ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति नडालिया-वॉर्सन बैंड आरेखों का उपयोग करके कीमतों को चिकना करने के लिए करती है और कीमतों के आधार पर गणना करती है। इसके बाद, ADX और DI संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति की ताकत और दिशा का आकलन किया जाता है, RSI संकेतकों ने प्रवृत्ति की गतिशीलता की पुष्टि की है, और संभावित ब्रेकआउट को पहचानने के लिए कीमतों के माध्यम से प्रवृत्ति की गतिशीलता की पुष्टि की है। अंत में, ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए प्रवृत्ति, ब्रेकआउट और गतिशीलता जैसे कई संकेतों का संयोजन करें, और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए गतिशील स्टॉप का उपयोग करें।
रणनीति सिद्धांत
- नडालिया-वॉर्सन बैंड ग्राफ का उपयोग करके कीमतों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, ऊपर और नीचे की गणना करें।
- ADX और DI के संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति की ताकत और दिशा का आकलन करें। जब ADX थ्रेशोल्ड से बड़ा होता है, और + DI -DI से बड़ा होता है, तो यह अपट्रेंड को दर्शाता है, इसके विपरीत, यह डाउनट्रेंड है।
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें एक बैंडग्राफ अपट्रेल या डाउनट्रेल को तोड़ती हैं, जो संभावित ऊपरी और नीचे की ओर टूटने का संकेत देती हैं।
- आरएसआई का उपयोग करके प्रवृत्ति गतिशीलता की पुष्टि करें। जब आरएसआई 70 से अधिक है, तो यह वृद्धिशील गतिशीलता है, और 30 से कम है, तो यह गिरावट है।
- ट्रेडों को ट्रेंड, ब्रेकआउट और गतिशीलता जैसे कई संकेतों के साथ निष्पादित किया जाता हैः
- जब एक मजबूत ऊपर की ओर प्रवृत्ति है, तो ऊपर की ओर तोड़ने और ऊपरी गतिशीलता के दौरान अधिक स्थिति खोलें।
- जब एक मजबूत गिरावट की प्रवृत्ति है, तो नीचे की ओर तोड़ने और गिरावट की गतिशीलता के दौरान खाली स्थान खोलें।
- गतिशील स्टॉप लॉस का उपयोग जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है। स्टॉप लॉस की कीमतें उच्चतम/न्यूनतम और समापन मूल्य के आधार पर गणना की जाती हैं।
- चार्ट पर प्रवृत्ति रेखाओं, ब्रेकआउट बिंदुओं और गतिशीलता संकेतों को चिह्नित करके रणनीति संकेतों को प्रदर्शित करें।
रणनीतिक लाभ
- नडालिया-वॉर्सन बैंडिंग चार्ट मूल्य डेटा को प्रभावी ढंग से चिकना कर सकता है और शोर को कम कर सकता है।
- मल्टीपल सिग्नल कन्फर्मेशन मैकेनिज्म सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ट्रेंड, ब्रेकआउट और गतिशीलता सिग्नल एक दूसरे के पूरक होते हैं और व्यापार के अवसरों को सत्यापित करते हैं।
- गतिशील स्टॉप मैनेजमेंट बाजार में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से समायोजित करने और जोखिम को कम करने में मदद करता है। स्टॉप प्राइस को उच्चतम / निम्नतम और समापन मूल्य के आधार पर गणना की जाती है और बाजार के साथ समायोजित किया जा सकता है।
- प्रवृत्ति रेखाओं, ब्रेकआउट बिंदुओं और गतिशीलता संकेतों को चार्ट पर दृश्यमान रूप से चिह्नित करें ताकि उपयोगकर्ता को रणनीति संकेतों को देखने और पढ़ने में आसानी हो सके।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव या रुझान में बदलाव के दौरान, बार-बार ब्रेकआउट के संकेतों से अत्यधिक व्यापार और नुकसान हो सकता है।
- गतिशील स्टॉप लॉस को ट्रेंड रिवर्स होने पर समय पर नहीं रोका जा सकता है, जिससे रिट्रीट बढ़ जाती है।
- नीति पैरामीटर जैसे कि नडालिया-वॉर्सन बैंडग्राफ की बैंडविड्थ, ADX के थ्रेशोल्ड को विभिन्न बाजारों और मानकों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और पैरामीटर की गलत सेटिंग रणनीति के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अधिक प्रभावी प्रवृत्ति निर्धारण सूचकांक जैसे कि MACD, समानांतर प्रणाली आदि की शुरूआत, प्रवृत्ति निर्धारण की सटीकता और स्थिरता में सुधार।
- गतिशील रोकथाम गणना के तरीकों को अनुकूलित करें, जैसे कि एटीआर, एसएआर और अन्य उतार-चढ़ाव से संबंधित संकेतकों को ध्यान में रखते हुए, ताकि रोकथाम अधिक लचीला और प्रभावी हो सके।
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों को सेट करें, जैसे कि ट्रेंडिंग, अस्थिरता, आदि, रणनीति की अनुकूलनशीलता में सुधार करें।
- स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल में शामिल हों, बाजार के रुझान, अस्थिरता और अन्य कारकों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें, जोखिम को नियंत्रित करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से Nadaraya-Watson बैंड ग्राफ कीमतों को चिकना, ADX, डीआई और अन्य रुझान के संकेतकों और आरएसआई गतिशीलता के संकेतकों के साथ संयोजन, और कीमत के ब्रेकआउट जैसे कई संकेतों के साथ, एक बेहतर व्यापार प्रणाली का निर्माण। गतिशील स्टॉप लॉस प्रबंधन कुछ हद तक बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित कर सकते हैं, जोखिम को नियंत्रित। लेकिन वास्तविक अनुप्रयोगों में अभी भी प्रवृत्ति निर्णय, गतिशील स्टॉप लॉस और पैरामीटर सेटिंग्स आदि के अनुकूलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सके।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)
// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")
// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")
// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold
// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))
coefs = array.new_float(0)
den = 0.0
for i = 0 to 100
w = gauss(i, h)
array.push(coefs, w)
den := array.sum(coefs)
out = 0.0
for i = 0 to 100
out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult
upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)
// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)
// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold
// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
// line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// if (strongTrendDown)
// line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")
// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")
// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na
potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown
if (momentumConfirmUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
stopLossLevel := close * 0.90
highestPrice := close
if (momentumConfirmDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopLossLevel := close * 1.10
highestPrice := close
if (strategy.position_size > 0)
highestPrice := math.max(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)
if (strategy.position_size < 0)
highestPrice := math.min(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)
// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
strategy.close("Sell")