ChaoZhang
अवलोकन
TEMA द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो दो अलग-अलग चक्रों के ट्रिपल इंडेक्सल मूविंग एवरेज (TEMA) क्रॉसिंग सिग्नल के आधार पर ट्रेड उत्पन्न करती है। यह रणनीति दो TEMA लाइनों की तुलनात्मक स्थिति की तुलना करके बनाई गई है, जो लंबी TEMA लाइन को पार करते समय शॉर्ट TEMA लाइन पर अधिक स्थिति खोलती है, और लंबी TEMA लाइन को पार करते समय शॉर्ट TEMA लाइन के नीचे स्थिति खोलती है, और जब विपरीत क्रॉसिंग सिग्नल होता है, तो स्थिति को खाली करती है। यह रणनीति अस्थिर बाजारों में अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
TEMA द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति के केंद्र में दो अलग-अलग चक्रों की TEMA लाइनों का निर्माण करना है। TEMA एक सुधार है EMA (सूचकांक चलती औसत) की गणना EMA के EMA को फिर से करने के द्वारा की जाती है, जो EMA और SMA (सरल चलती औसत) की तुलना में कम पिछड़ेपन, मूल्य आंदोलन के करीब और अधिक संवेदनशील है।
रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए शॉर्ट-टाइम TEMA लाइन और लॉन्ग-टाइम TEMA लाइन के बीच स्थितियों के संबंध की तुलना करती हैः
- जब अल्पकालिक TEMA लाइन दीर्घकालिक TEMA लाइन के पार होती है, और अल्पकालिक TEMA लाइन दीर्घकालिक TEMA लाइन के ऊपर होती है, तो अधिक स्थान खोलें।
- जब अल्पकालिक TEMA लाइन दीर्घकालिक TEMA लाइन के नीचे होती है और अल्पकालिक TEMA लाइन दीर्घकालिक TEMA लाइन के नीचे होती है, तो स्थिति को खाली करें।
- जब एक बहुवचन होता है, तो यदि अल्पकालिक TEMA लाइन के नीचे एक दीर्घकालिक TEMA लाइन होती है, तो एक बहुवचन होता है; जब एक रिक्त वचन होता है, तो यदि अल्पकालिक TEMA लाइन पर एक दीर्घकालिक TEMA लाइन होती है, तो एक रिक्त वचन होता है।
दो अलग-अलग चक्रों की TEMA लाइनों के क्रॉसिंग सिग्नल के माध्यम से पोजीशन खोलने और पोजीशन करने के लिए, अस्थिर बाजारों में अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ना संभव है।
रणनीतिक लाभ
- टीईएमए संकेतकों में ईएमए और एसएमए की तुलना में कम देरी होती है, और संकेत अधिक संवेदनशील होते हैं और कीमतों के अनुकूल होते हैं।
- दो अलग-अलग चक्रों की TEMA लाइनों के क्रॉसिंग के माध्यम से एक स्पष्ट संकेत के साथ एक स्पष्ट संकेत उत्पन्न होता है जो अल्पकालिक प्रवृत्ति की स्थिति को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है।
- रणनीति तर्क और कोड को सरल, स्पष्ट, समझने और अनुकूलित करने में आसान बनाया गया है।
- अस्थिर बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त, यह अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न प्रदान करता है।
रणनीतिक जोखिम
- एकतरफा रुझानों के तहत, इस रणनीति के परिणामस्वरूप लेनदेन की लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे लाभ प्रभावित हो सकता है।
- टीईएमए ईएमए और एसएमए की तुलना में कीमतों के प्रति अधिक संवेदनशील है और बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर झूठे संकेत मिल सकते हैं।
- रणनीति पैरामीटर चयन पर ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करती है, यदि भविष्य में बाजार की विशेषताएं बदलती हैं, तो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
- रणनीति में कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं है, जो चरम स्थितियों में अधिक जोखिम ले सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- TEMA सूचकांक के पैरामीटर को अनुकूलित करके रणनीति के प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है, उदाहरण के लिए पैरामीटर अनुकूलन विधि का उपयोग करके सबसे अच्छा दो TEMA लाइन चक्र पैरामीटर ढूंढना।
- ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते समय, सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार भावना संकेतकों के साथ संयोजन किया जा सकता है।
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर, गतिशील रोक और चलती रोक के साथ जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
- स्थिति रखने की अवधि और ट्रेडिंग आवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए विचार किया जा सकता है, बाजार की विशेषताओं और ट्रेडिंग लागत के आधार पर स्थिति खोलने के समय और ट्रेडिंग आवृत्ति का अनुकूलन करें।
- इस रणनीति को अन्य प्रकार की रणनीतियों के साथ संयोजित किया जा सकता है ताकि विभिन्न रणनीतियों के लाभों का लाभ उठाया जा सके और रणनीति की स्थिरता को बढ़ाया जा सके।
संक्षेप
TEMA द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक सरल और आसान उपयोग की जाने वाली मात्रात्मक व्यापार रणनीति है, जो दो अलग-अलग चक्रों के TEMA संकेतक क्रॉसिंग सिग्नल के माध्यम से अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ती है। यह रणनीति स्पष्ट तर्क के लिए उपयुक्त है, जो अस्थिर बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि लगातार व्यापार, झूठे संकेत और चरम व्यवहार जोखिम आदि। रणनीति की स्थिरता और व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित करने, फ़िल्टर की स्थिति बढ़ाने, स्टॉप-लॉस सेट करने और विभिन्न रणनीतियों के संयोजन आदि के माध्यम से रणनीति के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')
//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111
//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222
//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))
// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)
// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)
strategy.close('long', when=exitLong)
// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)
strategy.close('short', when=exitShort)