ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों पर आधारित एक एकीकृत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है, जो मुख्य रूप से 1 घंटे की समय अवधि के लिए है। यह एक चलती औसत, गतिशील सूचक और आघात सूचक को जोड़ती है, जो वर्तमान मूल्य की स्थिति के संबंध में कई संकेतकों की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करती है। रणनीति का मुख्य विचार यह है कि जब अधिकांश संकेतक एक bullish संकेत दिखाते हैं तो खरीदें और जब अधिकांश संकेतक एक bearish संकेत दिखाते हैं तो बेचें। इस पद्धति का उद्देश्य मजबूत बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ना है, जबकि कई संकेतक के संयोजन के माध्यम से झूठे संकेतों के जोखिम को कम करना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में कई तकनीकी संकेतकों को वर्तमान मूल्य के स्थान के सापेक्ष गणना करना है और इन संकेतकों के आधार पर समग्र संकेतों के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेना है।
चलती औसतः ईएमए और एसएमए की गणना 6 अलग-अलग समय के लिए की जाती है (१०, २०, ३०, ५०, १००, २००) यह निर्धारित करने के लिए कि वे समापन मूल्य के ऊपर या नीचे हैं या नहीं।
आरएसआईः 14 चक्र आरएसआई का उपयोग करें, जब आरएसआई 50 से अधिक होता है तो इसे एक bullish संकेत माना जाता है, और 50 से कम को एक bearish संकेत माना जाता है।
यादृच्छिक संकेतकः 14 चक्रों के यादृच्छिक संकेतक का उपयोग करते हुए, 80 से अधिक के लाइनों को bullish संकेत माना जाता है और 20 से कम को bearish संकेत माना जाता है।
सीसीआईः 20 चक्र सीसीआई का उपयोग करें, 100 से अधिक को bullish संकेत माना जाता है, 100 से कम को bearish संकेत माना जाता है।
गतिशीलता सूचकः 10 चक्र गतिशीलता की गणना करें, सकारात्मक को bullish संकेत माना जाता है, नकारात्मक को bearish संकेत माना जाता है।
एमएसीडीः 12-26-9 पैरामीटर का उपयोग करने वाला एमएसीडी, ध्रुवीय आरेख को सकारात्मक के रूप में पूर्वाग्रह संकेत के रूप में माना जाता है, और नकारात्मक के रूप में पूर्वाग्रह संकेत के रूप में माना जाता है।
रणनीति ने सभी उछाल संकेतों की संख्या (above_count) और सभी गिरावट संकेतों की संख्या (below_count) की गणना की, और फिर उनके अंतर (below_count - above_count) की गणना की। यह अंतर मुख्य व्यापारिक संकेत के रूप में उपयोग किया जाता हैः
- जब अंतर सेट प्रविष्टि_लंबी थ्रेशोल्ड से अधिक है, तो अधिक स्थिति खोलें।
- जब अंतर सेट प्रविष्टि_शॉर्ट थ्रेशोल्ड से कम है, तो स्थिति को खाली करें।
- जब अंतर close_long थ्रेशोल्ड से कम हो, तो ओवरहेड पोजीशन को खत्म करें
- जब अंतर close_short थ्रेशोल्ड से अधिक हो तो खाली स्थिति को समतल करें।
इस पद्धति से रणनीति को कई संकेतकों के संयोजन के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति की ताकत और दिशा का आकलन करने की अनुमति मिलती है, जिससे अधिक मजबूत व्यापारिक निर्णय लिए जा सकते हैं।
रणनीतिक लाभ
बहु-सूचक समग्र विश्लेषणः कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन से, रणनीति बाजार के रुझानों का अधिक व्यापक रूप से आकलन करने में सक्षम है, जिससे एकल संकेतक द्वारा संभावित झूठे संकेतों का जोखिम कम हो जाता है।
अनुकूलनशीलताः रणनीति विभिन्न प्रकार के संकेतकों का उपयोग करती है (प्रवृत्ति ट्रैकिंग, गतिशीलता और आघात संकेत) जो इसे विभिन्न बाजार स्थितियों में प्रभावी बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
लचीला पैरामीटर सेटिंगः उपयोगकर्ता अपनी जोखिम वरीयताओं और बाजार के दृष्टिकोण के अनुसार प्रवेश और निकास थ्रेशोल्ड को समायोजित कर सकते हैं, जिससे रणनीति अधिक व्यक्तिगत हो सके।
रुझान ट्रैकिंग क्षमताः कई संकेतकों के संकेतों को एकीकृत करके, रणनीति में मजबूत बाजार रुझानों को पकड़ने की क्षमता होती है, जिससे पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है।
जोखिम प्रबंधनः रणनीति में एक साधारण स्थिति तर्क शामिल है, जो बाजार के रुझान में बदलाव के समय समय पर बाहर निकल सकता है, जो जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
विज़ुअलाइज़ेशनः रणनीति चार्ट पर ऊपर_काउंट और नीचे_काउंट के अंतर को चित्रित करती है ताकि व्यापारी को बाजार में रुझानों की ताकत में परिवर्तन को देखने की अनुमति मिल सके।
रणनीतिक जोखिम
विलंबताः कई चलती औसत और अन्य विलंबता संकेतकों के उपयोग के कारण, रणनीति प्रवृत्ति के उलट होने पर धीमी प्रतिक्रिया दे सकती है, जिससे प्रवेश या प्रस्थान में देरी हो सकती है।
ओवरट्रेडिंगः अस्थिर बाजारों में, सूचकांक अक्सर विरोधाभासी संकेत दे सकते हैं, जिससे ओवरट्रेडिंग और ट्रेडिंग लागत में वृद्धि होती है।
झूठे ब्रेकआउट का जोखिमः क्षैतिज बाजारों में, सूचकांक एक छोटे से उतार-चढ़ाव को एक प्रवृत्ति की शुरुआत के रूप में गलत कर सकते हैं, जिससे गलत ट्रेडिंग सिग्नल हो सकता है।
पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति का प्रदर्शन प्रवेश और निकास थ्रेशोल्ड सेटिंग्स के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है, और अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण रणनीति खराब प्रदर्शन कर सकती है।
स्टॉप लॉस तंत्र का अभाव: वर्तमान रणनीति में स्पष्ट स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है, जिससे चरम बाजार स्थितियों में अधिक नुकसान हो सकता है।
मौलिक तत्वों की अनदेखीः रणनीति पूरी तरह से तकनीकी संकेतकों पर आधारित है, जो बाजार को प्रभावित करने वाले मौलिक कारकों को ध्यान में नहीं रखती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अनुकूली पैरामीटर को शामिल करनाः आप अनुकूली तंत्र का उपयोग करने के लिए विचार कर सकते हैं जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए प्रवेश और निकास थ्रेशोल्ड को गतिशील रूप से समायोजित करता है। यह या तो ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करके या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस मैकेनिज्म में शामिल होनाः एटीआर या निश्चित प्रतिशत पर आधारित स्टॉप लॉस मैकेनिज्म की शुरुआत करना, एक ही लेनदेन पर अधिकतम नुकसान को सीमित करना और जोखिम प्रबंधन क्षमता में सुधार करना।
सूचकांक के संयोजन को अनुकूलित करेंः विशेषता चयन एल्गोरिदम का उपयोग करके सबसे प्रभावी सूचकांक के संयोजन को निर्धारित करने का प्रयास करें, अनावश्यक या अप्रभावी सूचकांकों को हटा दें, और रणनीति की दक्षता में सुधार करें।
समय फ़िल्टरिंग को लागू करेंः समय फ़िल्टर को शामिल करने पर विचार करें और उन समय के दौरान व्यापार करने से बचें जब बाजार में कम उतार-चढ़ाव होता है, जैसे कि केवल बाजार के खुलने के बाद पहले कुछ घंटों के भीतर व्यापार करना।
बाजार की भावना के संकेतक को एकीकृत करेंः बाजार की भावना के संकेतक जैसे कि VIX सूचकांक या लेनदेन की मात्रा को बाजार की स्थिति का बेहतर आकलन करने और रणनीति की अनुकूलता बढ़ाने के लिए पेश करें।
चलती औसत चक्र का अनुकूलन करेंः विभिन्न चलती औसत चक्र संयोजनों का उपयोग करने का प्रयास करें, या अनुकूलित चलती औसत का उपयोग करें ताकि रणनीति को विभिन्न समय सीमाओं के लिए अनुकूलित किया जा सके।
प्रवृत्ति की ताकत फ़िल्टरिंग जोड़ेंः प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों जैसे कि ADX को पेश किया गया है, केवल जब प्रवृत्ति काफी मजबूत होती है तो व्यापार करने के लिए, ताकि बाजार में झूठे संकेतों को कम किया जा सके।
आंशिक पोजीशन प्रबंधन को लागू करेंः सिग्नल की ताकत के आधार पर पोजीशन का आकार समायोजित किया जा सकता है, न कि केवल पूर्ण पोजीशन इनपुट और आउटपुट, ताकि जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके और धन के उपयोग का अनुकूलन किया जा सके।
संक्षेप
ईएमए/एसएमए बहु-सूचक समग्र प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति एक एकीकृत ट्रेडिंग प्रणाली है जो कई तकनीकी संकेतकों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कई संकेतकों के समग्र संकेतों का विश्लेषण करके बाजार के रुझानों को पकड़ना है। इस रणनीति का मुख्य लाभ इसकी व्यापक बाजार विश्लेषण क्षमता और लचीली पैरामीटर सेटिंग है, जो इसे विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। हालांकि, रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं, जैसे कि मंदी और अतिव्यापार की संभावना।
अनुशंसित अनुकूलन दिशाओं को लागू करने के माध्यम से, जैसे कि अनुकूलन पैरामीटर की शुरूआत, जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना, संकेतक पोर्टफोलियो को अनुकूलित करना, आदि, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। अंततः, यह रणनीति व्यापारियों को एक व्यापक बाजार विश्लेषण उपकरण प्रदान करती है, लेकिन इसका सफल अनुप्रयोग अभी भी व्यापारियों के अनुभव और निरंतर अनुकूलन प्रयासों की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA/SMA Above-Below Close with Multiple Indicators", overlay=true)
// EMA and SMA calculations
ema10 = ta.ema(close, 10)
sma10 = ta.sma(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
sma20 = ta.sma(close, 20)
ema30 = ta.ema(close, 30)
sma30 = ta.sma(close, 30)
ema50 = ta.ema(close, 50)
sma50 = ta.sma(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
sma100 = ta.sma(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Indicators calculations
rsi = ta.rsi(close, 14)
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
cci = ta.cci(close, 20)
momentum = ta.mom(close, 10)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdHist = macdLine - signalLine
bullPower = high - ta.ema(close, 13)
bearPower = low - ta.ema(close, 13)
// Calculate the number of plots above and below close
above_count = (ema10 > close ? 1 : 0) + (sma10 > close ? 1 : 0) +
(ema20 > close ? 1 : 0) + (sma20 > close ? 1 : 0) +
(ema30 > close ? 1 : 0) + (sma30 > close ? 1 : 0) +
(ema50 > close ? 1 : 0) + (sma50 > close ? 1 : 0) +
(ema100 > close ? 1 : 0) + (sma100 > close ? 1 : 0) +
(ema200 > close ? 1 : 0) + (sma200 > close ? 1 : 0) +
(rsi > 50 ? 1 : 0) + (stochK > 80 ? 1 : 0) + (cci > 100 ? 1 : 0) +
// (adx > 25 and close > open ? 1 : 0) + (ao > 0 ? 1 : 0) +
(momentum > 0 ? 1 : 0) + (macdHist > 0 ? 1 : 0)
// (stochRsi > 0.8 ? 1 : 0) + (willr > -20 ? 1 : 0) +
// (bullPower > 0 ? 1 : 0) + (uo > 50 ? 1 : 0)
below_count = (ema10 < close ? 1 : 0) + (sma10 < close ? 1 : 0) +
(ema20 < close ? 1 : 0) + (sma20 < close ? 1 : 0) +
(ema30 < close ? 1 : 0) + (sma30 < close ? 1 : 0) +
(ema50 < close ? 1 : 0) + (sma50 < close ? 1 : 0) +
(ema100 < close ? 1 : 0) + (sma100 < close ? 1 : 0) +
(ema200 < close ? 1 : 0) + (sma200 < close ? 1 : 0) +
(rsi < 50 ? 1 : 0) + (stochK < 20 ? 1 : 0) + (cci < -100 ? 1 : 0) +
// (adx > 25 and close < open ? 1 : 0) + (ao < 0 ? 1 : 0) +
(momentum < 0 ? 1 : 0) + (macdHist < 0 ? 1 : 0)
// (stochRsi < 0.2 ? 1 : 0) + (willr < -80 ? 1 : 0) +
// (bearPower < 0 ? 1 : 0) + (uo < 50 ? 1 : 0)
// Plot the difference between above_count and below_count
plot(below_count - above_count, title="Above-Below Count", color=color.orange, linewidth=2)
// Zero line
hline(0, "Zero Line", color=color.red, linewidth=2)
// Strategy
entry_long = input(12, title="entry long")
entry_short = input(-12, title="entry short")
close_long = input(-9, title="close long")
close_short = input(9, title="close short")
if (below_count - above_count > close_short)
strategy.close("Sell")
if (below_count - above_count < close_long)
strategy.close("Buy")
// Buy signal
if (below_count - above_count > entry_long)
// strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (or close short) signal
if (below_count - above_count < entry_short)
// strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short)