ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बॉलिंगर बैंड्स पर आधारित है, जो बॉलिंगर बैंड को तोड़ने और नीचे जाने के लिए कीमतों के माध्यम से एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। जब कीमत ऊपर जाती है, तो अधिक करें, और जब यह नीचे जाती है तो खाली करें। साथ ही, जब बहुत अधिक होता है, तो यह अधिक होता है यदि कीमत नीचे जाती है; जब खाली होता है, तो यह खाली होता है यदि कीमत ऊपर जाती है। यह रणनीति बाजार की अस्थिरता को पकड़ने के लिए है, जब कीमत में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है तो समय पर व्यापार में प्रवेश करें, और जब कीमत उलट जाती है तो समय पर बंद हो जाएं।
रणनीति सिद्धांत
- एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक चलती औसत की गणना एक ब्रिन बैंड की मध्य रेखा के रूप में की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चलती औसत जैसे कि SMA, EMA, SMMA, WMA और VWMA शामिल हैं।
- एक निश्चित गुणांक के मानक अंतर को जोड़कर और घटाकर मध्यरेखा को ब्रिन बैंड के ऊपर और नीचे की रेखा के रूप में गणना की जाती है।
- जब कीमत ऊपर की पटरी से गुजरती है, तो एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है, और जब यह नीचे की पटरी से गुजरती है, तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होता है।
- यदि आपके पास अधिक ऑर्डर हैं, तो जब कीमत नीचे गिरती है, तो वह बंद हो जाती है; यदि आपके पास खाली ऑर्डर हैं, तो जब कीमत ऊपर जाती है, तो वह बंद हो जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ब्रिन बैंड बाजार की अस्थिरता को अच्छी तरह से मापने में सक्षम है, और जब कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है तो एक स्पष्ट व्यापार संकेत प्रदान करता है।
- इस रणनीति के साथ ही स्टॉप लॉस की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करती हैं।
- रणनीति पैरामीटर समायोज्य है, जो विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जिसमें कुछ अनुकूलनशीलता और लचीलापन है।
जोखिम विश्लेषण
- अस्थिर बाजारों में, बुरीन बैंड को बार-बार तोड़ने से ट्रेडिंग सिग्नल की आवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है।
- ब्रिन में एक प्रकार की विलंबता होती है, जो बाजार में तेजी से बदलाव के दौरान ट्रेडिंग सिग्नल में देरी का कारण बन सकती है।
- ब्रिन बैंड पैरामीटर का अनुचित चयन खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकता है और विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
- ट्रेडिंग सिग्नल की दूसरी पुष्टि के लिए ट्रेंड इंडिकेटर या मूल्य व्यवहार पैटर्न पहचान जैसे तरीकों को पेश करने पर विचार किया जा सकता है, जिससे झूठे ब्रेकडाउन के कारण होने वाले हानिकारक ट्रेडिंग को कम किया जा सके।
- रोक की स्थिति को अनुकूलित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एटीआर जैसे संकेतकों के आधार पर गतिशील रोक को सेट करना, या जोखिम को और नियंत्रित करने के लिए रोक को ट्रैक करने जैसी विधियों को पेश करना।
- नीति पैरामीटर को आनुवंशिक एल्गोरिदम, ग्रिड सर्च आदि के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है, जो कि पैरामीटर के इष्टतम संयोजन की तलाश करता है।
संक्षेप
बीबी समानांतर तोड़ने की रणनीति एक बुरीन बैंड सूचक के आधार पर व्यापार रणनीति है, जो बुरीन बैंड को तोड़ने और नीचे की ओर जाने के अवसर को पकड़कर व्यापार करती है। इस रणनीति का लाभ यह है कि सिग्नल स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और इसके साथ कुछ जोखिम नियंत्रण उपाय हैं। लेकिन इस रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि व्यापार आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है, सिग्नल विलंबता आदि। इसलिए, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सिग्नल की पुष्टि, स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज़ेशन, पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन आदि से रणनीति में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500, title="Offset")
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
// Strategy entries and exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")