ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक व्यापक व्यापार प्रणाली है जिसमें कई तकनीकी विश्लेषण उपकरण शामिल हैं। यह व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए सूचकांक चलती औसत (ईएमए) क्रॉसिंग, यादृच्छिक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक (स्टोचैस्टिक आरएसआई), क्रॉसिंग मूल्य संबंधों और आरेखों को उत्पन्न करता है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य बाजार की गतिशीलता का बहुआयामी विश्लेषण करके व्यापार निर्णयों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करना है।
इस रणनीति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैंः
- 8 और 20 ईएमए पर आधारित क्रॉसिंग सिस्टम
- लेनदेन की मात्रा और मूल्य संबंधों की गणना का उपयोग कर प्रवृत्ति संकेतक
- रैंडम आरएसआई संकेतकों का उपयोग ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि करने के लिए किया जाता है
- बैल और भालू ने जांच प्रणाली से पीछे हटने का फैसला किया
- आकृति पहचान प्रणाली को निगलना
इन तत्वों को एकीकृत करके, रणनीति का उद्देश्य बाजार की प्रवृत्ति के मोड़ को पकड़ना है, जबकि जोखिम को रोकना और रोकना और लाभ उठाना है।
रणनीति सिद्धांत
ईएमए क्रॉस सिस्टम:
- जब 8 ईएमए 20 ईएमए से ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- जब 8 ईएमए 20 ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है
आपूर्ति मूल्य प्रवृत्ति की गणनाः
- बाजार की भावना को लेन-देन की मात्रा और समापन मूल्य के अनुपात से मापा जाता है
- संभावित बैल और भालू के विचलन का पता लगाने के लिए
यादृच्छिक RSI:
- संभावित रुझान मोड़ की पुष्टि करने के लिए 14-अवधि के यादृच्छिक आरएसआई की गणना करें
यह भी पढ़ेंः
- हाल के निचले/उच्च स्तरों की तुलना करें
- जब मूल्य नवाचार कम होता है, लेकिन लेन-देन की मात्रा में कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसे बैल बाजार से दूर माना जाता है
- जब मूल्य नवाचार उच्च होता है, लेकिन लेन-देन की मात्रा में गिरावट होती है, तो इसे एक मंदी के रूप में देखा जाता है
इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है,
- बैल बाजार और भालू बाजार के निगलने के रूपों की पहचान करें
- स्टॉप लॉस और रिवार्ड्स सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है
लेन-देन तर्क:
- बैल बाजार के पीछे या ईएमए गोल्डफ़ॉक्स पर खरीदें
- ईएमए ने कहा, “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
- पहली बार रिवर्स-इग्लोव की स्थिति में स्टॉप-लॉस सेट करें
- दूसरी बार, रिवर्स-इग्लोव के रूप में लाभ के लिए बेंचमार्क
रणनीतिक लाभ
बहुआयामी विश्लेषणः तकनीकी संकेतकों, लेन-देन विश्लेषण और आरेखों के संयोजन के साथ, एक व्यापक बाजार दृष्टिकोण प्रदान करता है।
ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स अलर्टः ईएमए क्रॉसिंग सिस्टम प्रमुख रुझानों को पकड़ने में मदद करता है, जबकि डिटेक्शन और स्वैग पैटर्न से दूर होने से संभावित रिवर्स को चेतावनी दी जा सकती है।
जोखिम प्रबंधनः गतिशील रोक और लाभ लेने के लिए, जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ को लॉक करने में मदद करने के लिए, एनोटेशन मोड सेट करें।
लचीलापनः रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल है, जो ट्रेंडिंग बाजारों में मुनाफा कमा सकती है और अस्थिर बाजारों में पलटाव के अवसरों को पकड़ सकती है।
स्वचालनः रणनीतियों को क्रमादेशित किया जा सकता है, जो मानवीय भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करता है और निष्पादन की दक्षता को बढ़ाता है।
निष्पक्षता: स्पष्ट तकनीकी संकेतकों और ग्राफिक पैटर्न के आधार पर, व्यक्तिपरक निर्णयों के कारण होने वाले विचलन को कम करना।
रणनीतिक जोखिम
ओवरट्रेडिंगः अस्थिर बाजारों में, बार-बार ईएमए क्रॉसिंग से ओवरट्रेडिंग हो सकती है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
पिछड़ापनः ईएमए और आरएसआई जैसे संकेतक मूल रूप से पिछड़े हैं और तेजी से बदलते बाजारों में महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकते हैं।
झूठी तोड़फोड़ः क्षैतिज पदानुक्रमित चरण में, एक छोटी अवधि के लिए झूठी तोड़फोड़ हो सकती है, जिससे एक गलत संकेत होता है।
पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति की प्रभावशीलता ईएमए चक्र, आरएसआई पैरामीटर आदि सेटिंग्स पर अत्यधिक निर्भर करती है, विभिन्न बाजारों में अलग-अलग अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।
बाजार की स्थिति पर निर्भरता: मजबूत रुझान वाले बाजारों में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, बाजार के चक्र को ध्यान में रखते हुए।
सिग्नल टकरावः विभिन्न संकेतकों से परस्पर विरोधी संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, और स्पष्ट प्राथमिकता नियम स्थापित करने की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील पैरामीटर समायोजन:
- ईएमए चक्र और आरएसआई पैरामीटर को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करें
- कार्यान्वयनः एटीआर (औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य) का उपयोग करके उतार-चढ़ाव की दर को मापने के लिए, इसके अनुसार गतिशील रूप से पैरामीटर को समायोजित करें
बाजार की भावना के सूचकांक में शामिल होने के लिएः
- VIX या PUT/CALL अनुपात जैसे भावनात्मक संकेतक शामिल करें
- उद्देश्यः चरम बाजार की भावनाओं के तहत संभावित झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना
अनुकूलित स्टॉप लॉस तंत्र:
- एटीआर गुणांक के रूप में ट्रैक किए गए स्टॉप लॉस का उपयोग करने पर विचार करें
- लाभः बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर अनुकूलन, लाभ की रक्षा
समय सीमा विश्लेषण का परिचय:
- सिग्नल को कई समय फ़्रेमों पर सत्यापित करें
- लाभः कम झूठे संकेत और अधिक विश्वसनीय लेनदेन
मूलभूत आंकड़ों को समेकित करना:
- आर्थिक कैलेंडर की घटनाओं, तिमाही रिपोर्टिंग और अन्य बुनियादी बातों पर विचार करना
- उद्देश्यः अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले और बाद में रणनीतिक संवेदनशीलता को समायोजित करना
मशीन लर्निंग अनुकूलन:
- पैरामीटर चयन और सिग्नल जनरेशन को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करना
- क्षमताः बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलन, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार
संक्षेप
“समान-रेखा पार, अपेक्षाकृत मजबूत संकेतक, क्रॉस-वॉल्यूम मूल्य रुझान, अवशोषण पैटर्न रणनीति” एक व्यापक और जटिल ट्रेडिंग प्रणाली है जिसमें कई तकनीकी विश्लेषण उपकरण और जोखिम प्रबंधन तकनीक शामिल हैं। ईएमए पार, यादृच्छिक आरएसआई, क्रॉस-वॉल्यूम मूल्य संबंधों के विश्लेषण और आरेख पैटर्न की पहचान को एकीकृत करके, यह रणनीति एक पूर्ण बाजार विश्लेषण ढांचा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
रणनीति का मुख्य लाभ इसकी बहुआयामी विश्लेषण क्षमता और लचीला जोखिम प्रबंधन तंत्र है। प्रवृत्ति ट्रैकिंग और रिवर्स चेतावनी प्रणाली के संयोजन के माध्यम से, यह विभिन्न बाजार स्थितियों में व्यापार के अवसरों की तलाश करने में सक्षम है। साथ ही, एक गतिशील स्टॉप-लॉस और लाभ-प्रदता तंत्र, जो कि अवशोषण पर आधारित है, धन प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
हालांकि, इस रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं, जैसे कि ओवरट्रेडिंग, पैरामीटर संवेदनशीलता और बाजार की स्थिति पर निर्भरता। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, हमने कई अनुकूलन दिशाओं का प्रस्ताव किया है, जिसमें गतिशील पैरामीटर समायोजन, बाजार भावना सूचकांक की शुरूआत, स्टॉप-लॉस तंत्र का अनुकूलन, बहु-समय फ्रेम विश्लेषण, बुनियादी डेटा का एकीकरण और मशीन सीखने की तकनीक शामिल है।
कुल मिलाकर, यह एक जटिल और व्यापक ट्रेडिंग रणनीति है, जिसमें मजबूत अनुकूलन क्षमता और क्षमता है। निरंतर अनुकूलन और प्रतिक्रिया के साथ, यह एक शक्तिशाली ट्रेडिंग टूल बनने की उम्मीद है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को रणनीति के सिद्धांतों और सीमाओं को पूरी तरह से समझने और वास्तविक लेनदेन में सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy with Custom Signals and Reversal Patterns", overlay=true)
// Extract data
dataClose = close
dataVolume = volume
dataHigh = high
dataLow = low
// Calculate Volume-Price Relation
volume_price_trend = dataVolume / dataClose
// Calculate Stochastic RSI
stoch_rsi = ta.stoch(dataClose, dataClose, dataClose, 14)
// Calculate EMA
ema_12 = ta.ema(dataClose, 8)
ema_26 = ta.ema(dataClose, 20)
// Bullish Divergence
bullish_divergence = ((ta.lowest(dataLow, 6) < ta.lowest(dataLow, 7)) and (volume_price_trend > ta.lowest(volume_price_trend, 6)))
// Bearish Divergence
bearish_divergence = ((ta.highest(dataHigh, 6) > ta.highest(dataHigh, 7)) and (volume_price_trend < ta.highest(volume_price_trend, 6)))
// Check for buy signals
buy_signal = (bullish_divergence or ((ema_12 > ema_26) and (ema_12[1] <= ema_26[1]))) // Previous crossover point
// Check for sell signals
sell_signal = (bearish_divergence or ((ema_12 < ema_26) and (ema_12[1] >= ema_26[1]))) // Previous crossover point
// Plot custom signals
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Optional: Add alerts for buy and sell signals
alertcondition(buy_signal, title="Buy Signal Alert", message="Buy signal detected!")
alertcondition(sell_signal, title="Sell Signal Alert", message="Sell signal detected!")
// Define patterns for Reversal Candlestick Patterns
isBullishEngulfing() =>
bullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1]
bullishEngulfing
isBearishEngulfing() =>
bearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[1]
bearishEngulfing
// Calculate patterns
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
bearishEngulfing = isBearishEngulfing()
// Plot reversal signals
plotshape(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bull Eng")
plotshape(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Bear Eng")
// Variables to count occurrences of engulfing patterns
var int bullishEngulfingCount = 0
var int bearishEngulfingCount = 0
// Strategy logic for combined signals and patterns
if (buy_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Logic to increment the engulfing pattern counts
if (bullishEngulfing)
bullishEngulfingCount += 1
else if (not bullishEngulfing)
bullishEngulfingCount := 0
if (bearishEngulfing)
bearishEngulfingCount += 1
else if (not bearishEngulfing)
bearishEngulfingCount := 0
// Exit conditions based on engulfing patterns
if (bearishEngulfing and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (bullishEngulfing and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
// Exit conditions for the second occurrence of engulfing patterns for taking profit
if (bullishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (bearishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")