ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दो अलग-अलग चक्रों की सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग किया जाता है ताकि कीमतों की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए और ट्रेडिंग सिग्नल और जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) और औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य (एटीआर) का उपयोग किया जा सके। जब एक लंबी अवधि के एसएमए को पार करने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, तो यह बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। साथ ही, यह रणनीति एक चलती स्टॉप-लॉस विधि का उपयोग करती है, जो कीमतों की गतिशीलता के आधार पर स्टॉप और लॉस की स्थिति को समायोजित करती है ताकि मुनाफे की बेहतर सुरक्षा और जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
- दो अलग-अलग चक्रों के लिए SMA की गणना करें, डिफ़ॉल्ट चक्र 10 और 30 है।
- जब एक दीर्घकालिक SMA पर एक दीर्घकालिक SMA होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब एक अल्पकालिक SMA के नीचे एक दीर्घकालिक SMA होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
- खरीदते समय, वर्तमान समापन मूल्य के आधार पर स्टॉपलॉस और स्टॉपओवर सेट करें, डिफ़ॉल्ट स्टॉपलॉस समापन मूल्य से 2 इकाइयों नीचे और स्टॉपओवर समापन मूल्य से 6 इकाइयों ऊपर है।
- अपनी स्थिति को बनाए रखने के दौरान, कीमतों की गतिशीलता के अनुसार स्टॉप को समायोजित करें ताकि मुनाफे की बेहतर सुरक्षा हो सके।
- 14 चक्रों के आरएसआई और एटीआर संकेतकों का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति और अस्थिरता का आकलन करने और व्यापार संकेतों को अनुकूलित करने में मदद करें।
रणनीतिक लाभ
- सरल और समझने में आसानः यह रणनीति क्लासिक सम-रेखा पार सिद्धांत पर आधारित है, तर्क स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है।
- ट्रेंड ट्रैकिंगः दो अलग-अलग चक्रों के एसएमए के माध्यम से, बाजार के मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ना और विभिन्न बाजार परिस्थितियों के अनुकूल होना।
- गतिशील स्टॉप-स्टॉपः एक गतिशील स्टॉप-स्टॉप विधि का उपयोग करके, स्टॉप और स्टॉप-स्टॉप स्थिति को वास्तविक समय में मूल्य आंदोलन के अनुसार समायोजित किया जाता है, जिससे लाभ की रक्षा होती है और जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
- बहु-सूचक समन्वयनः आरएसआई और एटीआर सूचकांकों के संयोजन के साथ, बाजार के रुझानों और अस्थिरता का अधिक व्यापक रूप से आकलन करने के लिए, ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार।
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर अनुकूलन जोखिमः एसएमए चक्र, स्टॉपलॉस पोजीशन आदि पैरामीटर को विभिन्न बाजारों और किस्मों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, अनुचित पैरामीटर सेटिंग खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकती है।
- अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजार के माहौल में, बार-बार ट्रेडिंग सिग्नल के कारण अत्यधिक ट्रेडिंग और तेजी से धन की हानि हो सकती है।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः जब बाजार में बदलाव होता है, तो रणनीति लगातार नुकसान का कारण बन सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील पैरामीटर अनुकूलनः बाजार में बदलाव के अनुसार, एसएमए चक्र, स्टॉप-स्टॉप-लॉस स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर को वास्तविक समय में समायोजित करना, रणनीति की अनुकूलनशीलता में सुधार करना।
- सिग्नल फ़िल्टरिंगः अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार की भावना के संकेतकों को पेश करना, व्यापारिक संकेतों की दूसरी पुष्टि करना, गलतफहमी और अतिव्यापार को कम करना।
- पोजीशन मैनेजमेंट: बाजार की अस्थिरता और खाता जोखिम सहनशीलता के आधार पर पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करें।
- बहु-प्रजाति समन्वयः इस रणनीति को कई संबंधित प्रजातियों पर लागू करें, जिससे कि प्रजातियों के बीच सहसंबद्धता के माध्यम से जोखिम को कम किया जा सके।
संक्षेप
समानांतर क्रॉस-मोबाइल स्टॉप-लॉस रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो क्लासिक तकनीकी विश्लेषण सिद्धांतों पर आधारित है, जो दो अलग-अलग चक्रों के एसएमए के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ती है, और गतिशील जोखिम नियंत्रण के लिए एक मोबाइल स्टॉप-लॉस विधि का उपयोग करती है। साथ ही, यह रणनीति आरएसआई और एटीआर संकेतकों को भी जोड़ती है ताकि बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक रूप से आकलन किया जा सके। हालांकि रणनीति तर्क स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है, लेकिन वास्तविक अनुप्रयोगों में पैरामीटर अनुकूलन, झटके, बाजार जोखिम और प्रवृत्ति परिवर्तन जोखिम जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में रणनीति को गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल ओवरहाल, स्थिति प्रबंधन और कई सामंजस्य जैसे पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे इसकी स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सके।
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start: 2023-05-23 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes
strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)
// Create Indicator's
// Create Indicator's
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qty = 1
// Specify crossover conditions
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// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
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strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
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alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')
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