ChaoZhang
अवलोकन
उच्च आवृत्ति पलटाव प्रतिशत ट्रैक गतिशीलता रणनीति एक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति है जो काफमैन एडाप्टेड मूविंग एवरेज (KAMA) पर आधारित है। यह रणनीति 1 घंटे के समय-फ्रेम पर KAMA सूचक को मुख्य संदर्भ के रूप में उपयोग करती है और कम समय-फ्रेम (जैसे 15 मिनट) पर व्यापार करती है। रणनीति का मुख्य विचार यह है कि जब कीमत KAMA लाइन को पार करती है तो तेजी से खुले पदों को पलटें, जबकि एक छोटे लेकिन लगातार मुनाफे को लॉक करने के लिए 1% लाभ का लक्ष्य निर्धारित करें। यह विधि बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का उपयोग करने के लिए बनाई गई है, जबकि तेजी से स्टॉप के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
- एक घंटे की समय सीमा के साथ KAMA रेखा को मुख्य प्रवृत्ति सूचक के रूप में उपयोग करें।
- मूल्य के ऊपर KAMA लाइन पार करते समय बहु-हेड स्थिति खोलें, और नीचे के लिए खाली-हेड स्थिति खोलें।
- जब एक बहुस्तरीय स्थिति होती है, तो यदि कीमत KAMA रेखा से नीचे होती है, तो बहुस्तरीय स्थिति को खाली कर दिया जाता है और एक खाली स्थान खोला जाता है; और इसके विपरीत।
- एक प्रतिशत लाभ का लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, तुरंत बंद करें और खाते की शेष राशि को फिर से चालू करें।
- खाते की शेष राशि का 90% प्रति लेनदेन की स्थिति के रूप में उपयोग करें।
- ट्रेडों को कम समय सीमा (जैसे 15 मिनट) में निष्पादित करें ताकि अधिक ट्रेडों के अवसरों को पकड़ सकें।
इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए KAMA लाइन का उपयोग करना है और बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए अपनी स्थिति को अक्सर बदलना है। एक प्रतिशत लाभप्रदता का लक्ष्य तेजी से मुनाफे को लॉक करना सुनिश्चित करता है, जो स्थिति के समय और संभावित जोखिम को कम करता है।
रणनीतिक लाभ
उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग विशेषताएंः रणनीतियाँ अल्पकालिक बाजार में उतार-चढ़ाव को पकड़ने में सक्षम हैं, जिससे ट्रेडिंग आवृत्ति और संभावित लाभ के अवसरों में वृद्धि होती है।
जोखिम नियंत्रणः 1% रिटर्न लक्ष्य निर्धारित करके, रणनीति छोटे मुनाफे को जल्दी से लॉक करने में सक्षम है, जिससे एकल लेनदेन के जोखिम का जोखिम कम हो जाता है।
अनुकूलनशीलता: KAMA सूचकांक में अनुकूलनशीलता है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों में संवेदनशीलता को समायोजित करने और रणनीति की अनुकूलनशीलता को बढ़ाने में सक्षम है।
उच्च निधि दक्षताः रणनीति 90% खाता शेष राशि को स्थिति आकार के रूप में उपयोग करती है, जो उपलब्ध निधियों का अधिकतम उपयोग करती है।
ड्रॉडाउन नियंत्रणः बार-बार छोटे लाभ अधिकतम ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे रणनीति अधिक स्थिर हो जाती है।
लीवरेज क्षमताः कम ड्रॉडाउन के कारण, रणनीति में अधिक लाभ के लिए अधिक लीवरेज का उपयोग करने की क्षमता होती है।
पूरी तरह से स्वचालितः स्पष्ट रणनीति तर्क, पूरी तरह से स्वचालित लेनदेन को लागू करना आसान है, मानव हस्तक्षेप को कम करता है।
रणनीतिक जोखिम
अत्यधिक लेन-देनः उच्च आवृत्ति वाले टर्नओवर से लेन-देन में वृद्धि हो सकती है, जिससे लेन-देन की लागत और स्लाइडपॉइंट का नुकसान हो सकता है।
अस्थिर बाजारों के लिए नुकसानदायकः अस्थिर बाजारों में, बार-बार ओवरफ्लाइंग के कारण लगातार छोटे नुकसान हो सकते हैं।
रुझान से चूकः 1% लाभ लक्ष्य के कारण मजबूत रुझान वाले बाजारों में बहुत जल्दी पतन हो सकता है, जिससे अधिक लाभ के अवसरों से चूक जाती है।
नकली ब्रेकआउट जोखिमः KAMA लाइन के पास बार-बार क्रॉसिंग से कई नकली ब्रेकआउट ट्रेडों को ट्रिगर किया जा सकता है
धन प्रबंधन जोखिमः 90% खाते की शेष राशि का उपयोग करने के लिए एक स्थिति के रूप में लगातार नुकसान के मामले में धन का तेजी से क्षरण हो सकता है।
लागू करने की सीमाएंः रणनीति केवल उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए लागू हो सकती है और कम अस्थिरता वाले बाजारों में कम प्रभावी होती है।
तकनीकी निर्भरता: रणनीति का KAMA सूचकांक पर बहुत अधिक निर्भरता है, और यदि सूचकांक विफल हो जाता है तो यह गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील स्टॉपः विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए एटीआर या अस्थिरता पर आधारित गतिशील स्टॉप के लिए एक निश्चित 1% लाभ लक्ष्य को बदलने पर विचार करें।
प्रवेश फ़िल्टरिंगः झूठे ब्रेकआउट ट्रेडों को कम करने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तें (जैसे आरएसआई, लेनदेन की मात्रा) पेश करें।
प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करेंः स्थिति खोलने से पहले प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करें, केवल जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो, तो व्यापार करें, और अस्थिर बाजारों में अक्सर व्यापार करने से बचें।
स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन करेंः अधिक लचीली स्थिति प्रबंधन रणनीतियों को लागू करें, जैसे कि खाता लाभ-हानि या बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करना।
बहु-समय-सीमा विश्लेषणः अधिक लंबी समय-सीमा विश्लेषण के साथ, व्यापार की दिशा की सटीकता में सुधार।
स्टॉप लॉस मैकेनिज्म: एक उचित स्टॉप लॉस मैकेनिज्म को लागू करें ताकि एकल लेनदेन में अत्यधिक नुकसान न हो।
पैरामीटर अनुकूलन: KAMA के पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा धीमी गति वाली रेखा चक्र संयोजन ढूंढें।
बाजार अनुकूलनशीलता: बाजार की स्थिति की पहचान करने के लिए एक तंत्र विकसित करना जो विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित करता है या व्यापार को निलंबित करता है।
संक्षेप
उच्च आवृत्ति पलटाव प्रतिशत गतिशीलता ट्रैकिंग रणनीति एक अभिनव उच्च आवृत्ति व्यापार विधि है जो KAMA सूचकांक पर आधारित है। यह रणनीति अल्पकालिक रुझान परिवर्तनों को तेजी से पकड़ने और निश्चित लाभ लक्ष्य निर्धारित करके लगातार छोटे मुनाफे को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। इसके फायदे उच्च अनुकूलनशीलता, कम ड्रॉडाउन और संभावित रूप से उच्च पूंजी दक्षता में हैं, लेकिन साथ ही साथ ओवरट्रेडिंग और बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
हालांकि, व्यापारियों को इस रणनीति का उपयोग करते समय अपने जोखिमों के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं और बाजार की स्थितियों के अनुसार उचित समायोजन करना चाहिए। कुल मिलाकर, यह एक संभावित मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है, जो विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च आवृत्ति, कम जोखिम वाले व्यापारिक अवसरों की तलाश में हैं।
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// indicator('TeeLek Flip 1 Percent', shorttitle='TeeLek Flip 1 Percent', overlay=true)
strategy("TeeLek Flip 1 Percent", shorttitle="TeeLek Flip 1 Percent", overlay=true)
// ----------------------------------------
// Input
// ----------------------------------------
BALANCE_USDT = input.float(1000, title="Start Balance (USDT)", minval=100)
PERCENT_POSITION_SIZE = input.float(90, title="Position Size (%USDT)", minval=1, maxval=100)
PERCENT_TAKE_PROFIT = input.float(10, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
// KAMA Setup
KAMA_PERIOD = int(10)
KMA_FAST_LEN = input.int(5, "KMA Fast Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
KMA_SLOW_LEN = input.int(50, "KMA Slow Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
// ----------------------------------------
// Function
// ----------------------------------------
pine_kama(source) =>
price_change = math.abs(source - source[KAMA_PERIOD])
sum_price_change = math.sum(math.abs(source - source[1]), KAMA_PERIOD)
fastest = 2/(KMA_FAST_LEN + 1)
slowest = 2/(KMA_SLOW_LEN + 1)
ER = price_change / sum_price_change
SC = math.pow((ER * (fastest-slowest) + slowest), 2)
alpha = SC
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? source : sum[1] + SC * (source - nz(sum[1]))
// ----------------------------------------
// Variable
// ----------------------------------------
var CurrentBalance_USDT = float(0)
var Accom_USDT = float(0)
var PositionSize_USDT = float(0)
var PositionSize_BTC = float(0)
var PositionTarget_USDT = float(0)
var TargetPrice = float(0)
var Long_BTC = float(0)
var Long_AvgPrice = float(0)
var Short_BTC = float(0)
var Short_AvgPrice = float(0)
var Long_Profit = float(0)
var Short_Profit = float(0)
// เริ่มต้นจากจำนวน Balanace ที่กำหนดมาให้
if CurrentBalance_USDT==0
CurrentBalance_USDT:=BALANCE_USDT
// ----------------------------------------
// Signal
// ----------------------------------------
// kama line
kama_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60",pine_kama(close))
// ----------------------------------------
// Strategy Preparing
// ----------------------------------------
// คำนวณ Position Size เตรียมเอาไว้
PositionSize_USDT:=CurrentBalance_USDT*PERCENT_POSITION_SIZE/100
PositionSize_BTC:=PositionSize_USDT/close
// คำนวณหามูลค่าเป้าหมาย ถ้าถึงก็จะขายเลย
PositionTarget_USDT:=CurrentBalance_USDT+(CurrentBalance_USDT*PERCENT_TAKE_PROFIT/100)
// ถ้ายังไม่ได้เปิด Order // ให้รอ ราคาตัดเส้น KAMA 1H ก่อน
if Long_BTC==0 and Short_BTC==0
// ตัดขึ้น ให้ซื้อขึ้น Long
if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
strategy.entry("L", strategy.long)
Long_BTC:=PositionSize_BTC
Long_AvgPrice:=close
// ตัดลง ให้ซื้อลง Short
else if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
strategy.entry("S", strategy.short)
Short_BTC:=PositionSize_BTC
Short_AvgPrice:=close
// ----------------------------------------
// Strategy Switch Side
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
// ถ้าตัดลง ให้ปิด Long แล้วซื้อลง Short
if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
strategy.close_all("X")
strategy.entry("S", strategy.short)
Accom_USDT:=Accom_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
Long_AvgPrice:=0
Long_BTC:=0
Short_AvgPrice:=close
Short_BTC:=PositionSize_BTC
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
// ตัดขึ้น ให้ปิด Short แล้วซื้อขึ้น Long
if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
strategy.close_all("X")
strategy.entry("L", strategy.long)
Accom_USDT:=Accom_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
Short_AvgPrice:=0
Short_BTC:=0
Long_AvgPrice:=close
Long_BTC:=PositionSize_BTC
// ----------------------------------------
// Strategy Take Profit
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
// คำนวณหาราคา Target price
TargetPrice:=(PositionTarget_USDT+(Long_AvgPrice*Long_BTC)-(CurrentBalance_USDT+Accom_USDT))/Long_BTC
// ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
if close>=TargetPrice
strategy.close_all("Take Profit")
// เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
Long_BTC:=0
Long_AvgPrice:=0
Accom_USDT:=0
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
// คำนวณหาราคา Target price
TargetPrice:=((CurrentBalance_USDT+Accom_USDT)+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-PositionTarget_USDT)/Short_BTC
// ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
if close<=TargetPrice
strategy.close_all("Take Profit")
// เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
Short_BTC:=0
Short_AvgPrice:=0
Accom_USDT:=0
// ----------------------------------------
// Draw
// ----------------------------------------
// KAMA
plot(kama_1h,"KAMA 1H", #f18a23 , linewidth = 2)
// ----------------------------------------
// Alert
// ----------------------------------------
// ----------------------------------------
// Info Table
// ----------------------------------------