फिशर ट्रांसफॉर्म डायनेमिक थ्रेशोल्ड ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
फिशर परिवर्तित गतिशील अवमूल्यन ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति फिशर परिवर्तित सूचक के आधार पर मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन की पहचान करने के लिए। यह रणनीति फिशर परिवर्तित का उपयोग करती है जो कीमतों को एक मानक पैमाने पर समेकित करती है ताकि संभावित रुझान रिवर्स पॉइंट्स को अधिक आसानी से पता लगाया जा सके। गतिशील रूप से समायोजन अवमूल्यन के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकती है, जिससे प्रवृत्ति की पहचान की सटीकता में सुधार होता है। जब फिशर परिवर्तित मूल्य सकारात्मक-नकारात्मक थ्रेशोल्ड से अधिक हो जाता है, तो यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए एक खरीद-बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
- फिशर परिवर्तन की गणना करेंः वर्तमान कीमतों को ऐतिहासिक उच्चतम और निम्नतम कीमतों के आधार पर समेकित करने के लिए, फिशर परिवर्तन की गणना -0.999 और 0.999 के बीच की जाती है।
- डायनामिक थ्रेशोल्डः फिशर परिवर्तनीय मूल्य के ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के आधार पर, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल खरीदने और बेचने के संकेतों के थ्रेशोल्ड को गतिशील रूप से समायोजित करें।
- रुझानों का निर्धारणः वर्तमान फिशर परिवर्तित मूल्यों की तुलना पिछले दो चक्रों के मूल्यों से करके मूल्य रुझानों में परिवर्तनों का निर्धारण करना।
- खरीदें और बेचें सिग्नलः जब फिशर परिवर्तनीय नीचे से ऊपर की ओर से नकारात्मक थ्रेशोल्ड को पार करता है, तो एक खरीदें संकेत उत्पन्न होता है; जब फिशर परिवर्तनीय ऊपर से नीचे की ओर से सकारात्मक थ्रेशोल्ड को पार करता है, तो एक बेचें संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- गतिशील मूल्यह्रास समायोजनः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर मूल्यह्रास को समायोजित करने के लिए अनुकूलित, प्रवृत्ति निर्णय की सटीकता में सुधार।
- प्रवृत्ति ट्रैकिंगः फिशर रूपांतरण सूचक के माध्यम से प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए, प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए बाजार के रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ना संभव है।
- मूल्य शोर को कम करनाः फिशर परिवर्तन मूल्य को एक समान रूप से संसाधित करता है, जिससे प्रवृत्ति निर्णय पर मूल्य शोर के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
- अंतर्दृष्टि चार्ट प्रदर्शनः रणनीति चार्ट पर फिशर रूपांतरण वक्र और मूल्यह्रास रेखा को चित्रित करती है, जिससे व्यापारियों को बाजार के रुझानों और खरीद और बिक्री संकेतों को देखने में मदद मिलती है।
जोखिम विश्लेषण
- पैरामीटर अनुकूलन जोखिमः रणनीति का प्रदर्शन फिशर परिवर्तन चक्र, गतिशील थ्रेशोल्ड गणना विधि और अन्य जैसे पैरामीटर की पसंद पर निर्भर करता है, विभिन्न पैरामीटर अलग-अलग व्यापार परिणामों का कारण बन सकते हैं।
- प्रवृत्ति की पहचान में देरी: फिशर परिवर्तन सूचकांक में कीमतों की प्रवृत्ति के बारे में निर्णय में कुछ देरी है, जो कुछ प्रवृत्ति की स्थिति को याद कर सकता है।
- अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शनः अस्थिर बाजारों में, बार-बार रुझान में बदलाव से रणनीति में अधिक झूठे संकेत पैदा हो सकते हैं, जिससे व्यापार में खराब प्रदर्शन हो सकता है।
- चरम बाजार जोखिमः चरम बाजार में (जैसे कि तेजी से और बड़े पैमाने पर परिवर्तन), फिशर रूपांतरण सूचक विफल हो सकता है, जिससे रणनीति गलत व्यापार निर्णय ले सकती है।
अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर अनुकूलनः फिशर परिवर्तन चक्र, गतिशील थ्रूपुट गणना के तरीके जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर का अनुकूलन, विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति की अनुकूलनशीलता में सुधार।
- सिग्नल फ़िल्टरिंगः ट्रेडिंग सिग्नल की दोहरी पुष्टि के लिए ट्रेंड पहचान के आधार पर अन्य तकनीकी या बाजार भावना संकेतक का परिचय, सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार।
- स्टॉप लॉस स्टॉपः उचित स्टॉप लॉस नियम सेट करें, एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करें और रणनीति के जोखिम-लाभ अनुपात को बढ़ाएं।
- स्थिति प्रबंधनः बाजार की प्रवृत्ति की ताकत, मूल्य में उतार-चढ़ाव और अन्य कारकों के आधार पर, स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, जिससे स्थिति जोखिम कम हो।
संक्षेप
फिशर परिवर्तित गतिशील अवमूल्यन ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति फिशर परिवर्तित सूचक और गतिशील अवमूल्यन के माध्यम से, मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन की पहचान, विभिन्न बाजार की स्थिति के लिए अनुकूलित। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम है, ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को लागू करती है। रणनीति का लाभ गतिशील अवमूल्यन को समायोजित करने, मूल्य शोर को कम करने और एक सहज चार्ट प्रदर्शित करने में है। लेकिन इसके साथ ही, पैरामीटर अनुकूलन जोखिम, प्रवृत्ति की पहचान, अस्थिरता, उतार-चढ़ाव बाजार में खराब प्रदर्शन, चरम व्यवहार जोखिम आदि की समस्याएं हैं। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल ओवरफ्लो, स्टॉप लॉस और स्थिति प्रबंधन जैसे उपायों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Qiuboneminer - Fisher Transform", overlay=true)
// Parámetros
Len = input.int(10, minval=1)
mult1 = input.int(1, minval=1)
threshold = 2.6
// Función Fisher Transform
fish(Length, timeMultiplier) =>
var float nValue1 = na
var float nFish = na
xHL2 = hl2
xMaxH = ta.highest(xHL2, Length * timeMultiplier)
xMinL = ta.lowest(xHL2, Length * timeMultiplier)
nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = if nValue1 > 0.99
0.999
else if nValue1 < -0.99
-0.999
else
nValue1
nFish := 0.5 * math.log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
nFish
// Cálculo del Fisher Transform para mult1
Fisher1 = fish(Len, mult1)
// Condiciones de entrada y salida
longCondition = Fisher1 > nz(Fisher1[1]) and nz(Fisher1[1]) <= nz(Fisher1[2]) and Fisher1 < -threshold
shortCondition = Fisher1 < nz(Fisher1[1]) and nz(Fisher1[1]) >= nz(Fisher1[2]) and Fisher1 > threshold
// Estrategia de entrada
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Ploteo del Fisher Transform
plot(Fisher1, color=(Fisher1 > nz(Fisher1[1]) ? color.rgb(34, 255, 0) : color.rgb(255, 0, 212)), title="Fisher TF:1")
// Ploteo de líneas de umbral
hline(threshold, "Umbral Superior", color=color.rgb(255, 0, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(-threshold, "Umbral Inferior", color=#008704, linestyle=hline.style_dotted)