बोलिंगर बैंड गतिशील लाभ लेने की रणनीति
SMA
निर्माण तिथि:
2024-05-24 17:54:47
अंत में संशोधित करें:
2024-05-24 17:54:47
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अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि कीमतें हमेशा पोलिंग बैंड के भीतर उतार-चढ़ाव करती हैं, औसत वापसी की विशेषता है, इसलिए जब कीमतें चलती औसत से बहुत दूर हो जाती हैं, तो रिवर्स ऑपरेशन किया जा सकता है, और अंतर से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
- चलती औसत और मानक अंतर की गणना करेंः सरल चलती औसत (SMA) का उपयोग करके समापन मूल्य के लिए एक चलती औसत (basis) की गणना करें, फिर समापन मूल्य के लिए एक मानक अंतर (dev) की गणना करें।
- ऊपर और नीचे की रेल की गणना करेंः ऊपर की रेल ((upper) base + dev *multiplier, नीचे की पटरी (lower) के रूप में base - dev *multiplier, जहाँ multiplier अस्थिरता की मात्रा का गुणक है.
- ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करेंः जब समापन मूल्य ट्रैक से नीचे हो और वर्तमान समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम हो तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न करें; जब समापन मूल्य ट्रैक से नीचे हो और वर्तमान समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक हो तो एक शून्य संकेत उत्पन्न करें।
- गतिशील स्टॉप: स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप मूल्य की गणना स्टॉप मूल्य और स्टॉप अनुपात के आधार पर की जाती है। जब कीमत स्टॉप मूल्य तक पहुंचती है, तो स्टॉप बंद हो जाता है।
- विज़ुअलाइज़ेशन: चार्ट पर पोलिंग बैंड, मूविंग एवरेज और ट्रेडिंग सिग्नल को मैप करना।
रणनीतिक लाभ
- सरल और प्रभावीः रणनीति का तर्क स्पष्ट है और इसे समझने और लागू करने के लिए केवल एक तकनीकी सूचक का उपयोग करना आसान है।
- व्यापक उपयोगिताः बोलिंग बैंड सार्वभौमिक हैं और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संकेतकों और बाजारों में उपयोग किए जा सकते हैं।
- गतिशील स्टॉपः स्थिर स्टॉप की तुलना में, गतिशील स्टॉप लाभप्रदता को अधिकतम करने और जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़नाः प्रवृत्ति के दौरान, कीमतों के ऊपर या नीचे जाने के बाद, यह रणनीति इस प्रवृत्ति के अवसर को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए सामान्य रूप से कुछ समय के लिए अपनी मूल दिशा में चलती रहती है।
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजार में खराब प्रदर्शनः जब बाजार व्यापक अस्थिरता में होता है और कीमतें बार-बार पूलिंग बैंड के भीतर टूट जाती हैं, तो यह रणनीति अक्सर व्यापार संकेतों को जन्म दे सकती है, जिससे लेनदेन की अत्यधिक संख्या होती है और प्रसंस्करण लागत बढ़ जाती है।
- प्रवृत्ति के दौरान गहरी वापसीः यदि प्रवृत्ति लंबे समय तक चलती है और कीमतें लंबे समय तक औसत से दूर रहती हैं, तो रणनीति के विपरीत होने के कारण, वापसी गहरी हो सकती है।
- पैरामीटर चुनने में कठिनाई: बॉलिंग बैंड पैरामीटर (जैसे लंबाई, गुणांक) रणनीति के प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, लेकिन सभी के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर नहीं हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति निर्णय के साथः रणनीति में प्रवृत्ति निर्णय संकेतक शामिल करें (जैसे कि चलती औसत), प्रवृत्ति के दौरान व्यापार को रोकें, या प्रवृत्ति व्यापार करें।
- स्टॉप लॉस का अनुकूलन करेंः एटीआर जैसे उतार-चढ़ाव के संकेतकों के आधार पर स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि बेहतर रिटर्न-रिस्क अनुपात प्राप्त किया जा सके।
- बहु-कारक संयोजनः अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे आरएसआई, एमएसीडी आदि) के साथ पोलिंग बैंड का उपयोग करने पर विचार करें, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार हो और झूठे संकेतों को कम किया जा सके।
- मौलिक फ़िल्टरिंगः ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के बाद, मौलिक डेटा (जैसे कि राजस्व, उद्योग डेटा, आदि) के माध्यम से दूसरी पुष्टि की जा सकती है, जिससे रणनीति की स्थिरता में सुधार होता है।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग पोलिंग बैंड का उपयोग एक सरल और प्रभावी व्यापार प्रणाली का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जो कीमतों को ऊपर और नीचे की ओर संकेत देता है, जबकि गतिशील स्टॉप का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित किया जाता है। रणनीति ट्रेंडिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अस्थिर बाजार में अक्सर व्यापार की समस्या हो सकती है। बाद में, रणनीति को ट्रेंडिंग, स्टॉप-स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज़ेशन, कारक संयोजन, बुनियादी फ़िल्टरिंग आदि से बेहतर किया जा सकता है, ताकि अधिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Future Price Prediction", overlay=true)
// Ayarlar
length = input.int(14, "Length")
mult = input.float(2.0, "Multiplier")
showBands = input.bool(true, "Show Bands")
takeProfitPercentage = 1.0
// Ortalama ve Standart Sapma Hesaplamaları
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
// Üst ve Alt Bantlar
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Grafikte Gösterim
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="Basis")
plot(showBands ? upper : na, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(showBands ? lower : na, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Al-Sat Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(close[1], lower[1]) and close[1] < open[1]
shortCondition = ta.crossunder(close[1], upper[1]) and close[1] > open[1]
// Kar al seviyeleri
float longTakeProfit = na
float shortTakeProfit = na
if longCondition
longTakeProfit := close * (1 + takeProfitPercentage / 100)
if shortCondition
shortTakeProfit := close * (1 - takeProfitPercentage / 100)
// Strateji Giriş ve Çıkış
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=shortTakeProfit)
// Al-Sat Sinyalleri Grafikte Gösterim
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Bilgi Tablosu
var table data = table.new(position.bottom_right, 2, 2, frame_color=color.black, frame_width=1)
if barstate.islast
table.cell(data, 0, 0, "Current Price", text_color=color.white)
table.cell(data, 1, 0, str.tostring(close))
table.cell(data, 0, 1, "Predicted Basis", text_color=color.white)
table.cell(data, 1, 1, str.tostring(basis))