टर्टल - एटीआर बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति
ATR
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो कि समुद्री डाकू ट्रेडिंग के नियम पर आधारित है। यह रणनीति ट्रेंड की दिशा और ट्रेडिंग पोजीशन के आकार को निर्धारित करने के लिए एटीआर का उपयोग करती है। जब कीमत पिछले कुछ समय की उच्चतम या निम्नतम कीमतों को तोड़ती है, तो रणनीति अधिक या कम हो जाती है। स्थिति रखने वाले पदों को तब तक रखा जाता है जब तक कि कीमत पिछले कुछ समय की निम्नतम या उच्चतम कीमतों को तोड़ती है, और रणनीति को समतल नहीं किया जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य मजबूत प्रवृत्ति को पकड़ना है, जबकि सख्त जोखिम नियंत्रण है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में ट्रेंड की दिशा और ट्रेडिंग पोजीशन के आकार को निर्धारित करने के लिए एटीआर का उपयोग करना है। एटीआर बाजार की अस्थिरता को मापता है, जिससे हमें उचित स्टॉप-लॉस और पोजीशन आकार निर्धारित करने में मदद मिलती है। रणनीति के मुख्य चरणों में शामिल हैंः
- एटीआर के लिए गणना
- मल्टीहेड और खाली हेड के लिए ब्रेकआउट मूल्य स्तर निर्धारित करें। मल्टीहेड ब्रेकआउट कीमत पिछले समय की उच्चतम कीमत है, और खाली हेड ब्रेकआउट कीमत पिछले समय की सबसे कम कीमत है।
- यदि कीमत अधिक से अधिक कीमतों को तोड़ती है, तो अधिक स्थिति खोलें; यदि कीमत खाली से अधिक है, तो स्थिति खोलें।
- ATR सूचकांक मूल्य और खाता शेष के आधार पर प्रत्येक ट्रेड के लिए पोजीशन आकार की गणना करें।
- स्थिति को तब तक रखें जब तक कि कीमत पिछले कुछ समय के निम्नतम मूल्य (बहुस्तरीय स्थिति) या उच्चतम मूल्य (खाली स्थिति) से अधिक न हो जाए, और स्थिति समाप्त हो जाए।
इस तरह, यह रणनीति मजबूत प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षम है, जबकि जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करता है। एटीआर सूचकांक का उपयोग करने से हमें स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने में मदद मिलती है, जिससे हम बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते हैं।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैकिंगः इस रणनीति का उद्देश्य मजबूत प्रवृत्ति को पकड़ना है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त लाभ होता है।
- जोखिम नियंत्रणः यह रणनीति एटीआर संकेतकों का उपयोग करके स्थिति के आकार और स्टॉप-लॉस को निर्धारित करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।
- अनुकूलनशीलताः एटीआर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
- सरलता: इस रणनीति का तर्क स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
- रुझान उलटाः जब बाजार में अचानक रुझान उलटा होता है, तो इस रणनीति को अधिक नुकसान हो सकता है।
- अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजारों में, इस रणनीति के परिणामस्वरूप उच्च लेनदेन लागत के साथ, बार-बार पोजीशन खोलने की संभावना होती है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः इस रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील हो सकता है, और अनुचित पैरामीटर से रणनीति खराब प्रदर्शन कर सकती है।
इन जोखिमों से निपटने के लिए, निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता हैः
- प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए एक तंत्र की शुरुआत करें ताकि प्रवृत्ति के उलट होने पर जल्दबाजी से बचने के लिए।
- बाजारों में उतार-चढ़ाव के दौरान अपने पदों को कम करें या व्यापार को रोकें।
- पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अधिक संकेतक का परिचयः एटीआर संकेतक के अलावा, अन्य प्रवृत्ति-सत्यापन संकेतक, जैसे कि चलती औसत, प्रवृत्ति के निर्णय की सटीकता को बढ़ाने के लिए विचार किया जा सकता है।
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार, गतिशील समायोजन रणनीति पैरामीटर, जैसे कि एटीआर चक्र, ब्रेकआउट मूल्य चक्र, आदि, बाजार में बदलाव के अनुकूल।
- रोक-टोक तंत्र में शामिल हों: एक निश्चित लाभ प्राप्त करने के बाद, लाभ को लॉक करने और जोखिम को कम करने के लिए आंशिक रूप से बंद करने पर विचार किया जा सकता है।
- मल्टी हेड पोजीशन मैनेजमेंटः रणनीति की लचीलापन बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्टॉप-लॉस स्टॉप मानदंडों को अपनाने जैसे मल्टी हेड और हेड पोजीशन को अलग-अलग प्रबंधित करने पर विचार किया जा सकता है।
इस प्रकार के अनुकूलन से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और वृद्धि होगी।
संक्षेप
TURTLE-ATR ब्रीज ब्रेकआउट रणनीति एक समुद्री डाकू ट्रेडिंग नियम पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति प्रवृत्ति दिशा और व्यापार स्थिति के आकार को निर्धारित करने के लिए एटीआर सूचकांक का उपयोग करती है, पिछले कुछ समय के उच्चतम या निम्नतम मूल्य को तोड़कर स्थिति खोलती है, और जब तक प्रवृत्ति उलट नहीं जाती है, तब तक स्थिति रखती है। इस रणनीति का लाभ मजबूत प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ने में सक्षम है, जबकि जोखिम को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, यह रणनीति प्रवृत्ति उलट, बाजार में उतार-चढ़ाव और पैरामीटर संवेदनशीलता जैसे जोखिमों का भी सामना करती है।
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22
//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)
// Parámetros
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")
// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))
// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date))
// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)
shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)
// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)