Bullish Crossover", style = label.style_label_up, color = #9cff87)
// else if bearish_crossover and input_crossover_labels
// line.new(bar_index, close, bar_index, close * 1.01, extend = extend.both, color = color.new(#f9396a, 30), style = line.style_dotted, width = 3)
// label.new(bar_index, high, "Bearish Crossover", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)
if fastma > slowma and close[1] < fastma and close > open and cci < -cci_threshold
strategy.entry("Long", strategy.long)
// if strategy.opentrades == 0 or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades -1) < 0
// label.new(bar_index,low, "🟢 Long", style = label.style_label_up, color = #9cff87)
if fastma < slowma and close[1] > fastma and close < open and cci > cci_threshold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// if strategy.opentrades == 0 or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades -1) > 0
// label.new(bar_index, high, "🔴 Short", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)