ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
रणनीति दो अलग-अलग चक्रों की चलती औसत (फास्ट और धीमी रेखा) का उपयोग करके MACD संकेतक का निर्माण करती है, और शून्य-विलंबता एल्गोरिथ्म को पेश करती है, जो संकेतक और कीमत के विलंब को समाप्त करती है, सिग्नल की समयबद्धता को बढ़ाती है। साथ ही, सिग्नल लाइन और MACD लाइन के क्रॉसिंग का उपयोग खरीद और बिक्री संकेत के रूप में किया जाता है, और अलार्म सेट किया जाता है, जिससे व्यापारियों को समय पर व्यापार के अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
रणनीति सिद्धांत
- EMA (इंडेक्सियल मूविंग एवरेज) या SMA (सिंपल मूविंग एवरेज) की गणना करें।
- एक शून्य-विलंब एल्गोरिथ्म का उपयोग करके त्वरित और धीमी रेखाओं को दो बार चिकना करने के लिए, संकेतक और कीमतों के विलंब को समाप्त करना।
- एमएसीडी लाइन शून्य-लगा हुआ फास्ट लाइन और शून्य-लगा हुआ धीमा लाइन के अंतर से बना है।
- सिग्नल लाइन MACD लाइन के EMA ((डिफ़ॉल्ट 9 चक्र) या SMA से बनी होती है।
- एमएसीडी स्तंभों में एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच अंतर होता है, जो नीले रंग में सकारात्मक और लाल रंग में नकारात्मक होता है।
- जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर से पार करती है और क्रॉसिंग पॉइंट शून्य अक्ष से नीचे होता है, तो एक खरीद संकेत (नीला बिंदु) उत्पन्न होता है।
- जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर पार करती है, और क्रॉसिंग पॉइंट शून्य अक्ष से ऊपर होता है, तो एक बिकने वाला सिग्नल उत्पन्न होता है।
- रणनीतियाँ खरीद और बिक्री संकेतों के आधार पर स्वचालित रूप से ऑर्डर करती हैं और संबंधित अलार्म को ट्रिगर करती हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- शून्य-विलंब एल्गोरिथ्म प्रभावी रूप से संकेतक और कीमतों के विलंब को समाप्त करता है, जिससे संकेतों की समयबद्धता और सटीकता में सुधार होता है।
- डबल मूविंग एवरेज को बाजार के रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ने और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मैकड के स्तंभों के चार्ट ने व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करने के लिए ताकत के अंतर को दर्शाया।
- स्वचालित ऑर्डर और अलर्ट सुविधा ट्रेडरों को समय पर व्यापार के अवसरों को पकड़ने में मदद करती है, जिससे ट्रेडिंग की दक्षता बढ़ जाती है।
जोखिम विश्लेषण
- अस्थिर बाजारों में, बार-बार क्रॉसिंग के संकेतों से अत्यधिक व्यापार और नुकसान हो सकता है।
- गलत पैरामीटर सेट करने से सिग्नल में खराबी आ सकती है और रणनीति पर असर पड़ सकता है.
- यह रणनीति ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करती है और यह आकस्मिक घटनाओं और ब्लैक स्वान की घटनाओं के लिए अनुकूल नहीं है।
अनुकूलन दिशा
- ट्रेन्ड कन्फर्मेशन इंडिकेटर जैसे कि ADX को बाजार में झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए पेश किया गया है।
- पैरामीटर का अनुकूलन करें, और रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फास्टलाइन चक्र और सिग्नल लाइन चक्र संयोजन ढूंढें।
- अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक कारकों के साथ संयोजन में, एक बहु-कारक मॉडल का निर्माण करें जो रणनीति के जोखिम-समायोजित रिटर्न को बढ़ाता है।
- एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और स्टॉप रोल सिस्टम की शुरुआत करना।
संक्षेप
एमएसीडी दोहरी रूपांतरण शून्य-अंतराल व्यापार रणनीति तेजी से प्रतिक्रिया मूल्य परिवर्तन, अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने, उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए. शून्य-अंतराल एल्गोरिथ्म और दोहरी चलती औसत के डिजाइन संकेतों की समयबद्धता और सटीकता में सुधार. रणनीति के कुछ फायदे हैं, जैसे कि सिग्नल की दृश्यता, आसान संचालन आदि, लेकिन इसके साथ ही अति-व्यापार पैरामीटर, संवेदनशीलता आदि के जोखिम भी हैं. भविष्य में रणनीति को ट्रेंड की पहचान, सूचक पैरामीटर अनुकूलन, बहु-कारक मॉडल आदि के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की स्थिरता और आय स्तर में सुधार हो सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-04-23 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BNM INTRADAY SETUP MACD 3M - Version 1.2", shorttitle="Zero Lag MACD Enhanced 1.2")
source = close
fastLength = input(12, title="Fast MM period", minval=1)
slowLength = input(26,title="Slow MM period", minval=1)
signalLength =input(9,title="Signal MM period", minval=1)
useEma = input(true, title="Use EMA (otherwise SMA)")
useOldAlgo = input(false, title="Use Glaz algo (otherwise 'real' original zero lag)")
showDots = input(true, title="Show symbols to indicate crossing")
dotsDistance = input(1.5, title="Symbols distance factor", minval=0.1)
// Fast line
ma1 = useEma ? ema(source, fastLength) : sma(source, fastLength)
ma2 = useEma ? ema(ma1, fastLength) : sma(ma1, fastLength)
zerolagEMA = ((2 * ma1) - ma2)
// Slow line
mas1 = useEma ? ema(source, slowLength) : sma(source, slowLength)
mas2 = useEma ? ema(mas1, slowLength) : sma(mas1, slowLength)
zerolagslowMA = ((2 * mas1) - mas2)
// MACD line
ZeroLagMACD = zerolagEMA - zerolagslowMA
// Signal line
emasig1 = ema(ZeroLagMACD, signalLength)
emasig2 = ema(emasig1, signalLength)
signal = useOldAlgo ? sma(ZeroLagMACD, signalLength) : (2 * emasig1) - emasig2
hist = ZeroLagMACD - signal
upHist = (hist > 0) ? hist : 0
downHist = (hist <= 0) ? hist : 0
p1 = plot(upHist, color=color.blue, transp=40, style=plot.style_columns, title='Positive delta')
p2 = plot(downHist, color=color.red, transp=40, style=plot.style_columns, title='Negative delta')
zeroLine = plot(ZeroLagMACD, color=color.red, transp=0, linewidth=2, title='MACD line')
signalLine = plot(signal, color=color.blue, transp=0, linewidth=2, title='Signal')
ribbonDiff = hist > 0 ? color.blue : color.red
fill(zeroLine, signalLine, color=ribbonDiff)
circleYPosition = signal * dotsDistance
ribbonDiff2 = hist > 0 ? color.blue : color.red
// Generate dots for cross signals
plot(showDots and cross(ZeroLagMACD, signal) ? circleYPosition : na, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=ribbonDiff2, title='Dots')
// Alerts for buy and sell signals
buySignal = cross(ZeroLagMACD, signal) and (ribbonDiff2 == color.blue) and (ZeroLagMACD < 0)
sellSignal = cross(ZeroLagMACD, signal) and (ribbonDiff2 == color.red) and (ZeroLagMACD > 0)
// Use 'strategy.entry' for placing orders in strategy context
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
alert("Buy Signal: Blue dot below zero line", alert.freq_once_per_bar_close)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
alert("Sell Signal: Red dot above zero line", alert.freq_once_per_bar_close)