ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति दो सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है ताकि कीमतों के रुझान में बदलाव को पकड़ लिया जा सके। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब अल्पकालिक ईएमए नीचे से लंबे समय तक ईएमए को पार करता है; यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब अल्पकालिक ईएमए ऊपर से नीचे से लंबे समय तक ईएमए को पार करता है। यह रणनीति एक ही समय में एक दैनिक स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप सीमा निर्धारित करती है ताकि एक दिन के नुकसान और लाभ को नियंत्रित किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
- अल्पकालिक ईएमए (डिफ़ॉल्ट चक्र 9) और दीर्घकालिक ईएमए (डिफ़ॉल्ट चक्र 21) की गणना करें।
- जब अल्पकालिक ईएमए लंबे ईएमए को पार करता है, तो अधिक स्थिति खोलें; जब अल्पकालिक ईएमए लंबे ईएमए को पार करता है, तो स्थिति खोलें।
- प्रत्येक ट्रेडिंग दिन की शुरुआत में खाता अधिकारिता दर्ज करें और वर्तमान खाता अधिकारिता के अंतर की गणना करें, यानी उस दिन की घाटा।
- यदि उस दिन की हानि अधिकतम अनुमत हानि से अधिक है (अकाउंट की प्रारंभिक पूंजी का 0.25%), तो सभी पदों को समाप्त कर दें।
- यदि उस दिन का लाभ अधिकतम अनुमत लाभ (अकाउंट की प्रारंभिक पूंजी का 2%) से अधिक है, तो सभी पदों को समाप्त कर दें।
रणनीतिक लाभ
- सरल और समझने में आसानः रणनीति का तर्क स्पष्ट है, केवल दो चलती औसत का उपयोग करके एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है, जिसे समझना और लागू करना आसान है।
- प्रवृत्ति ट्रैकिंगः ईएमए तेज और धीमी रेखाओं के क्रॉसिंग के माध्यम से, मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम है, जो प्रवृत्ति बाजार में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- जोखिम नियंत्रणः दैनिक स्टॉप लॉस और स्टॉप कैश की सीमा निर्धारित की गई है, जो एक दिन के नुकसान और लाभ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है और खाते में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकती है।
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर अनुकूलन: इस रणनीति का प्रदर्शन काफी हद तक ईएमए चक्र के चयन पर निर्भर करता है, विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के कारण काफी अलग परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, विभिन्न बाजार स्थितियों में पैरामीटर अनुकूलन और रीट्रेसिंग की आवश्यकता होती है।
- अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार में, कीमतें अक्सर ईएमए के ऊपर और नीचे उतार-चढ़ाव करती हैं, जिससे अधिक झूठे संकेत पैदा हो सकते हैं, जिससे अक्सर व्यापार और धन की हानि होती है।
- रुझान में बदलावः जब बाजार में रुझान में बदलाव होता है, तो रणनीति में प्रवेश या बाहर निकलने में देरी हो सकती है, जिससे व्यापार के सर्वोत्तम समय से चूक जाती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी आदि को पेश करना, जो रुझान की ताकत और दिशा का आकलन करने में सहायता करते हैं, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार होता है।
- लाभ को बेहतर ढंग से संरक्षित करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए चलती रोक या गतिशील रोक जैसे रोक और रोक के नियमों का अनुकूलन करना।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के अनुसार ईएमए चक्र को समायोजित करें
- व्यापारिक संकेतों को फ़िल्टर और पुष्टि करने के लिए मौलिक विश्लेषण जैसे कि आर्थिक आंकड़े, प्रमुख घटनाएं आदि के साथ।
संक्षेप
ईएमए द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक सरल और समझने योग्य ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। तेज और धीमी औसत रेखा क्रॉसिंग के माध्यम से, मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव को बेहतर ढंग से पकड़ना संभव है। साथ ही, दैनिक स्टॉप और स्टॉप की सेटिंग्स जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती हैं। लेकिन यह रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव या प्रवृत्ति में बदलाव के दौरान खराब प्रदर्शन कर सकती है, जिसे अन्य तकनीकी संकेतकों और विश्लेषणात्मक विधियों के साथ संयोजन में अनुकूलित और सुधार की आवश्यकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DD173838
//@version=5
strategy("Moving Average Strategy with Daily Limits", overlay=true)
// Moving Average settings
shortMaLength = input.int(9, title="Short MA Length")
longMaLength = input.int(21, title="Long MA Length")
// Calculate MAs
shortMa = ta.ema(close, shortMaLength)
longMa = ta.ema(close, longMaLength)
// Plot MAs
plot(shortMa, title="9 EMA", color=color.blue)
plot(longMa, title="21 EMA", color=color.red)
// Strategy conditions
crossUp = ta.crossover(shortMa, longMa)
crossDown = ta.crossunder(shortMa, longMa)
// Debug plots to check cross conditions
plotshape(series=crossUp, title="Cross Up", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="UP")
plotshape(series=crossDown, title="Cross Down", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="DOWN")
// Entry at cross signals
if (crossUp)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (crossDown)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Daily drawdown and profit limits
var float startOfDayEquity = na
if (na(startOfDayEquity) or ta.change(time('D')) != 0)
startOfDayEquity := strategy.equity
maxDailyLoss = 50000 * 0.0025
maxDailyProfit = 50000 * 0.02
currentDailyPL = strategy.equity - startOfDayEquity
if (currentDailyPL <= -maxDailyLoss)
strategy.close_all(comment="Max Daily Loss Reached")
if (currentDailyPL >= maxDailyProfit)
strategy.close_all(comment="Max Daily Profit Reached")