ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग औसत वास्तविक तरंगों का उपयोग करता है (एटीआर) के रूप में ट्रैक करने के लिए एक स्टॉप-लॉस (टीएस) के आधार के रूप में, गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस स्थिति को समायोजित करके ट्रेंड को ट्रैक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जब कीमत अनुकूल दिशा में चलती है, तो स्टॉप-लॉस स्थिति भी समायोजित होती है, जिससे प्राप्त मुनाफे को लॉक किया जाता है; जब कीमत प्रतिकूल दिशा में चलती है, तो स्टॉप-लॉस स्थिति अपरिवर्तित रहती है, और एक बार जब कीमत स्टॉप-लॉस मूल्य को छूती है, तो स्टॉप-लॉस स्थिति को समतल कर देती है। इस रणनीति की कुंजी स्टॉप-लॉस स्थिति के गतिशील समायोजन में है, जो पहले से किए गए मुनाफे को संरक्षित करने के साथ-साथ ट्रेंड के साथ लगातार विस्तार करने की अनुमति देती है।
रणनीति सिद्धांत
- एटीआर की गणना करें, जो स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए एक आधार है। एटीआर बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है और कीमतों में बदलाव की औसत मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।
- ATR और KeyValue पैरामीटर के आधार पर nLoss की गणना की गई। KeyValue उपयोगकर्ता के अनुकूलित गुणक है, और nLoss KeyValue और ATR का गुणांक है, जो कि ATR के कई गुना है।
- गतिशील ट्रैक स्टॉप xATRTrailingStop की गणना करें। बहु-हेड पोजीशन रखने पर, इसे “पहली K लाइन के उच्चतम मूल्य और [क्लोज-ऑफ मूल्य-nLoss] दोनों का बड़ा मूल्य” के रूप में सेट करें; खाली सिर रखने पर, इसे “पहली K लाइन के निम्नतम मूल्य और [क्लोज-ऑफ मूल्य + nLoss] दोनों का छोटा मूल्य” के रूप में सेट करें।
- स्थिति खोलने के संकेत उत्पन्न करता है। जब xATRTrailingStop को समापन मूल्य पर पार किया जाता है, तो अधिक करें; जब xATRTrailingStop को समापन मूल्य के नीचे पार किया जाता है, तो खाली करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- स्टॉप लॉस पोजीशन को गतिशील रूप से कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ समायोजित किया जाता है, जो न केवल मुनाफे को बंद कर देता है, बल्कि इसे ट्रेंड के साथ विस्तारित करने की अनुमति देता है।
- एटीआर पर आधारित स्टॉप पोजीशन, बाजार की अस्थिरता को वस्तुतः प्रतिबिंबित करने में सक्षम है, जो कि स्थिर स्टॉप की तुलना में अधिक लचीला और प्रभावी है।
- एटीआर को बढ़ाने के लिए, अपने जोखिम वरीयताओं के आधार पर एक उचित स्टॉप दूरी सेट करें। एक बड़ा कीवॉल्यू एक व्यापक स्टॉप स्पेस और कम स्टॉप आवृत्ति लाता है।
जोखिम विश्लेषण
- ट्रेंड-आधारित रणनीतियाँ अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन करती हैं, और जब एकतरफा रुझान स्पष्ट नहीं होता है, तो वे अक्सर बंद हो जाती हैं, जिससे धन की तेजी से बहाव होती है।
- प्रविष्टि समय समापन मूल्य और गतिशील स्टॉप लाइन के क्रॉस सिग्नल पर निर्भर करता है, जो कि उतार-चढ़ाव की स्थिति में लगातार छोटे स्टॉप हो सकता है।
- स्टॉप-लॉस रणनीतियों को ट्रैक करने के लिए, स्टॉप-लॉस की स्थिति में समायोजन की गति मूल्य परिवर्तन की गति के साथ नहीं चल सकती है, जिससे वास्तविक नुकसान अपेक्षित नियंत्रित नुकसान से कहीं अधिक हो जाता है।
अनुकूलन दिशा
- रणनीति के आधार पर, प्रवृत्ति को समझने वाले संकेतकों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि औसत रेखा प्रणाली, गतिशीलता संकेतक, आदि। प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर ही खेल में प्रवेश करें, और अस्थिर बाजार में अक्सर व्यापार से बचें।
- स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों को लागू करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि कैली सूत्र के आधार पर गणना की गई स्थिति, स्टॉप-स्टॉप को हटाने के लिए एक निश्चित लाभ, आदि, जो प्रवृत्ति के अंत में संभावित लाभ रिटर्न की संभावना को कम करता है।
- कूदने के अंतराल के लिए, एक अधिकतम स्टॉप-लॉस सीमा सेट की जा सकती है, जैसे कि एक निश्चित राशि या एक निश्चित प्रतिशत, जो एक बार सीमा तक पहुंच जाती है, तो गतिशील स्टॉप-लॉस मूल्य जहां भी होता है, तुरंत बंद हो जाता है।
संक्षेप
एटीआर ट्रैकिंग स्टॉप रणनीति मूल्य उतार-चढ़ाव की चौड़ाई के आधार पर स्टॉप पोजीशन को गतिशील रूप से समायोजित करने में सक्षम है, जो ट्रेंडिंग में अच्छा प्रभाव डाल सकती है। हालांकि, यह रणनीति भी है जो अस्थिर बाजार, बहुत लगातार स्टॉप और कठिन से बचने के लिए उछाल के अंतर जैसे जोखिमों का सामना करने में असमर्थ है। ऊपर बताई गई कमियों के लिए, रणनीति को ट्रेंडिंग, स्टॉप रणनीति, अधिकतम स्टॉप सीमा आदि के संदर्भ में अनुकूलित और सुधार किया जा सकता है। इन समायोजनों के माध्यम से, रणनीति की अनुकूलता और लाभप्रदता को बढ़ाने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Long TAP", overlay=true)
// Constants
keyValueDefault = 3.0
keyValueStep = 0.5
atrPeriodDefault = 10
// Inputs
keyValue = input.float(keyValueDefault, title="Key Value")
atrPeriod = input.int(atrPeriodDefault, title="ATR Period")
// Calculations
xATR = ta.atr(atrPeriod)
nLoss = keyValue * xATR
// Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := ta.highest(math.max(nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss), 1)
xATRTrailingStop := ta.lowest(math.min(nz(xATRTrailingStop, 0), close + nLoss), 1)
// Position Calculation
var int pos = 0
pos := nz(pos[1], 0)
if (close[1] < nz(xATRTrailingStop, 0) and close > nz(xATRTrailingStop, 0))
pos := 1
else if (close[1] > nz(xATRTrailingStop, 0) and close < nz(xATRTrailingStop, 0))
pos := -1
// Plotting Trailing Stop
var color xcolor = na
if (pos == -1)
xcolor := color.red
else if (pos == 1)
xcolor := color.green
plot(xATRTrailingStop, color=xcolor, title="Trailing Stop")
// Buy/Sell Signals
buySignal = ta.crossover(close, xATRTrailingStop)
sellSignal = ta.crossunder(close, xATRTrailingStop)
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Buy Signal", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Sell Signal", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='UT BOT Buy', message='UT BOT Buy')
alertcondition(sellSignal, title='UT BOT Sell', message='UT BOT Sell')