जोखिम-इनाम अनुपात और तकनीकी विश्लेषण पर आधारित बुल फ्लैग ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बैल ध्वज के आकार पर आधारित है, कीमत ध्वज के आकार के उच्च बिंदु को तोड़ने के बाद खरीदी जाती है, स्टॉप-लॉस स्थिति ध्वज के आकार के निम्न बिंदु पर सेट की जाती है, और लक्ष्य रिटर्न को रिस्क-रिटर्न अनुपात के आधार पर सेट किया जाता है। रणनीति उच्चतम और निम्नतम मूल्य कार्यों का उपयोग करके ध्वज के आकार के क्षेत्रों की पहचान करती है, और वर्तमान समापन मूल्य और पिछले K-लाइन के उच्चतम मूल्य की तुलना करके तोड़ने का फैसला करती है।
रणनीति सिद्धांत
- बैल ध्वज की पहचान करेंः उच्चतम और निम्नतम मूल्य फ़ंक्शन का उपयोग करके ध्वज के आकार के बीच की ऊंचाइयों और निचले बिंदुओं की गणना करें और यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान मूल्य ध्वज के आकार के उच्च बिंदु को तोड़ता है।
- प्रवेशः यदि वर्तमान समापन मूल्य पिछले K लाइन के उच्चतम मूल्य को तोड़ता है, और पिछले K लाइन के उच्चतम मूल्य ध्वज ऊंचाई से नीचे है, तो खरीदें।
- स्टॉप लॉसः स्टॉप लॉस मूल्य को एक बफर मूल्य को कम करने के लिए फ्लैग-लॉस के रूप में सेट किया गया है।
- स्टॉपः लक्ष्य मूल्य की गणना जोखिम-लाभ अनुपात के आधार पर की जाती है. लक्ष्य मूल्य = प्रवेश मूल्य + (प्रवेश मूल्य - स्टॉप-लॉस मूल्य) * जोखिम-लाभ अनुपात
रणनीतिक लाभ
- इस प्रकार, एक बार जब आप एक मजबूत प्रवृत्ति में वापस आ जाते हैं, तो आप एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, और आप एक बार फिर से वापस आ जाते हैं।
- स्टॉप लॉस स्थिति ध्वज के रूप में कम है, जोखिम नियंत्रित है।
- लक्ष्य मूल्य निर्धारित करने की तुलना में जोखिम के रिटर्न का उपयोग करके अधिक लाभ प्राप्त करें।
- कोड तर्क स्पष्ट है, ट्रेडिंग व्यू के अंतर्निहित फ़ंक्शन का उपयोग करके, इसे समझना और संशोधित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
- जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है या प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, तो फ्लैग ब्रेक के बाद कीमतें तेजी से उलट सकती हैं, जिससे बड़ी वापसी होती है।
- गलत तरीके से बफर सेट करने से नुकसान जल्दी हो सकता है।
- वास्तविक जोखिम-लाभ अनुपात सेट मान से कम हो सकता है।
- यह रणनीति कुछ विकृत ध्वज आकृतियों के लिए काम नहीं कर सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- सिग्नल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, अधिक सशर्त फ़िल्टर सिग्नल को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन, औसत रेखा की दिशा आदि।
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि ध्वज के आकार की लंबाई, रिस्क-रिटर्न अनुपात, स्टॉप-लॉस बफर, आदि।
- जोखिम के जोखिम को कम करने के लिए बैचों और गतिशील स्टॉप लॉस के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।
- स्थिति प्रबंधन में शामिल हों और समग्र जोखिम को नियंत्रित करें।
संक्षेप
यह रणनीति एक क्लासिक बैल ध्वज पैटर्न पर आधारित एक ब्रेकआउट रणनीति है, जो फ्लैग आकार के क्षेत्रों और मूल्य ब्रेकआउट की पहचान करके प्रवृत्ति को जारी रखने के अवसरों को पकड़ती है। रणनीति के फायदे तर्क की स्पष्टता, जोखिम नियंत्रित हैं, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव या प्रवृत्ति में बदलाव होने पर कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बाद में सिग्नल, गतिशील पैरामीटर, स्थिति प्रबंधन आदि के प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है, जिससे रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सकता है।
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull Flag Breakout", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Параметры стратегии
riskRewardRatio = 3.0
flagLength = input.int(5, title="Flag Length")
stopLossBuffer = input.float(0.01, title="Stop Loss Buffer", step=0.001)
// Функция для вычисления стоп-лосса и тейк-профита
calcRiskRewardPrice(entryPrice, stopLossPrice, riskRewardRatio) =>
takeProfitPrice = entryPrice + (entryPrice - stopLossPrice) * riskRewardRatio
[stopLossPrice, takeProfitPrice]
// Найти минимум и максимум флага
flagLow = ta.lowest(low, flagLength)
flagHigh = ta.highest(high, flagLength)
// Условия для формирования бычьего флага
isBullFlag = high[1] < flagHigh and close > high[1]
// Условия для входа в сделку
if (isBullFlag)
entryPrice = close
stopLossPrice = flagLow - stopLossBuffer
[calculatedStopLoss, calculatedTakeProfit] = calcRiskRewardPrice(entryPrice, stopLossPrice, riskRewardRatio)
// Открыть длинную позицию
strategy.entry("Bull Flag Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Bull Flag Long", limit=calculatedTakeProfit)
strategy.exit("Stop Loss", "Bull Flag Long", stop=calculatedStopLoss)
label.new(bar_index, high, "Buy", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)