ChaoZhang
अवलोकन
मल्टी-लेयर ओवरबॉय ओवरसोल शॉक-बॉय रणनीति एक लंबी-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जो विशेष रूप से बुल मार्केट वातावरण के लिए डिज़ाइन की गई है। यह रणनीति बाजार में समायोजन के दौरान सबसे अच्छा खरीदने का समय खोजने के लिए यादृच्छिक सूचक (स्टोचैस्टिक) और यादृच्छिक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक (स्टोचैस्टिक आरएसआई) के संयोजन का उपयोग करती है। यह रणनीति तीन-स्तरीय पिरामिड-आकार की बढ़ोतरी का उपयोग करती है, जो डॉलर की लागत-औसत विधि (डीसीए) के प्रभाव का अनुकरण करती है, जिसका उद्देश्य बाजार में बदलाव के कारण निवेश के अवसरों को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत ओवरसोल्ड क्षेत्रों में खरीद संकेतों की पहचान करके “कम खरीद” को लागू करना है। विशेष रूप सेः
- लंबी अवधि का उपयोग करने वाले यादृच्छिक संकेतक ((K) और यादृच्छिक आरएसआई संकेतक ((Kr)) ।
- बैल बाजार की स्थिति के अनुकूल होने के लिए ऊपर की ओर ओवरसोल लाइन (20) और ओवरबॉय लाइन (9) सेट करें।
- जब K और Kr एक साथ ओवरसेल लाइन से नीचे होते हैं (20), तो रणनीति खरीदने के अवसरों की तलाश शुरू कर देती है।
- यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो Kr लाइन पर D लाइन के माध्यम से एक खरीद संकेत ट्रिगर करें।
- 3 स्तर के पिरामिड के रूप में जमा, प्रत्येक जमा खाते के कुल मूल्य का 20%।
- जब Kr लाइन ओवरबॉय लाइन ((99) तक पहुँचती है या उससे अधिक हो जाती है, तो सभी पदों को समाप्त कर दिया जाता है।
इस रणनीति में कोई रोक नहीं है, जो बैल बाजार के रुझान के प्रति दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।
रणनीतिक लाभ
- अनुगामी प्रवृत्तिः बैल बाजार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उछाल के दौरान पुनरावृत्ति के अवसरों का लाभ उठाने के लिए है।
- मल्टी-कन्फर्मेशनः दो संकेतकों के संयोजन से प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
- लचीला निवेशः तीन-स्तरीय पिरामिड निवेश, जो औसत लागत को कम करता है और जोखिम को नियंत्रित करता है।
- अनुकूलनशीलता: पैरामीटर को समायोजित करके विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
- सरल और सहजः रणनीति तर्क स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- स्वचालन के लिए अनुकूलः कोड सरल है, स्वचालित लेनदेन को लागू करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
झूठी घुसपैठ का खतराः झूठे सिग्नल को ट्रिगर करने की संभावना अक्सर होती है। समाधानः अतिरिक्त प्रवृत्ति-सत्यापन संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि चलती औसत।
ओवरहोल्डिंग जोखिमः लगातार गिरावट से ओवरहोल्डिंग हो सकती है। समाधानः अधिकतम होल्डिंग सीमा सेट करें या गतिशील रूप से वृद्धि दर को समायोजित करें।
रिबॉक्स को मिस करने का खतराः सख्त प्रवेश शर्तों के कारण रिबॉक्स को मिस करने का खतरा हो सकता है। समाधानः एक सहायक के रूप में अधिक संवेदनशील अल्पकालिक संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।
स्टॉप लॉस मैकेनिज्म की कमी: भारी रिटारगेट में भारी नुकसान हो सकता है। समाधानः अस्थिरता पर आधारित गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र की शुरूआत करना।
पैरामीटर संवेदनशीलताः नीति प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग पर अत्यधिक निर्भर हो सकता है। समाधानः व्यापक पैरामीटर अनुकूलन और पुनः परीक्षण करना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील पैरामीटर समायोजनः स्टोकेस्टिक और आरएसआई को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करें। कारणः विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीति की अनुकूलता में सुधार करना।
प्रवृत्ति फ़िल्टर का परिचयः प्रवृत्ति की पुष्टि के रूप में दीर्घकालिक चलती औसत जोड़ें। कारणः झूठे संकेतों को कम करने और प्रवेश की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए।
गतिशील बढ़ोतरी को लागू करेंः बाजार की अस्थिरता और खाता घाटा के आधार पर प्रत्येक बढ़ोतरी के अनुपात को समायोजित करें। कारण: बेहतर जोखिम नियंत्रण और धन के उपयोग की दक्षता।
बढ़ी हुई मुनाफे की समाप्ति तंत्रः जब Kr ओवरबॉय क्षेत्र में पहुंचता है, तो सभी को खाली करने के बजाय, स्टॉक को कम करने के लिए बैचों का उपयोग किया जाता है कारण: बड़े रुझानों को याद करने से बचें और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करें।
बाजार की भावना के संकेतक को एकीकृत करें, जैसे कि VIX या पूंजी प्रवाह संकेतक, और प्रवेश के समय को अनुकूलित करें। कारण: बाजार के मैक्रो परिवेश के प्रति रणनीति की संवेदनशीलता में वृद्धि।
संक्षेप
मल्टी-लेयर ओवरबॉय ओवरसोल्ड शॉक बाय-बाय रणनीति एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई बैल बाजार ट्रेडिंग प्रणाली है, जो स्टोचैस्टिक और स्टोचैस्टिक आरएसआई संकेतकों के संयोजन के माध्यम से बाजार में समायोजन के दौरान खरीदारी के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ती है। इसकी तीन-स्तरीय पिरामिड-आधारित स्टोरेज पद्धति न केवल डीसीए रणनीति के लाभों का अनुकरण करती है, बल्कि अधिक लचीली स्थिति प्रबंधन भी प्रदान करती है। हालांकि रणनीति डिजाइन के लिए आशावादी है, उचित जोखिम प्रबंधन और निरंतर अनुकूलन के साथ, इसमें एक मजबूत दीर्घकालिक निवेश उपकरण बनने की क्षमता है। भविष्य के अनुकूलन की दिशा में रणनीति की अनुकूलनशीलता और जोखिम नियंत्रण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए। कुल मिलाकर, यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो आगे अध्ययन और सुधार के लायक है।
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)
//------- strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD)
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')
plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )
hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)
//}
// -------------- strategy excecution --------------- {
if ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
strategy.close_all()
//}