ChaoZhang
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अवलोकन
यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति और ट्रेडिंग संकेतों का आकलन करने के लिए तीन अलग-अलग चक्रों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग करती है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत 200 दिन ईएमए को पार करती है और आरएसआई 50 से अधिक होती है, और इसके विपरीत, यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत 200 दिन ईएमए को पार करती है और आरएसआई 50 से कम होती है। यह रणनीति सूर्य रेखा स्तर पर बैंड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
- 200 दिन, 50 दिन और 21 दिन का ईएमए, नीली, लाल और हरी रेखाओं द्वारा क्रमशः दर्शाया गया है।
- 14 चक्र आरएसआई की गणना करें
- जब समापन मूल्य 200 दिन ईएमए और आरएसआई 50 से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
- जब समापन मूल्य 200 दिन ईएमए से नीचे और आरएसआई 50 से कम है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
- स्थिति का आकार खाते के शुद्ध मूल्य का 1% है।
- खरीद के लिए स्टॉप लॉस 200 दिन ईएमए से 50 अंक नीचे है और स्टॉप लॉस खरीद मूल्य से 100 अंक ऊपर है।
- 200 दिन ईएमए के ऊपर 50 अंक के लिए बिक्री के लिए स्टॉपलॉस, 100 अंक के लिए बिक्री के लिए स्टॉपलॉस।
रणनीतिक लाभ
- मूल्य और गतिशीलता के संकेतकों के संयोजन के साथ, यह प्रवृत्ति के गठन और उलट के समय को पकड़ने में मदद करता है।
- तीन अलग-अलग चक्रों के ईएमए में अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पूरी तरह से दर्शाया जा सकता है, जिससे संकेत आवृत्ति और झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
- आरएसआई अस्थिर बाजारों में ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे ट्रेडिंग हानि कम हो सकती है।
- निश्चित प्रतिशत स्थिति जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करती है।
- स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें और एकल लेनदेन जोखिम को रोकें।
रणनीतिक जोखिम
- ट्रेंड टर्नओवर सिग्नल में देरी से कुछ मुनाफे का नुकसान हो सकता है।
- आरएसआई संकेत एक मजबूत प्रवृत्ति में एक पूर्ववत संकेत दे सकता है।
- फिक्स्ड पर्सेंटेज पोजीशन भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति में जोखिम भरा होता है।
- 200-दिवसीय औसत रेखा के बहुत करीब स्थित स्टॉप लॉस अक्सर स्टॉप लॉस का कारण बन सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- सिग्नल को अनुकूलित करने के लिए अधिक मध्यम और दीर्घकालिक औसत रेखा संयोजनों को शामिल करें।
- आरएसआई के विचलन और ओवरबॉय ओवरसोल को ध्यान में रखते हुए सिग्नल को समायोजित करें।
- एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति का आकार समायोजित करें
- स्टॉप लॉस स्टॉप पोजीशन को अनुकूलित करें, जैसे कि समर्थन प्रतिरोध, प्रतिशत या एटीआर आदि के आधार पर सेटिंग्स।
- प्रवृत्ति फ़िल्टर शर्तों को शामिल करें, जैसे कि एडीएक्स सूचकांक, और अस्थिर बाजारों में व्यापार से बचें।
- विभिन्न मानकों और चक्रों के लिए पैरामीटर अनुकूलन और प्रतिक्रिया सत्यापन।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए मल्टीहेड और आरएसआई के मजबूत क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संकेतों के माध्यम से अपेक्षाकृत स्पष्ट मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ सकती है। हालांकि, यह आमतौर पर प्रवृत्ति में बदलाव की शुरुआत में और अस्थिर बाजार में प्रदर्शन करता है। यह समग्र रूप से ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद, रणनीति की स्थिरता और रिटर्न जोखिम अनुपात को बढ़ाने के लिए सिग्नल, स्थिति, स्टॉप लॉस स्टॉप और फ़िल्टरिंग स्थितियों आदि से आगे अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Lexi Supreme", overlay=true)
// Calculate EMA 200
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Calculate EMA 50
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Calculate EMA 21
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// Buy condition: RSI above 50 and price crosses above EMA 200
buyCondition = ta.crossover(close, ema200) and rsiValue > 50
// Sell condition: RSI below 50 and price crosses below EMA 200
sellCondition = ta.crossunder(close, ema200) and rsiValue < 50
// Position Size (1% of account balance)
positionSize = 1
// Stop Loss and Take Profit values for buy trades
stopLossBuy = ema200 - 0.00050
takeProfitBuy = 0.00100
// Stop Loss and Take Profit values for sell trades
stopLossSell = ema200 + 0.00050
takeProfitSell = 0.00100
// Plot EMA 200 line in blue
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA 200")
// Plot EMA 50 line in red
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
// Plot EMA 21 line in green
plot(ema21, color=color.green, title="EMA 21")
// Plot buy entry points in yellow
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.yellow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
// Plot sell entry points in white
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.white, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
// Strategy entry and exit conditions with position size, stop loss, and take profit for buy trades
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Buy", from_entry="Buy", stop=stopLossBuy, limit=close + takeProfitBuy)
// Strategy entry and exit conditions with position size, stop loss, and take profit for sell trades
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Sell", from_entry="Sell", stop=stopLossSell, limit=close - takeProfitSell)