ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दो अलग-अलग चक्रों की सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसिंग को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ एक निश्चित अंक की रोकथाम और रोकथाम की स्थापना की जाती है। जब अल्पकालिक ईएमए नीचे से ऊपर की ओर लंबे समय तक ईएमए को पार करता है, तो अधिक स्थिति खोलें; जब अल्पकालिक ईएमए ऊपर से नीचे की ओर लंबे समय तक ईएमए को पार करता है, तो स्थिति खोलें। जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए व्यापार करते समय एक निश्चित अंक की रोकथाम और रोकथाम की स्थापना की जाती है।
रणनीति सिद्धांत
- दो अलग-अलग चक्रों के लिए ईएमए की गणना करें, डिफ़ॉल्ट रूप से 5 चक्र और 200 चक्र।
- जब 5 चक्र ईएमए नीचे से ऊपर की ओर 200 चक्र ईएमए के माध्यम से गुजरता है, तो एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है; जब 5 चक्र ईएमए ऊपर से नीचे की ओर 200 चक्र ईएमए के माध्यम से गुजरता है, तो एक शून्य सिग्नल उत्पन्न होता है।
- स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप लॉस प्वाइंट सेट करें (डिफ़ॉल्ट 50) और स्टॉप लॉस प्वाइंट (डिफ़ॉल्ट 200) ।
- जब कीमत स्टॉप या स्टॉप लॉस बिंदु को छूती है, या 200 ट्रेडिंग चक्र तक पहुंच जाती है, तो स्थिति को बंद कर दिया जाता है।
- स्टॉप-स्टॉप-लॉस पॉइंट्स की संख्या को आरेखित लेनदेन के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- सरलताः रणनीति का तर्क स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- ट्रेंड ट्रैकिंगः ईएमए की ट्रेंडिंग विशेषताओं का उपयोग करके, बाजार की प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से पकड़ना।
- जोखिम नियंत्रणः एक निश्चित संख्या में स्टॉपलॉस सेट करें, एक एकल लेनदेन के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
- लचीलापनः स्टॉप-स्टॉप-लॉस अंक को बाजार की अस्थिरता और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- झूठे सिग्नलः ईएमए क्रॉसिंग में झूठे सिग्नल हो सकते हैं, जिससे अक्सर ट्रेडिंग होती है और धन की हानि होती है।
- रुझान में देरी: ईएमए एक पिछड़ा हुआ सूचक है, जो रुझान बनने के बाद सिग्नल दे सकता है, सबसे अच्छा प्रवेश अवसर को याद कर सकता है।
- बाजारों को समेटना: बाजारों को समेटना, अक्सर ईएमए क्रॉसिंग के परिणामस्वरूप लगातार घाटे का व्यापार हो सकता है।
- फिक्स्ड पॉइंट्स स्टॉप: फिक्स्ड पॉइंट्स स्टॉप बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, जिससे स्टॉप पोजीशन को गलत तरीके से सेट किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अधिक संकेतकों को शामिल करनाः अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि MACD, RSI आदि के साथ संयोजन में, सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करना।
- अनुकूलन पैरामीटरः ईएमए चक्र, स्टॉप-स्टॉप-लॉस पॉइंट्स और अन्य पैरामीटर का अनुकूलन करें, जो रणनीति के प्रदर्शन में सुधार करता है।
- गतिशील स्टॉप लॉस: बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस पॉइंट को गतिशील रूप से समायोजित करें, ताकि बाजार में बदलाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो सके।
- पोजीशन मैनेजमेंट: पोजीशन मैनेजमेंट के नियम लागू करें, जैसे कि जोखिम-आधारित पोजीशन समायोजन, जोखिम-समायोजन के बाद रिटर्न में सुधार।
- फ़िल्टरः ट्रेडिंग सिग्नल फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें, जैसे कि ट्रेडिंग मात्रा, मूल्य पैटर्न, आदि, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करें।
संक्षेप
द्वि-समान रेखा क्रॉस स्टॉप-लॉस रणनीति एक सरल और आसान उपयोग करने वाली ट्रेडिंग रणनीति है, जो ईएमए क्रॉसिंग के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जबकि फिक्स्ड पॉइंट नंबर स्टॉप-लॉस को सेट करके जोखिम को नियंत्रित करती है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह तार्किक रूप से स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और बाजार की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ ही झूठे संकेत, प्रवृत्ति में देरी, बाजार और फिक्स्ड स्टॉप जैसे जोखिम भी हैं। अनुकूलन दिशा में अधिक संकेतक अनुकूलन पैरामीटर, गतिशील हानि, स्थिति प्रबंधन और फ़िल्टर आदि को शामिल करना शामिल है। व्यापारी अपनी जोखिम वरीयताओं और बाजार विशेषताओं के अनुसार, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए उचित रूप से अनुकूलित और समायोजित कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA5 Cross EAM200 && SL/TP 50 and 200 Point Target", overlay=true)
// Define input parameters for EMA lengths
ema_5 = input.int(5, title="Fast EMA Length")
ema_200 = input.int(200, title="Slow EMA Length")
// Define input parameters for stop loss and profit target in points
stopLossPoints = input.float(50, title="Stop Loss (Points)")
profitTargetPoints = input.float(200, title="Profit Target (Points)")
// Calculate EMAs
price = close
emafast = ta.ema(price, ema_5)
emaslow = ta.ema(price, ema_200)
// Plot EMAs on chart
plot(emafast, title="5-period EMA", color=color.black)
plot(emaslow, title="200-period EMA", color=color.blue)
// Extra lines if needed
ema_13 = input.int(13, title="13 EMA")
ema_13_line = ta.ema(price, ema_13)
plot(ema_13_line, title="13-period EMA", color=color.rgb(156, 39, 176, 90))
ema_20 = input.int(20, title="20 EMA")
ema_20_line = ta.ema(price, ema_20)
plot(ema_20_line, title="20-period EMA", color=color.red)
// Define entry conditions
longCondition = ta.crossover(emafast, emaslow)
shortCondition = ta.crossunder(emafast, emaslow)
// Counter to keep track of the number of bars since the entry
var int barCount = na
// Reset counter and enter long trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
barCount := 0
// Reset counter and enter short trade
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
barCount := 0
// Increment counter if in trade
if (strategy.opentrades > 0)
barCount += 1
// Calculate entry price
entryPrice = strategy.position_avg_price
// Exit long trade if stop loss, profit target hit, or 200 points have been reached
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entryPrice - stopLossPoints, limit=entryPrice + profitTargetPoints)
// Exit short trade if stop loss, profit target hit, or 200 points have been reached
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entryPrice + stopLossPoints, limit=entryPrice - profitTargetPoints)