ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक द्विआधारी इक्विटी क्रॉसिंग आधारित एक दिन के भीतर व्यापार प्रणाली है जिसमें एक निश्चित स्टॉप और एक ट्रैक स्टॉप शामिल है और एक दैनिक मुनाफा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह रणनीति मुख्य रूप से खरीद और बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करती है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करती है और रोक और लाभ लक्ष्य के माध्यम से मुनाफे को लॉक करती है।
रणनीति सिद्धांत
चलती औसत गणनाः रणनीति दो सरल चलती औसत ((एसएमए) का उपयोग करती है, जो उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित चक्रों पर आधारित तेज और धीमी गति से एसएमए हैं।
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्नः
- खरीदें सिग्नलः जब तेजी से SMA नीचे से धीमी गति से SMA को पार करता है तो ट्रिगर किया जाता है
- बेचने का संकेतः जब तेज SMA ऊपर से धीमी SMA को पार करता है तो ट्रिगर किया जाता है।
जोखिम प्रबंधन:
- फिक्स्ड स्टॉप लॉस: प्रत्येक लेनदेन के लिए एक निश्चित राशि का स्टॉप लॉस।
- ट्रैक लॉस: विन्यास योग्य ट्रैक लॉस का उपयोग करके लाभ की रक्षा करें।
रोजाना कमाई का लक्ष्यः
- दैनिक लाभ लक्ष्य निर्धारित करें, और जब आप इसे प्राप्त करते हैं, तो स्वचालित रूप से अपने व्यापार को बंद कर दें।
- इस फ़ंक्शन को 0 पर सेट करके अक्षम किया जा सकता है.
चित्रः
- एक चार्ट पर एक तेज और धीमी गति से चलती औसत खींचें।
- खरीद और बिक्री संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए चिह्नों का उपयोग करना।
रणनीतिक लाभ
प्रवृत्ति ट्रैकिंगः प्रवृत्ति की शुरुआत में प्रवेश करने में मदद करने के लिए बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए समानांतर क्रॉस का उपयोग करें
जोखिम नियंत्रणः प्रति लेनदेन और समग्र जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप को रोकना और स्टॉप को ट्रैक करना
मुनाफा प्रबंधनः दैनिक मुनाफा लक्ष्य जोखिम के जोखिम को नियंत्रित करने और प्राप्त मुनाफे की रक्षा करने में मदद करता है।
लचीलापन: उपयोगकर्ता को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे औसत चक्र, स्टॉप-लॉस राशि और लाभ लक्ष्य को समायोजित करने की अनुमति देता है।
विज़ुअलाइज़ेशन सहायता: चार्ट पर औसत रेखा और ट्रेडिंग सिग्नल को देखने के लिए, विश्लेषण और प्रतिक्रिया के लिए।
रणनीतिक जोखिम
बार-बार लेनदेनः अस्थिर बाजारों में, बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे बार-बार लेनदेन और शुल्क में वृद्धि होती है।
पिछड़ापनः चलती औसत एक पिछड़ा हुआ सूचक है जो बाजार में तेजी से उतार-चढ़ाव के दौरान प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो सकता है।
फिक्स्ड स्टॉप लॉस रिस्कः अस्थिर बाजारों में, फिक्स्ड स्टॉप लॉस की राशि पर्याप्त लचीली नहीं हो सकती।
दैनिक लक्ष्य सीमाः अनिवार्य दैनिक लक्ष्य महत्वपूर्ण बाजार अवसरों को याद कर सकते हैं।
पैरामीटर संवेदनशीलताः नीति प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है और अक्सर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
गतिशील पैरामीटर समायोजनः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से चलती औसत अवधि और स्टॉप लॉस की मात्रा को समायोजित करने पर विचार करें।
फ़िल्टर जोड़ेंः झूठे संकेतों को कम करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी या बाजार भावना के संकेतक पेश करें।
समय फ़िल्टरिंगः समय फ़िल्टरिंग सुविधा जोड़ी गई है ताकि बाजार के उद्घाटन और समापन जैसे बड़े उतार-चढ़ाव के समय से बचा जा सके।
पोजीशन मैनेजमेंट: गतिशील पोजीशन मैनेजमेंट को लागू करें, बाजार की स्थिति और खाते के प्रदर्शन के आधार पर व्यापार के आकार को समायोजित करें।
बहु-समय-सीमा विश्लेषणः प्रवृत्तियों के अधिक दीर्घकालिक विश्लेषण के साथ, प्रवेश के समय की सटीकता में सुधार।
मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइज़ेशनः पैरामीटर चयन और सिग्नल जनरेशन प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करना।
संक्षेप
द्वि-रेखीय क्रॉस-डे ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो क्लासिक तकनीकी विश्लेषण और आधुनिक जोखिम प्रबंधन को जोड़ती है। यह बाजार की प्रवृत्तियों को पकड़ने के लिए सरल और प्रभावी रूप से क्रॉस-डे ट्रेडिंग करती है, और रोकथाम और लाभ लक्ष्य के साथ जोखिम का प्रबंधन करती है। इस रणनीति के फायदे इसकी सादगी और लचीलेपन में हैं, लेकिन यह भी एक रैखिक प्रणाली के लिए निहित पिछड़ेपन और पैरामीटर संवेदनशीलता जैसी चुनौतियों का सामना करती है। निरंतर अनुकूलन और गतिशील पैरामीटर समायोजन और बहु-कारक विश्लेषण जैसे अधिक उन्नत सुविधाओं को शुरू करने के माध्यम से, इस रणनीति में विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता है।
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("NQ Futures $200/day Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
dailyTarget = input.float(200, title="Daily Profit Target (Set to 0 to disable)", step=0.01)
stopLossAmount = input.float(100, title="Stop Loss Amount", step=0.01)
trailOffset = input.float(20, title="Trailing Stop Offset", step=0.01)
// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Crossover Conditions for Buy and Sell
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Entry conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set Stop Loss and Trailing Stop
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price - stopLossAmount, trail_offset=trailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price + stopLossAmount, trail_offset=trailOffset)
// Conditional Daily Profit Target (disabled if dailyTarget is 0)
if (dailyTarget > 0 and strategy.netprofit >= dailyTarget)
strategy.close_all(comment="Daily Target Reached")
// Plotting the moving averages on the main chart
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot "Long" and "Short" signals on the main chart
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Markers for entry on the price chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Marker", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Marker", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)