ChaoZhang
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अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से एक विशिष्ट के-लाइन पैटर्न - पिन बार की पहचान करके संभावित बाजार उलट बिंदुओं का न्याय करती है। पिन बार एक के-लाइन पैटर्न है जिसमें एक लंबी छाया रेखा और एक छोटी इकाई होती है, जो दर्शाता है कि बाजार में उस बिंदु पर बहुत अधिक उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन अंततः कीमत वापस आ गई है, जो दर्शाता है कि यह बिंदु समर्थन या प्रतिरोध हो सकता है। यह रणनीति वर्तमान रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए 50 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करती है, और 20 चक्र एसएमए का उपयोग ट्रेड वॉल्यूम फ़िल्टरिंग शर्त के रूप में करती है, केवल जब पिन बार होता है, तो ट्रेड वॉल्यूम इस औसत रेखा से अधिक होता है।
रणनीति सिद्धांत
- सबसे पहले, पिन बार की ऊपरी और निचली छाया रेखा और इकाई के सापेक्ष आकार को देखते हुए, यह आवश्यक है कि ऊपरी या निचली छाया रेखा पूरे के-लाइन के उच्च और निम्न बिंदुओं की सीमा का कम से कम 60% हो, जबकि इकाई का हिस्सा 30% से अधिक नहीं हो सकता।
- पिन बार को बंद होने और खोलने की कीमत के आकार की तुलना करके निर्धारित किया जाता है कि यह bullish या bearish है।
- 50 चक्र एसएमए का उपयोग कर वर्तमान प्रवृत्ति का आकलन करें, जब समापन मूल्य एसएमए के ऊपर होता है, तो इसे एक अपट्रेंड माना जाता है, इसके विपरीत, यह एक डाउनट्रेंड है।
- 20 चक्रों के लेन-देन की मात्रा एसएमए को लेन-देन की मात्रा फ़िल्टर करने की शर्त के लिए एक थ्रेड मान के रूप में, केवल लेन-देन की मात्रा जो पिन बार को लागू करने पर इस मूल्य से अधिक है, को एक प्रभावी संकेत माना जाता है।
- पिन बार में पहचाने जाने वाले ब्रोकर और ब्रोकर को चिह्नित करें
- जब पिन बार दिखाई देता है, तो अधिक पोजीशन खोलें, जब पिन बार दिखाई देता है, तो खाली पोजीशन खोलें।
- स्टॉप लॉस को पिन बार की इकाई के आकार का 2 गुना और स्टॉप लॉस को 3 गुना सेट किया गया है। मल्टीहेड स्टॉप लॉस पिन बार के निचले बिंदु के नीचे और स्टॉप लॉस उच्चतम बिंदु के ऊपर स्थित है; खाली सिर इसके विपरीत है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- पिन बार एक बहुत ही सहज और प्रभावी मूल्य प्रतिवर्तन है जो बाजार की भावनाओं के उतार-चढ़ाव को अधिक सटीक रूप से पकड़ने में सक्षम है।
- प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग शर्तें पिन बार सिग्नल को वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा के अनुरूप रखने में सक्षम हैं, जिससे सिग्नल की जीत की दर में काफी वृद्धि हुई है।
- लेन-देन की मात्रा की शर्तें कम तरलता वाले बाजार के शोर को फ़िल्टर कर सकती हैं और पिन बार संकेतों को पर्याप्त बाजार भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप पोजीशन की सेटिंग्स पिन बार की विशेषताओं के आधार पर होती हैं।
- कोड तर्क और नियम स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं।
जोखिम विश्लेषण
- पिन बार सिग्नल की विश्वसनीयता अस्थिर बाजारों में काफी कम हो जाती है, जब प्रवृत्ति फ़िल्टर बहुत कम काम करते हैं।
- यदि आप किसी प्रकार की दुर्घटना या दुर्घटना के लिए आवेदन करते हैं, तो पिन बार भी अक्षम हो सकता है।
- इस प्रकार, व्यापार की आवृत्ति कम है, और प्रतिक्रिया का नमूना अपर्याप्त हो सकता है।
- विशिष्ट किस्मों और चक्रों के लिए, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को और अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- एक सिंगल सिग्नल सिस्टम में कुल मिलाकर जोखिम अधिक होता है।
अनुकूलन दिशा
- सिग्नल स्रोतों को समृद्ध करने के लिए अन्य रिवर्स मोड जैसे आंतरिक बार को एक साथ पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
- स्टॉप और स्टॉप की स्थिति को एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों के साथ गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि यह विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सके।
- इस प्रकार, एक प्रतिशत ट्रैक स्टॉप-लॉस विधि के माध्यम से दालचीनी की आपूर्ति की जा सकती है।
- इस तरह के संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए और अधिक बुनियादी डेटा जैसे कि आर्थिक कैलेंडर और प्रमुख घटनाएं जोड़ी जा सकती हैं।
- धन प्रबंधन मॉड्यूल को लागू करने पर विचार करें और प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम को नियंत्रित करें।
संक्षेप
पिन बार रिवर्स रणनीति सरल और प्रभावी विचारों को अपनाती है, जो प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग, लेनदेन की मात्रा फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से संकेत पहचान की सटीकता में सुधार करती है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर सुधार किया जा सकता है, समग्र विचार व्यवहार्य है और आगे के अनुकूलन परीक्षण के लायक है। पिन बार स्वयं एक क्लासिक मूल्य आकार के रूप में, अन्य संकेतकों या संकेतों के साथ संयोजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि एक अधिक मजबूत व्यापार प्रणाली प्राप्त की जा सके।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)
// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3
// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)
// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0
// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close > open) and
(close > sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close < open) and
(close < sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")
// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)
// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)