ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक चलती औसत क्रॉसिंग पर आधारित ट्रेडिंग प्रणाली है, जो गतिशील चलती रोक और दोहरे लक्ष्य लाभ बिंदुओं के साथ एक जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को जोड़ती है। यह रणनीति मुख्य रूप से 200-अवधि चलती औसत के साथ कीमत के क्रॉसिंग के आधार पर प्रवेश के समय का न्याय करती है, जबकि जोखिम नियंत्रण और लाभ को अधिकतम करने के लिए लचीली रोक और लाभ स्थापित करती है।
रणनीति सिद्धांत
प्रवेश सिग्नल:
- बहु-प्रवेशः जब कीमत 200-अवधि चलती औसत से ऊपर की ओर जाती है
- शून्य प्रवेशः जब कीमत 200-अवधि के औसत से नीचे की ओर जाती है
जोखिम प्रबंधन:
- प्रारंभिक रोकः प्रवेश मूल्य के 500 बिट्स से परे सेट करें
- गतिशील चलती रोकः जब कीमत 200 बिट्स की लाभप्रद दिशा में चलती है, तो रोक प्रवेश मूल्य पर जाती है
लाभ लक्ष्य:
- लक्ष्य 1: जब कीमत 3,000 बिट्स तक पहुंच जाती है, तो 75% स्थिति को बंद कर दें
- दूसरा लक्ष्यः शेष 25 प्रतिशत स्थानों को तब समाप्त कर दिया जाएगा जब कीमतें 4,000 स्थानों तक पहुंच जाएंगी
- यदि गतिशील चलती रोक को ट्रिगर किया जाता है, तो शेष पदों के लिए स्टॉपलॉस प्रवेश मूल्य पर सेट किया जाता है
स्थिति प्रबंधन:
- प्रति लेनदेन 100 इकाइयों की एक निश्चित संख्या
रणनीतिक लाभ
ट्रेंड ट्रैकिंगः बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए चलती औसत का उपयोग करना, जो बड़े रुझानों में लाभ कमाने में मदद करता है।
जोखिम नियंत्रणः प्रारंभिक रोक और गतिशील चलती रोक के संयोजन का उपयोग करके, अधिकतम नुकसान को सीमित किया जाता है, जबकि लाभ की रक्षा की जाती है।
मुनाफा अधिकतम करनाः दो लक्ष्य मूल्य निर्धारित करके, आप बड़े रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं, जबकि कुछ मुनाफे की गारंटी देते हैं।
स्वचालनः रणनीति पूरी तरह से स्वचालित है, जो मानवीय भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करती है।
लचीलापनः बाजार की स्थिति के अनुसार मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है जैसे कि चलती औसत चक्र, स्टॉपलॉस, लाभ आदि।
रणनीतिक जोखिम
अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में, अक्सर झूठे ब्रेक सिग्नल ट्रिगर किए जा सकते हैं, जिससे लगातार नुकसान हो सकता है।
स्लिप पॉइंट जोखिमः तेजी के दौरान, वास्तविक लेनदेन मूल्य आदर्श मूल्य से बहुत अलग हो सकता है।
अत्यधिक लेन-देनः बार-बार क्रॉस सिग्नल के कारण अत्यधिक लेन-देन हो सकता है, जिससे लेन-देन की लागत बढ़ जाती है।
एकल सूचकांक पर निर्भरता: केवल एक चलती औसत पर निर्भरता अन्य महत्वपूर्ण बाजार सूचनाओं को नजरअंदाज कर सकती है।
फिक्स्ड पोजीशन रिस्कः प्रत्येक ट्रेड के लिए एक निश्चित संख्या सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
बहु-सूचक संयोजनः आरएसआई, एमएसीडी आदि जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को पेश करने पर विचार करें, जो कि प्रवेश संकेत की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए चलती औसत के साथ संयोजन में उपयोग किए जाते हैं।
गतिशील पोजीशन मैनेजमेंटः जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए बाजार की अस्थिरता और खाते की शेष राशि के आधार पर गतिशील रूप से ट्रेडों की संख्या को समायोजित करें।
बाजार परिवेश फ़िल्टरिंगः प्रवृत्ति की ताकत या अस्थिरता के संकेतकों को जोड़ें, और अनुचित बाजार परिवेश में प्रवेश से बचें।
पैरामीटर अनुकूलनः विभिन्न पैरामीटर संयोजनों को ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके पुनः जांचें, ताकि सबसे अच्छा चलती औसत अवधि, स्टॉप-लॉस और लाभ प्राप्त करने के लिए सेट किया जा सके।
समय फ़िल्टरिंगः समय फ़िल्टर को शामिल करने पर विचार करें और अधिक अस्थिर या कम तरल अवधि के दौरान व्यापार करने से बचें।
मूलभूत तत्वों को शामिल करेंः महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के प्रकाशन या अन्य मूलभूत घटनाओं के साथ रणनीति को समायोजित करने के लिए समय।
संक्षेप
गतिशील चलती स्टॉप लॉस द्वि-लक्ष्य मूल्य समानांतर क्रॉसिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जो तकनीकी विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन को जोड़ती है। गतिशील स्टॉप लॉस और कई लाभ लक्ष्य का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने के साथ-साथ जोखिम और लाभ को संतुलित करने के लिए गतिशील औसत का उपयोग करना। इस रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि इसकी उच्च स्तर की स्वचालन, जोखिम नियंत्रण में लचीलापन है, और मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में पर्याप्त लाभ प्राप्त करने की क्षमता है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को अस्थिर बाजारों के जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसकी अनुकूलनशीलता और स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे के अनुकूलन रणनीतियों पर विचार करना होगा। निरंतर पैरामीटर समायोजन, अतिरिक्त बाजार संकेतकों की शुरूआत और अधिक जटिल स्थिति प्रबंधन विधियों पर विचार करके, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)
// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")
// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)
// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)
// Текущая цена
var float entry_price = na
// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)
// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
if (strategy.position_size < 0)
if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)