ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
इस रणनीति में केंद्र बिंदु सुपरट्रेंड सूचक और दोहरे सूचकांक चलती औसत (डीईएमए) सूचक का संयोजन किया गया है, जो दो सूचकांकों के बीच मूल्य के स्थानिक संबंधों का विश्लेषण करके व्यापार संकेतों का आकलन करता है। जब कीमत केंद्र बिंदु सुपरट्रेंड सूचक को तोड़ती है और डीईएमए सूचक से ऊपर होती है, तो मल्टी-सिग्नल उत्पन्न होती है; जब कीमत केंद्र बिंदु सुपरट्रेंड सूचक को तोड़ती है और डीईएमए सूचक से नीचे होती है, तो शून्य-सिग्नल उत्पन्न होती है। यह रणनीति बाजार के मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को पकड़ सकती है और साथ ही साथ अल्पावधि में मूल्य में उतार-चढ़ाव का जवाब दे सकती है।
रणनीति सिद्धांत
- एक्सल पॉइंट सुपरट्रेंड सूचकांक की गणना करेंः एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत को केंद्र बिंदु के रूप में गणना करके, फिर औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य ((एटीआर) के आधार पर ट्रैक पर और नीचे की गणना करके, गतिशील समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं का गठन करें।
- डीईएमए सूचक की गणना करेंः पहले समापन मूल्य की सूचकांक चलती औसत (ईएमए) की गणना करें, फिर ईएमए पर एक सूचकांक चलती औसत करें, और अंत में दो गुना ईएमए को डीईएमए से घटाकर अंतिम डीईएमए सूचक प्राप्त करें।
- ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करेंः जब समापन मूल्य ने केंद्र बिंदु सुपरट्रेंड को पार कर लिया है और डीईएमए संकेतक से ऊपर है, तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न करें; जब समापन मूल्य केंद्र बिंदु सुपरट्रेंड को पार कर गया है और डीईएमए संकेतक से नीचे है, तो एक शून्य सिग्नल उत्पन्न करें।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप स्टॉप सेट करेंः विशिष्ट स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस की गणना पाइप वैल्यू और डिफ़ॉल्ट स्टॉप लॉस पिप्स और टेक प्रॉफिट पिप्स के आधार पर की जाती है।
रणनीतिक लाभ
- प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता मजबूत हैः एक्सल पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है, जबकि डीईएमए इंडिकेटर मूल्य शोर को समाप्त कर सकता है और अधिक चिकनी प्रवृत्ति निर्णय आधार प्रदान कर सकता है, दोनों संयोजन बाजार के प्रमुख रुझानों को सटीक रूप से पकड़ सकते हैं।
- अनुकूलनशीलता: रणनीतियों की अनुकूलनशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति के लिए, अक्षीय बिंदु सुपरट्रेंड सूचक के गतिशील रूप से ऊपर और नीचे के ट्रैक को समायोजित करें।
- मजबूत जोखिम नियंत्रण क्षमताः एक स्पष्ट रोक और रोक की स्थिति स्थापित करने के लिए, आप प्रभावी रूप से एक एकल व्यापार के लिए जोखिम झोंपड़ी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह भी समय पर पहले से ही मुनाफे में लॉक करने में सक्षम हो जाएगा.
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर सेटिंग जोखिमः रणनीति का प्रदर्शन कई मापदंडों की सेटिंग पर निर्भर करता है, जैसे कि अक्षीय बिंदु चक्र, एटीआर कारक, डीईएमए लंबाई आदि। विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के कारण रणनीति के प्रदर्शन में भारी अंतर हो सकता है, सावधानीपूर्वक चयन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
- अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजार के माहौल में, बार-बार ट्रेडिंग सिग्नल के कारण ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग लागत और स्लिप पॉइंट जोखिम बढ़ जाता है।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः जब बाजार में बदलाव होता है, तो रणनीति में लगातार नुकसान हो सकता है, जिससे अन्य विश्लेषणात्मक साधनों के साथ रणनीति को समय पर समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर अनुकूलन: विभिन्न समय चक्रों और व्यापार किस्मों पर पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण करके, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को खोजने के लिए।
- सिग्नल फ़िल्टरिंगः जब ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है, तो सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने और झूठे सिग्नल से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मूल्य व्यवहार विशेषताओं के साथ दूसरी पुष्टि की जा सकती है।
- पोजीशन मैनेजमेंट: बाजार में उतार-चढ़ाव और खाते की जोखिम सहनशीलता के आधार पर, प्रत्येक व्यापार के लिए पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, और समग्र जोखिम को नियंत्रित करें।
- पोर्टफोलियो अनुकूलन: इस रणनीति को अन्य रणनीतियों या ट्रेडिंग सिस्टम के साथ जोड़कर, जोखिम को फैलाकर और स्थिरता को बढ़ाकर, रणनीति के दीर्घकालिक प्रदर्शन में सुधार करना।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से अक्षीय बिंदु सुपर रुझान सूचक और डेमा सूचक के संयोजन, बाजार के रुझान को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए, लेकिन यह भी अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का सामना करने में सक्षम है. रणनीति मजबूत रुझान ट्रैक करने की क्षमता, मजबूत अनुकूलनशीलता, मजबूत जोखिम नियंत्रण क्षमता, आदि के फायदे हैं, लेकिन यह भी पैरामीटर सेटिंग, अस्थिर बाजार और रुझान मोड़ जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है. पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, स्थिति प्रबंधन और पोर्टफोलियो अनुकूलन आदि के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है, और विभिन्न बाजार की परिस्थितियों के लिए बेहतर अनुकूल है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)
// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)
// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")
// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3
Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na
if na(Trend)
TUp := Up
TDown := Dn
Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")
// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))
// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))
alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")