प्रतिशत सीमा मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस लेख में एक प्रतिशत मूल्यह्रास पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का वर्णन किया गया है। यह रणनीति एक प्रतिशत मूल्यह्रास सेट करके और उपयुक्त समय अवधि का चयन करके, खरीदने और बेचने का समय निर्धारित करती है। यह एक खरीद या बेचने के संकेत को ट्रिगर करती है जब कीमतें पिछले समापन मूल्य के सापेक्ष बढ़ जाती हैं या निर्दिष्ट प्रतिशत मूल्यह्रास से अधिक हो जाती हैं। यह रणनीति उपयोगकर्ता की जोखिम वरीयताओं और बाजार की स्थिति के आधार पर लचीले ढंग से समायोजित की जा सकती है और विभिन्न वित्तीय साधनों के व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल मूल्य परिवर्तन के प्रतिशत के आधार पर एक व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए है. सबसे पहले, उपयोगकर्ता को एक प्रतिशत मूल्यह्रास सेट करने की आवश्यकता है, जो पिछले समापन मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है. साथ ही, उपयोगकर्ता को एक समय अवधि का चयन करने की आवश्यकता है, जैसे कि 1 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, आदि, उस समय अवधि के उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य की गणना करने के लिए। रणनीति वास्तविक समय में बाजार मूल्य की निगरानी करती है, और जब वर्तमान समय अवधि की उच्चतम कीमत पिछले समापन मूल्य से अधिक होती है, तो यह एक खरीद संकेत को ट्रिगर करती है; जब वर्तमान समय अवधि की निम्नतम कीमत पिछले समापन मूल्य से कम होती है, तो यह एक बिक्री संकेत को ट्रिगर करती है। यदि रणनीति को कई पदों पर रखा जाता है, तो बिक्री संकेतों को ट्रिगर किया जाता है; यदि यह खाली है, तो इसे खरीदें।
रणनीतिक लाभ
- सरल और उपयोग करने में आसानः इस रणनीति को केवल दो पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता होती है, अर्थात् प्रतिशत थ्रेशोल्ड और समय अवधि, और यह स्वचालित रूप से व्यापार संकेत उत्पन्न करता है, जो सरल है।
- लचीलापनः उपयोगकर्ता अपनी जोखिम वरीयताओं और बाजार विशेषताओं के आधार पर विभिन्न व्यापारिक परिस्थितियों के अनुकूल प्रतिशत मूल्यह्रास और समय चक्र को समायोजित कर सकते हैं।
- व्यापक रूप से लागू: यह रणनीति विभिन्न वित्तीय साधनों जैसे स्टॉक, फ्यूचर्स, विदेशी मुद्रा आदि पर लागू की जा सकती है।
- अंतर्ज्ञान स्पष्टः रणनीति सीधे चार्ट पर खरीद और बेचने के संकेतों को चिह्नित करती है, और एक पूंजी वक्र को रेखांकित करती है, जिससे व्यापारी रणनीति के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम होते हैं।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः जब बाजार में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो अक्सर व्यापार करने से उच्च व्यापारिक लागत और स्लाइड पॉइंट हो सकते हैं, जो रणनीति के लाभ को प्रभावित करते हैं।
- पैरामीटर सेटिंग जोखिमः अनुचित प्रतिशत थ्रेशोल्ड और समय अवधि सेटिंग्स खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकती हैं, इसलिए बाजार विशेषताओं और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर समायोजन की आवश्यकता होती है।
- ओवरफिट जोखिमः यदि रणनीति के पैरामीटर को अधिक अनुकूलित किया जाता है, तो यह भविष्य के बाजार की स्थिति में खराब प्रदर्शन करने के लिए रणनीति का कारण बन सकता है, इसलिए पर्याप्त प्रतिक्रिया और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- स्टॉप एंड स्टॉप मैकेनिज्म शामिल करेंः जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्टॉप एंड स्टॉप को रणनीति में शामिल किया जा सकता है, जब कीमतें पूर्वनिर्धारित स्टॉप या स्टॉप मूल्य तक पहुंचती हैं तो स्वचालित रूप से स्थिति को बंद कर देती हैं, ताकि धन की सुरक्षा हो सके।
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः बाजार में उतार-चढ़ाव के परिवर्तनों के अनुसार, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल प्रतिशत मूल्यह्रास और समय चक्र को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, तो ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए मूल्यह्रास को उचित रूप से बढ़ाया जाता है।
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजनः इस रणनीति को अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजित करें (जैसे कि चलती औसत, सापेक्ष रूप से मजबूत संकेतकों आदि) ताकि एक अधिक स्थिर व्यापार प्रणाली हो और रणनीति की विश्वसनीयता बढ़ सके।
संक्षेप
इस लेख में एक प्रतिशत अवमूल्यन पर आधारित एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति का परिचय दिया गया है, जो मूल्य परिवर्तन के प्रतिशत अवमूल्यन और समय चक्र को सेट करके स्वचालित रूप से खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति संचालित करने के लिए सरल, लचीली और व्यापक है, लेकिन साथ ही बाजार में उतार-चढ़ाव, पैरामीटर सेटिंग और ओवरफॉर्मिंग जैसे जोखिमों का भी सामना करती है। स्टॉप-स्टॉप, पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करने और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन करने जैसे तरीकों को जोड़कर, इस रणनीति के प्रदर्शन को और अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे वास्तविक व्यापार में इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("GBS Percentage", overlay=true)
// Define input options for percentage settings and timeframe
percentage = input.float(1.04, title="Percentage Threshold", minval=0.01, step=0.01) / 100
timeframe = input.timeframe("D", title="Timeframe", options=["1", "3", "5", "15", "30", "60", "240", "D", "W", "M"])
// Calculate high, low, and close of the selected timeframe
high_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high)
low_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low)
close_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, close)
// Calculate the percentage threshold based on the previous close
threshold = close_timeframe[1] * percentage
// Define conditions for Buy and Sell
buyCondition = high_timeframe > (close_timeframe[1] + threshold)
sellCondition = low_timeframe < (close_timeframe[1] - threshold)
// Entry and exit rules
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close the positions based on the conditions
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
if (buyCondition)
strategy.close("Sell")
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Entry", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plot the equity curve of the strategy
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)