ChaoZhang
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अवलोकन
यह रणनीति एक सीडीसी एक्शन जोन पर आधारित एक ट्रेडिंग रोबोट रणनीति है। यह बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए 12 चक्र और 26 चक्रों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करता है, और जब अल्पकालिक ईएमए लंबे समय तक ईएमए से ऊपर होता है, तो यह शून्य होता है। यह रणनीति गतिशील स्टॉप और स्टॉप लॉस स्तरों को सेट करने के लिए औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य (एटीआर) का उपयोग करती है। स्टॉप लॉस स्तर एटीआर और एक गुणांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, स्टॉप लॉस स्तर वर्तमान समापन मूल्य के 5% के रूप में तय किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
- 12 चक्र और 26 चक्र ईएमए की गणना बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए की जाती है।
- ATR की गणना गतिशील स्टॉप और स्टॉप लॉस स्तरों को सेट करने के लिए की जाती है।
- जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत जारी करें और अधिक व्यापार करें।
- जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से नीचे होता है, तो बेचने का संकेत दिया जाता है और स्थिति को खाली कर दिया जाता है।
- स्टॉप लेवल एटीआर और एक गुणांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब कीमत स्टॉप लेवल तक पहुंच जाती है तो स्टॉप लेवल को बंद कर दिया जाता है।
- स्टॉप-लॉस स्तर वर्तमान समापन मूल्य का 5% है, और जब कीमत स्टॉप-लॉस स्तर तक पहुंच जाती है, तो इसे बंद कर दिया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- ईएमए का उपयोग बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए प्रभावी रूप से अनुकूल है।
- एटीआर का उपयोग गतिशील रोकथाम स्तरों को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिससे लाभ की बेहतर सुरक्षा होती है।
- एक निश्चित स्टॉप-लॉस स्तर जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है और नुकसान को स्वीकार्य सीमा तक सीमित करता है।
- कोड संरचना स्पष्ट है, इसे समझने और संशोधित करने में आसान है, और आगे के अनुकूलन के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
- ईएमए एक पिछड़ा सूचक है जो बाजार में तेजी से बदलाव के दौरान गलत संकेत दे सकता है।
- एटीआर रोकथाम स्तर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान समय पर लाभ की रक्षा करने में असमर्थ हो सकता है।
- निश्चित स्टॉप-लॉस स्तर कुछ मामलों में संभावित मुनाफे को खोने के लिए स्थिति को जल्दी से समाप्त कर सकता है।
- इस रणनीति में लेन-देन की लागत और स्लिप पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा गया है और वास्तविक लेन-देन के परिणामों में प्रतिक्रिया के परिणामों से अंतर हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- संकेतों की सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य प्रवृत्ति संकेतकों, जैसे MACD या चलती औसत क्रॉसिंग का उपयोग करने का प्रयास करें।
- एटीआर गुणांक और स्टॉप-स्टॉप-लॉस प्रतिशत को अनुकूलित करें ताकि विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सके
- जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप जैसे कि ट्रैक स्टॉप या अस्थिरता-आधारित स्टॉप की शुरुआत करें।
- ट्रेडिंग लागत और स्लिप पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, रणनीति के वास्तविक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त ट्रेडिंग किस्मों और ट्रेडिंग समय का चयन करें।
संक्षेप
यह रणनीति एटीआर स्टॉप-स्टॉप-लॉस ट्रेडिंग रोबोट रणनीति है, जो सीडीसी एक्शन ज़ोन पर आधारित है, जो ईएमए के माध्यम से बाजार के रुझानों को पकड़ती है, एटीआर को गतिशील स्टॉप-लॉस स्तर सेट करती है, और एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप-लॉस के साथ जोखिम को नियंत्रित करती है। हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, फिर भी कुछ जोखिम और सुधार की जगह है। आगे के अनुकूलन और परीक्षण के माध्यम से, इस रणनीति को वास्तविक व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CDC Action Zone Trading Bot with ATR for Take Profit and 5% Stop Loss", overlay=true)
// ดึงข้อมูลราคาปิด
close_price = close
// คำนวณเส้น EMA 12 และ EMA 26
ema12 = ta.ema(close_price, 12)
ema26 = ta.ema(close_price, 26)
// คำนวณ ATR
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atr_length)
// กำหนด Multiplier สำหรับ ATR Trailing Stoploss
mult_atr_stoploss = input.float(2.5, title="ATR Stoploss Multiplier")
// คำนวณ ATR Trailing Stoploss
prev_stoploss = close_price
for i = 1 to 10
prev_stoploss := math.max(prev_stoploss, high[i] - mult_atr_stoploss * atr)
// กำหนด Take Profit เป็น ATR Trailing Stoploss
takeProfitPercent = input.float(10, title="Take Profit (%)") / 100
takeProfit = close_price + (close_price - prev_stoploss) * takeProfitPercent
// กำหนด Stop Loss เป็น 5% ของราคาปิดปัจจุบัน
stopLossPercent = input.float(5, title="Stop Loss (%)") / 100
stopLoss = close_price * stopLossPercent
// กำหนดสีแท่งกราฟ
buyColor = input.color(color.green, title="Buy Color")
sellColor = input.color(color.red, title="Sell Color")
neutralColor = input.color(color.gray, title="Neutral Color")
color = if (ema12 > ema26)
buyColor
else if (ema12 < ema26)
sellColor
else
neutralColor
// สัญญาณ Buy
buySignal = (color == buyColor) and (color[1] != buyColor)
// สัญญาณ Sell
sellSignal = (color == sellColor) and (color[1] != sellColor)
// เปิด Position Long
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// เปิด Position Short
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ปิด Position เมื่อถึง Take profit
if (strategy.position_size > 0 and close_price > takeProfit)
strategy.exit("Long", profit=takeProfit)
// ปิด Position เมื่อถึง Stop loss
if (strategy.position_size > 0 and close_price < stopLoss)
strategy.exit("Long", loss=stopLoss)
// ปิด Position เมื่อถึง Take profit
if (strategy.position_size < 0 and close_price < takeProfit)
strategy.exit("Short", profit=takeProfit)
// ปิด Position เมื่อถึง Stop loss
if (strategy.position_size < 0 and close_price > stopLoss)
strategy.exit("Short", loss=stopLoss)