ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
इस रणनीति में ब्रिन बैंड और मूविंग एवरेज के दो तकनीकी संकेतकों का संयोजन किया गया है, ताकि बाजार के रुझानों को ब्रिन बैंड और कीमतों के सापेक्ष स्थान और धीमी गति से चलने वाली औसत के क्रॉस सिग्नल के माध्यम से निर्धारित किया जा सके, ताकि समय पर खरीदारी की जा सके। जब कीमत ब्रिन बैंड को तोड़ती है तो स्थिति को खोलना अधिक होता है, जब वह पटरी से उतरती है तो स्थिति को खाली कर देती है; और जब तेजी से चलती औसत पर तेजी से चलती औसत को तोड़ती है तो स्थिति को अधिक करना, जब वह नीचे होती है। यह रणनीति निवेशकों को बाजार के रुझानों को समझने में मदद कर सकती है, जिससे निवेश पर मजबूत रिटर्न प्राप्त हो सके।
रणनीति सिद्धांत
- ब्रिन बैंड तीन लाइनों से बना हैः मध्य ट्रैक, ऊपरी ट्रैक और निचले ट्रैक. मध्य ट्रैक एक चलती औसत है, और ऊपरी और निचले ट्रैक एक निश्चित गुणांक के मानक अंतर को कम करते हैं। जब कीमत ऊपरी ट्रैक को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि बाजार ओवरबॉट है, और एक पलटाव हो सकता है। नीचे ट्रैक को तोड़ने से संकेत मिलता है कि बाजार ओवरबॉट है और एक पलटाव हो सकता है।
- एक धीमी गति से चलती औसत का क्रॉसिंग भी एक सामान्य प्रवृत्ति का निर्धारण करने की विधि है। जब एक धीमी गति से चलती औसत को तेजी से चलती औसत पर क्रॉस किया जाता है, तो इसे “गोल्डन फोर्क” कहा जाता है, यह दर्शाता है कि बाजार मजबूत हो सकता है; एक धीमी गति से चलती औसत को तेजी से चलती औसत के नीचे क्रॉस करना, जिसे “डेड फोर्क” कहा जाता है, यह दर्शाता है कि बाजार कमजोर हो सकता है।
- इस रणनीति में, बुरिन बैंड को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और औसत रेखा को पार करने के लिए प्रवृत्ति का उपयोग किया जाता है, दोनों को संयोजित किया जाता है ताकि एक अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल बनाया जा सके। जब कीमत बुरिन बैंड को पार करती है और तेजी से औसत रेखा पर धीमी औसत रेखा को पार करती है, तो अधिक करें, जब तक कि कीमत बुरिन बैंड को पार नहीं करती है या तेजी से औसत रेखा के नीचे धीमी औसत रेखा को पार नहीं करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ब्रिन बैंड कीमतों में उतार-चढ़ाव के आकार के अनुसार अनुकूलन करने में सक्षम है, जो उतार-चढ़ाव की दर में बदलाव के लिए अधिक संवेदनशील है।
- औसत रेखा प्रणाली बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे निवेशकों को प्रमुख रुझानों की दिशाओं को समझने में मदद मिलती है।
- ब्रिन बैंड और रेगुलर लाइन के संयोजन से, ट्रेडिंग सिस्टम में ब्रेकआउट + ट्रेंड ट्रैकिंग का गठन किया जाता है, जिससे ट्रेडिंग की आवृत्ति और लागत को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है और सिस्टम की स्थिरता में सुधार किया जा सकता है।
- कोड में कई पैरामीटर सेट किए गए हैं, जैसे कि औसत रेखा प्रकार, चक्र, आदि, जिन्हें विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीलापन से समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
- जब बाजार में उतार-चढ़ाव अचानक बढ़ जाता है, तो ब्रिन बैंड के माध्यम से तेजी से विस्तार होता है, और अधिक स्टॉप लॉस हो सकते हैं।
- औसत रेखा प्रणाली में रुझानों का आकलन करने में देरी हो सकती है, जिससे प्रवेश और प्रस्थान का समय कम सटीक हो सकता है।
- ट्रेंडिंग रणनीतियों को अन्य तरीकों के साथ संयोजन में अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर अस्थिर शहरों में काम करती हैं।
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग से रणनीति विफल हो सकती है, और निरंतर ट्यूनिंग और परीक्षण की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
- एक औसत रेखा के क्रॉसिंग के आधार पर, MACD जैसे अन्य ट्रेंड प्रकार के संकेतकों को जोड़ा जा सकता है, जिससे ट्रेंड सिग्नल की पुष्टि हो सके।
- ब्रिन बैंड ब्रेकडाउन को एटीआर जैसे स्टॉप लॉस इंडिकेटरों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे वापसी के जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
- प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के मोड़ को जल्दी से निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति विचलन, आकृति पहचान और अन्य विधियों को जोड़ा जा सकता है।
- विभिन्न मापदंडों और आवृत्तियों के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है ताकि उपयुक्त पैरामीटर संयोजन मिल सके।
संक्षेप
ब्रुइन बैंड क्रॉस मूविंग एवरेज रणनीति एक क्लासिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो ब्रुइन बैंड के माध्यम से ओवरबॉय और ओवरसोल का न्याय करती है, और समान्य रेखा क्रॉस निर्णय की प्रवृत्ति का उपयोग करती है, जिससे बाजार की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ने और स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है। लेकिन वास्तविक उपयोग में, नियंत्रण में वापसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, पैरामीटर को अनुकूलित करें, और अन्य तरीकों के साथ लगातार सुधार करें, बदलते बाजार की स्थिति के अनुकूल।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(close, upper))
strategy.entry("Sell", strategy.short)