ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो केवल मल्टीहेड ट्रेडों पर आधारित है। रणनीति का मुख्य विचार ईएमए सूचक का उपयोग करके वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करना है, जब कीमत एक निश्चित सीमा के भीतर उच्चतम मूल्य को तोड़ती है तो मल्टी सिग्नल उत्पन्न करना है, जबकि ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक आवृत्ति फ़िल्टर का उपयोग करना है, ताकि बहुत बार स्थिति खोलने से बचा जा सके। रणनीति ने जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस सेट किया है और प्रवृत्ति के अंत में स्थिति को बंद कर दिया है।
रणनीति सिद्धांत
- ईएमए की गणना करें, जो वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए है। जब समापन मूल्य ईएमए से ऊपर होता है, तो वर्तमान प्रवृत्ति को बहुमुखी माना जाता है।
- एक सीमा के भीतर उच्चतम मूल्य की गणना करें, एक टूटने की शर्त के रूप में। एक बहुसंकेतक संकेत उत्पन्न होता है जब समापन मूल्य सबसे कम वापसी अवधि या सबसे लंबे समय तक वापसी अवधि के भीतर उच्चतम मूल्य को तोड़ता है, और वर्तमान प्रवृत्ति बहुमुखी है।
- ट्रेडों की उच्च आवृत्ति से बचने के लिए, एक आवृत्ति फ़िल्टर को लागू करें जो लगातार खोलने के लिए न्यूनतम अंतराल को नियंत्रित करता है।
- स्टॉप-लॉस सेट करें, जब कीमत स्टॉप-लॉस से नीचे जाती है, तो जोखिम को नियंत्रित करें।
- प्रवृत्ति के अंत के संकेत को परिभाषित करें, जब समापन मूल्य ईएमए से नीचे गिरता है, तो प्रवृत्ति को समाप्त माना जाता है, इस समय यदि कोई अधिक ऑर्डर रखता है तो वह पस्त हो जाता है।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैकिंगः ईएमए के माध्यम से ट्रेंड की दिशा का आकलन करें, ट्रेंड ट्रेडिंग के अनुसार, रणनीतिक रिटर्न बढ़ाने में मदद करें।
- ब्रेकआउट की पुष्टि करेंः कीमत के ब्रेकआउट को प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करें, जो प्रवृत्ति की शुरुआत में समय पर प्रवेश करने में सक्षम हो और अधिक लाभ के लिए जगह पकड़ सके।
- आवृत्ति नियंत्रणः आवृत्ति फ़िल्टर का परिचय, लगातार खोलने के समय के अंतराल को नियंत्रित करना, बहुत बार व्यापार से बचना, व्यापार लागत और जोखिम को कम करना।
- स्टॉप प्रोटेक्शनः स्टॉप पॉइंट सेट करें, जब कीमतों में उलटा उतार-चढ़ाव एक निश्चित आयाम तक पहुंच जाता है, तो समय पर स्टॉप करें, और डाउनग्रेड जोखिम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करें।
- गतिशील बराबरीः प्रवृत्ति के अंत के संकेत के अनुसार गतिशील बराबरी, समय पर पहले से ही लाभ को लॉक करने में सक्षम है, प्रवृत्ति के उलट के कारण होने वाले नुकसान से बचें।
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर संवेदनशील: रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर के चयन के प्रति संवेदनशील है, विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स से रणनीति के प्रदर्शन में भारी अंतर हो सकता है। पैरामीटर को पर्याप्त रूप से मापने और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- टूटने की विफलता: कीमत में टूटने से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि प्रवृत्ति जारी रहेगी, टूटने की विफलता की संभावना है, जिससे रणनीति में लगातार नुकसान होता है।
- प्रवृत्ति की पहचानः रणनीति ईएमए पर निर्भर करती है, लेकिन ईएमए में देरी या गलतफहमी हो सकती है, जिससे रणनीति की सटीकता प्रभावित हो सकती है।
- बार-बार ट्रेडिंगः हालांकि रणनीति में एक आवृत्ति फ़िल्टर शामिल है, बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव होने पर बार-बार खुले और खुले स्थान की स्थिति हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग लागत बढ़ जाती है।
- स्टॉप लॉस जोखिमः स्टॉप लॉस की सेटिंग्स पूरी तरह से रणनीति की अधिकतम वापसी से बचने में सक्षम नहीं हो सकती हैं, और चरम स्थितियों में अभी भी अधिक नुकसान हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर अनुकूलनः रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए रणनीति के महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे कि ईएमए की लंबाई, प्रतिगमन अवधि की लंबाई, स्टॉप लॉस प्रतिशत आदि का अनुकूलन करें।
- सिग्नल फ़िल्टरिंगः ब्रेकआउट सिग्नल उत्पन्न होने के बाद, सिग्नल की दूसरी पुष्टि के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या शर्तों को पेश किया जा सकता है, जिससे सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होता है और गलतफहमी और झूठे सिग्नल को कम किया जाता है।
- रुझानों का आकलनः आप अन्य रुझानों का आकलन करने वाले संकेतकों जैसे कि MACD, DMI आदि का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं, या कई संकेतकों के संयोजन से रुझानों का आकलन कर सकते हैं, जिससे रुझानों की पहचान की सटीकता बढ़ जाती है।
- गतिशील रोकः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से रोक को समायोजित करना, जैसे कि एटीआर सूचक का उपयोग करके गतिशील रोक मूल्य की गणना करना, या जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक ट्रैक-स्टॉप रणनीति शुरू करना।
- पोजीशन मैनेजमेंट: पोजीशन मैनेजमेंट रणनीति का अनुकूलन करें, बाजार में उतार-चढ़ाव और खाते की पूंजी के आधार पर पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, एकल-ट्रेड जोखिम के उद्घाटन को नियंत्रित करें, और धन के उपयोग की दक्षता में सुधार करें।
संक्षेप
रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो ब्रेकआउट और आवृत्ति फ़िल्टरिंग पर आधारित है, ईएमए संकेतकों के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, मूल्य ब्रेकआउट को प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करती है, जबकि आवृत्ति फ़िल्टर को ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पेश किया जाता है, और स्टॉपलॉस नियंत्रण जोखिम को सेट किया जाता है। रणनीति का लाभ प्रवृत्ति ट्रैकिंग, ब्रेकआउट पुष्टि, आवृत्ति नियंत्रण, स्टॉपलॉस संरक्षण और गतिशील इक्विटी है, लेकिन इसके साथ ही पैरामीटर संवेदनशीलता, ब्रेकआउट विफलता, प्रवृत्ति की पहचान, लगातार व्यापार और स्टॉपलॉस जोखिम जैसे संभावित जोखिम भी हैं। रणनीति को और अनुकूलित करने के लिए, पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, प्रवृत्ति का आकलन, गतिशील स्टॉपलॉस और इक्विटी प्रबंधन जैसे पहलुओं से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Following with Breakout and Frequency Filter (Long Only)", overlay=true)
// 输入参数
emaLength = input.int(50, title="EMA长度")
lookbackPeriodMin = input.int(80, title="最短回溯期")
lookbackPeriodMax = input.int(120, title="最长回溯期")
stopLossPct = input.float(2, title="止损百分比") / 100 // 止损百分比
minHoldBars = input.int(10, title="最小持仓K线数量") // 最小持仓K线数量
// 计算EMA
ema = ta.ema(close, emaLength)
// 计算最高价和最低价
highestHigh = ta.highest(high, lookbackPeriodMax)
lowestLow = ta.lowest(low, lookbackPeriodMax)
// 定义趋势方向
isBullish = close > ema
// 定义突破信号
breakoutCondition = (ta.crossover(close, highestHigh[lookbackPeriodMin]) or ta.crossover(close, highestHigh[lookbackPeriodMax])) and isBullish
// 计算止损点
stopLossLevelLong = close * (1 - stopLossPct)
// 绘制EMA
plot(ema, title="EMA", color=color.blue)
// 记录上次开仓时间
var float lastEntryTime = na
// 策略执行并标注信号
if (breakoutCondition and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > minHoldBars * timeframe.multiplier))
strategy.entry("做多", strategy.long)
label.new(bar_index, high, text="买入", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
strategy.exit("止损", from_entry="做多", stop=stopLossLevelLong)
lastEntryTime := time
// 定义趋势结束信号
exitCondition = close < ema
if (exitCondition and (strategy.position_size > 0) and (time - lastEntryTime) > minHoldBars * timeframe.multiplier)
strategy.close("做多")
label.new(bar_index, low, text="卖出", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)