चाइकिन मनी फ्लो (सीएमएफ) संकेतक रणनीति पर आधारित
निर्माण तिथि:
2024-06-07 17:05:04
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2024-06-07 17:05:04
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CASHISKING | CASHISKING
CMF, EMA, SMA
अवलोकन
यह रणनीति चाइकिन कैपिटल फ्लो ((CMF) सूचक और इंडेक्स मूविंग एवरेज ((EMA) पर आधारित है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। यह पहले निर्दिष्ट अवधि के भीतर CMF मानों की गणना करता है, फिर CMF डेटा को समतल करने के लिए दो अलग-अलग अवधि के EMA का उपयोग करता है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर से गुजरता है, और इसके विपरीत, यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए स्टॉप और स्टॉप शर्तों को भी सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
- चाइकिन कैश फ्लो (CMF) को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर गणना करें। CMF सूचक मूल्य और लेनदेन की मात्रा के आंकड़ों को जोड़कर उपयोग किया जाता है, जो धन के प्रवाह और प्रवाह की ताकत को मापता है।
- दो अलग-अलग अवधि के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग सीएमएफ डेटा को चिकना करने के लिए किया जाता है। त्वरित ईएमए का उपयोग अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए किया जाता है और धीमी गति से ईएमए का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
- ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के बाद, रणनीति दो K लाइनों की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा करती है ताकि झूठे संकेतों से बचा जा सके।
- स्टॉप और स्टॉप शर्तें सेट करें, स्टॉप मूल्य स्टॉप मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है, स्टॉप मूल्य स्टॉप मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- मूल्य और लेन-देन की मात्रा के आंकड़ों के साथ संयोजनः सीएमएफ सूचकांक में मूल्य और लेन-देन की मात्रा के आंकड़ों को शामिल किया गया है, जो बाजार के धन के प्रवाह को अधिक व्यापक रूप से दर्शाता है और अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेत प्रदान करता है।
- रुझान ट्रैकिंगः विभिन्न चक्रों के ईएमए का उपयोग करके, रणनीति एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम है।
- सिग्नल पुष्टिकरणः ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के बाद, रणनीति दो K लाइनों की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा करती है, कुछ झूठे संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर करती है, जिससे ट्रेडों की सफलता की दर बढ़ जाती है।
- जोखिम नियंत्रणः स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप शर्तें स्थापित की गई हैं, जो एक एकल लेनदेन के जोखिम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सक्षम हैं, जबकि पहले से प्राप्त लाभ को लॉक कर दिया गया है।
जोखिम विश्लेषण
- पैरामीटर अनुकूलनः रणनीति का प्रदर्शन सीएमएफ और ईएमए के आवधिक चयन पर निर्भर करता है, विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
- प्रवृत्ति की पहचानः चौंकाने वाले बाजारों या प्रवृत्ति के मोड़ पर, रणनीति अधिक झूठे संकेत दे सकती है, जिससे अक्सर व्यापार होता है और धन की हानि होती है।
- स्लिप पॉइंट्स और लेनदेन की लागतः बार-बार लेनदेन स्लिप पॉइंट्स और लेनदेन की लागत को बढ़ा सकता है, जिससे रणनीति की समग्र लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः CMF और ईएमए के चक्र पैरामीटर को बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करें ताकि वे विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकें।
- अन्य संकेतकों को शामिल करनाः अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि सापेक्ष ताकत सूचकांक ((आरएसआई), औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य ((एटीआर), आदि, प्रवृत्ति पहचान की सटीकता और संकेत की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए।
- रोक और रोक को अनुकूलित करेंः जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए बाजार की अस्थिरता और जोखिम वरीयताओं के अनुसार रोक और रोक के प्रतिशत को गतिशील रूप से समायोजित करें।
- स्थिति प्रबंधन में शामिल होंः बाजार की प्रवृत्ति और सिग्नल की ताकत के आधार पर, गतिशील रूप से स्थिति का आकार समायोजित करें, जब रुझान स्पष्ट हो तो स्थिति बढ़ाएं, अनिश्चितता में स्थिति कम करें।
संक्षेप
इस रणनीति में चाइकिन कैशफ्लो इंडिकेटर और इंडेक्स मूविंग एवरेज का उपयोग किया गया है, कीमतों और लेनदेन की मात्रा के आंकड़ों के साथ, ट्रेंड ट्रैकिंग को मुख्य विचार के रूप में रखा गया है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप स्थितियां निर्धारित की गई हैं। रणनीति का लाभ यह है कि यह विभिन्न समय के पैमाने पर प्रवृत्तियों को पकड़ने के लिए बहुआयामी कारकों को समेकित करने में सक्षम है, लेकिन पैरामीटर सेटिंग और प्रवृत्ति की पहचान के लिए अनुकूलन के लिए अभी भी जगह है। भविष्य में, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करना, अन्य संकेतकों को पेश करना, स्टॉप-लॉस को अनुकूलित करना और स्थिति प्रबंधन के तरीके को जोड़ना।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CASHISKING", overlay=false)
// Kullanıcı girişleri ile parametreler
cmfPeriod = input.int(200, "CMF Periyodu", minval=1)
emaFastPeriod = input.int(80, "Hızlı EMA Periyodu", minval=1)
emaSlowPeriod = input.int(160, "Yavaş EMA Periyodu", minval=1)
stopLossPercent = input.float(3, "Stop Loss Yüzdesi", minval=0.1) / 100
stopGainPercent = input.float(5, "Stop Gain Yüzdesi", minval=0.1) / 100
// CMF hesaplama fonksiyonu
cmfFunc(close, high, low, volume, length) =>
clv = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
valid = not na(clv) and not na(volume) and (high != low)
clv_volume = valid ? clv * volume : na
sum_clv_volume = ta.sma(clv_volume, length)
sum_volume = ta.sma(volume, length)
cmf = sum_volume != 0 ? sum_clv_volume / sum_volume : na
cmf
// CMF değerlerini hesaplama
cmf = cmfFunc(close, high, low, volume, cmfPeriod)
// EMA hesaplamaları
emaFast = ta.ema(cmf, emaFastPeriod)
emaSlow = ta.ema(cmf, emaSlowPeriod)
// Göstergeleri çiz
plot(emaFast, color=color.blue, title="EMA 23")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="EMA 50")
// Alım ve Satım Sinyalleri
crossOverHappened = ta.crossover(emaFast, emaSlow)
crossUnderHappened = ta.crossunder(emaFast, emaSlow)
// Kesişme sonrası bekleme sayacı
var int crossOverCount = na
var int crossUnderCount = na
if (crossOverHappened)
crossOverCount := 0
if (crossUnderHappened)
crossUnderCount := 0
if (not na(crossOverCount))
crossOverCount += 1
if (not na(crossUnderCount))
crossUnderCount += 1
// Alım ve Satım işlemleri
if (crossOverCount == 2)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
crossOverCount := na // Sayaç sıfırlanır
if (crossUnderCount == 2)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
crossUnderCount := na // Sayaç sıfırlanır
// Stop Loss ve Stop Gain hesaplama
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopGainPercent)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopGainPercent)
// Stop Loss ve Stop Gain'i uygula
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price > 0)
strategy.exit("Stop", "Buy", stop=longStopPrice, limit=longTakeProfitPrice)
else if (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > 0)
strategy.exit("Stop", "Sell", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfitPrice)