गतिशील डोन्चियन चैनल और सरल चलती औसत को मिलाकर मात्रात्मक रणनीति
SMA
निर्माण तिथि:
2024-06-17 17:29:48
अंत में संशोधित करें:
2024-06-17 17:29:48
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अवलोकन
यह रणनीति दो तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है - डोंगचीआन चैनल और सरल चलती औसत। जब कीमत डोंगचीआन चैनल के नीचे की ओर और सरल चलती औसत से ऊपर होती है, तो अधिक स्थिति खोलें, और जब कीमत डोंगचीआन चैनल के ऊपर की ओर और सरल चलती औसत से नीचे होती है, तो खाली स्थिति खोलें। जब कीमत डोंगचीआन चैनल के ऊपर की ओर और नीचे की ओर होती है, तो मल्टीहेड पोजीशन फ्लैट होती है।
रणनीति सिद्धांत
- डोंगचीआन चैनल के ऊपर और नीचे की रेखा की गणना करें। डोंगचीआन चैनल के ऊपर की रेखा पिछले n चक्रों की उच्चतम कीमत है, और नीचे की रेखा पिछले n चक्रों की निम्नतम कीमत है।
- सरल चलती औसत की गणना करें। सरल चलती औसत पिछले m चक्रों में समापन मूल्य का गणितीय औसत है।
- मल्टी हेड पोजीशन खोलनाः जब कीमत डोंगचीआन चैनल के नीचे की रेखा से कम हो और समापन मूल्य सरल चलती औसत से अधिक हो, तो मल्टी हेड पोजीशन खोलें।
- खाली स्थान खोलनाः जब कीमत डोंगचीआन चैनल से अधिक हो और समापन मूल्य सरल चलती औसत से कम हो, तो खाली स्थान खोलें।
- मल्टी-टॉप ब्रीजः जब कीमतों ने डोंगचीआन चैनल को छू लिया, तो मल्टी-टॉप ब्रीज।
- खाली-खाली स्थितिः जब कीमतों ने डोंगचीआन चैनल के नीचे की पटरी को छुआ, तो खाली-खाली स्थिति।
रणनीतिक लाभ
- दो बाजार तत्वों के संयोजन में प्रवृत्ति और अस्थिरता। सरल चलती औसत प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए, डोंगचीआन चैनल उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए, प्रवृत्ति की स्थिति में वापसी के अवसरों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए।
- स्टॉप शर्तें स्पष्ट हैं, जो समय पर मुनाफे को लॉक करने में मदद करती हैं। बहु-हेड और खाली-हेड, क्रमशः, जब कीमत डोंगचियान के ऊपर और नीचे के ट्रैक को छूती है, तो वे समतल हो जाते हैं, जिससे प्रवृत्ति के उलट जाने से पहले समय पर मुनाफा कमाया जा सकता है।
- कम पैरामीटर, अनुकूलन की कम कठिनाई. इस रणनीति में केवल तीन पैरामीटर हैं, डोंगचेन चैनल चक्र, विस्थापन और सरल चलती औसत चक्र, अनुकूलन के लिए आसान है।
रणनीतिक जोखिम
- अक्सर व्यापार करना. इस रणनीति में उच्च प्रवृत्ति है, जो उच्च व्यापारिक लागत वाले बाजारों में लाभ को कम कर सकती है। व्यापार की संख्या को कम करने के लिए, व्यापार की शर्तों को थोड़ा ढीला करना या समय सीमा में वृद्धि करना संभव है।
- अस्थिर बाजार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। जब रुझान स्पष्ट नहीं होता है, तो रणनीति को अधिक नुकसान हो सकता है। अस्थिर बाजारों की पहचान सांख्यिकीय उतार-चढ़ाव के संकेतकों के माध्यम से की जा सकती है और रणनीति को निलंबित किया जा सकता है।
- पैरामीटर स्थिरता की कमी. विभिन्न मापदंडों और समय के साथ, इष्टतम पैरामीटर में अंतर हो सकता है, पैरामीटर स्थिरता खराब है, रीयल-टाइम प्रदर्शन कम हो सकता है। पैरामीटर स्थिरता की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त आउट-ऑफ-नमूना परीक्षण और संवेदनशीलता विश्लेषण की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतक के साथ संयोजन में एक वैकल्पिक स्थिति खोलने की शर्त जोड़ें, जैसे कि डीएमआई में एडीएक्स को एक निश्चित थ्रॉल्ड से अधिक खोलने की अनुमति देने के लिए, या आरएसआई को ओवरसोल्ड क्षेत्र से बाहर निकलने पर अधिक स्थिति खोलने की आवश्यकता होती है, जो स्थिति खोलने की जीत की दर को बढ़ाता है।
- एक गतिशील स्टॉपलाइन का उपयोग करके एक निश्चित डोंगचेन स्टॉपलाइन को प्रतिस्थापित करें, जिससे लाभ ट्रैकिंग की सुविधा प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए, कई सिरों को एटीआर स्टॉपलाइन या एसएआर स्टॉपलाइन पर एक स्टॉपलाइन पर एक स्टॉपलाइन के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है जब कीमत डोंगचेन स्टॉपलाइन को छूती है।
- अस्थिरता के स्तर के आधार पर गतिशील रूप से टोंगियन चैनल चक्र को समायोजित करें, उच्च अस्थिरता वाले बाजार की स्थिति में टोंगियन चैनल चक्र को छोटा करें, कम अस्थिरता वाले बाजार की स्थिति में टोंगियन चैनल चक्र को लंबा करें। यह विभिन्न बाजारों के अनुकूल होने में मदद करता है।
संक्षेप
डायनामिक डोंग-चियान चैनल और सरल चलती औसत के संयोजन की रणनीति एक सरल और आसान उपयोग की जाने वाली मात्रात्मक व्यापार रणनीति ढांचा है। यह प्रवृत्ति ट्रैकिंग और अस्थिरता को तोड़ने के दो दृष्टिकोणों से एक प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह रणनीति अक्सर अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन करती है, और पैरामीटर स्थिरता सामान्य रूप से है। इस रणनीति की अनुकूलनशीलता और लचीलापन को सहायक स्थिति खोलने की स्थिति, गतिशील स्टॉप और पैरामीटर स्वैच्छिक अनुकूलन तंत्र को पेश करके बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक बुनियादी रणनीति ढांचे के रूप में काम कर सकती है, और इसके आधार पर आगे परिष्कृत की जा सकती है, और अधिक उन्नत मात्रात्मक रणनीति बना सकती है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FBK Donchian Channel Strategy", overlay=true)
// Inputs
donchian_period = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
donchian_offset = input.int(1, title="Donchian Channel Offset")
sma_period = input.int(200, title="SMA Period")
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2023-12-31 23:59 +0000"), title="End Date")
trade_type = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
// Calculate indicators
donchian_upper = ta.highest(high, donchian_period)[donchian_offset]
donchian_lower = ta.lowest(low, donchian_period)[donchian_offset]
sma = ta.sma(close, sma_period)
// Plot indicators
plot(donchian_upper, color=color.red, title="Donchian Upper")
plot(donchian_lower, color=color.green, title="Donchian Lower")
plot(sma, color=color.blue, title="SMA")
// Helper function to check if within testing period
is_in_testing_period() => true
// Entry conditions
long_condition = low <= donchian_lower and close > sma
short_condition = high >= donchian_upper and close < sma
// Exit conditions
exit_long_condition = high >= donchian_upper
exit_short_condition = low <= donchian_lower
// Open long position
if (is_in_testing_period() and (trade_type == "Buy Only" or trade_type == "Both") and long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close long position
if (is_in_testing_period() and exit_long_condition)
strategy.close("Long")
// Open short position
if (is_in_testing_period() and (trade_type == "Sell Only" or trade_type == "Both") and short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close short position
if (is_in_testing_period() and exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Close all positions at the end of the testing period
if not is_in_testing_period()
strategy.close_all()