ChaoZhang
अवलोकन
स्व-अनुकूली मूल्य क्रॉस-समानता ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग पद्धति है जो हुल मूविंग एवरेज (एचएमए) पर आधारित है। यह रणनीति खरीद और बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए मूल्य और एचएमए के क्रॉस का उपयोग करती है, जबकि जोखिम और लाभ को प्रबंधित करने के लिए एक निश्चित स्टॉप और स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करती है। रणनीति 104 चक्रों के एचएमए को मुख्य संकेतक के रूप में उपयोग करती है, जो मूल्य क्रॉस के साथ मिलकर ट्रेडों को ट्रिगर करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में एक प्रमुख संकेतक के रूप में हल चलती औसत (HMA) का उपयोग किया जाता है। एचएमए एक उन्नत चलती औसत है जो मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम है, जबकि विलंबता को कम करता है। रणनीति तर्क इस प्रकार हैः
- 104 चक्रों के लिए HMA की गणना करें।
- जब कीमतें HMA के ऊपर से गुजरती हैं, तो अधिक खोलें।
- जब कीमत नीचे की ओर HMA से गुजरती है, तो स्थिति को खाली करें।
- प्रति ट्रेड एक निश्चित स्टॉप-लॉस (लगभग \(1.25) और स्टॉप-ऑफ (लगभग \)37.5) स्तर सेट करें।
- प्रत्येक लेनदेन के लिए 2 अनुबंधों का उपयोग किया जाता है
रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि खुली हुई स्थिति को ट्रैक करके स्थिति को फिर से खोला न जाए। जब एक व्यापार को बंद कर दिया जाता है, तो सिस्टम संकेतों को रीसेट करता है, जिससे नए व्यापारिक संकेतों को लागू करने की अनुमति मिलती है।
रणनीतिक लाभ
- अनुकूलनशीलता: एचएमए बाजार में बदलाव के लिए तेजी से अनुकूलन करने में सक्षम है, जिससे झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
- जोखिम प्रबंधनः एक निश्चित रोक और रोक के स्तर का उपयोग करके, प्रत्येक व्यापार के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
- सरल और स्पष्टः लेन-देन के नियम स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं।
- द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंगः एक ही समय में लाभ और हानि के अवसरों को पकड़ना और लाभ की क्षमता को बढ़ाना
- स्वचालनः रणनीति को पूरी तरह से स्वचालित किया जा सकता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप और भावनात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- बार-बार ट्रेड करना: अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में अत्यधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है।
- फिक्स्ड स्टॉप/स्टॉप लॉस: यह सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और कुछ स्थितियों में, यह बहुत जल्दी शुरू हो सकता है या एक बड़ी प्रवृत्ति को याद कर सकता है।
- एकल सूचकांक पर भरोसा करेंः केवल एचएमए पर भरोसा करना कुछ बाजार स्थितियों में खराब प्रदर्शन कर सकता है।
- विलंबता: एचएमए में विलंबता में कमी के बावजूद, यह अभी भी एक गंभीर मोड़ पर प्रतिक्रियाहीन हो सकता है।
- बाजार परिवेश फ़िल्टरिंग का अभावः समग्र बाजार रुझानों या उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखे बिना, अनुचित बाजार स्थितियों में व्यापार किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अतिरिक्त संकेतक का परिचयः संकेत की पुष्टि करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे आरएसआई या एमएसीडी) के साथ संयोजन में, सटीकता में सुधार।
- गतिशील स्टॉप/लॉस: विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल स्टॉप और लॉस के स्तर को बाजार की अस्थिरता के आधार पर समायोजित करें।
- बाज़ार फ़िल्टर जोड़ेंः रुझान की ताकत या अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें, प्रतिकूल बाज़ार स्थितियों में व्यापार से बचें।
- एचएमए पैरामीटर का अनुकूलन करेंः विभिन्न एचएमए चक्रों का परीक्षण करें और किसी विशेष बाजार के लिए सबसे उपयुक्त पैरामीटर ढूंढें।
- पोजीशन मैनेजमेंट की शुरूआतः बाजार जोखिम और खाते के आकार के आधार पर गतिशील रूप से ट्रेडों का आकार समायोजित करना।
- समय फ़िल्टर जोड़ेंः महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की रिलीज़ के दौरान बाजार में अधिक अस्थिरता के दौरान व्यापार करने से बचें।
संक्षेप
स्व-अनुकूली मूल्य क्रॉस-रेडिएंट ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग विधि है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्तियों को पकड़ने में सक्षम है, जबकि निश्चित जोखिम प्रबंधन उपायों के माध्यम से धन की रक्षा करती है। हालांकि रणनीति में कुछ संभावित जोखिम हैं, लेकिन निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से इसकी प्रदर्शन और अनुकूलन क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। यह एक बुनियादी रणनीति ढांचा है जो स्वचालित व्यापार समाधान की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए विचार करने योग्य है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SHIESTD", overlay=true)
// Function to calculate Hull Moving Average (HMA)
hma(src, length) =>
wma1 = ta.wma(src, length)
wma2 = ta.wma(src, length / 2)
hma = ta.wma(2 * wma2 - wma1, math.round(math.sqrt(length)))
hma
// Parameters
hma_length = 104
// Calculate Hull Moving Average
hma_value = hma(close, hma_length)
// Plot HMA
plot(hma_value, title="104-period Hull Moving Average", color=color.blue, linewidth=2)
// Define SL and TP values in dollars
long_sl_amount = 1.25
long_tp_amount = 37.5
short_sl_amount = 1.25
short_tp_amount = 37.5
// Number of contracts
contracts = 2
// Function to calculate SL and TP prices based on entry price and dollar amounts
long_sl_price(entry_price) =>
entry_price - long_sl_amount
long_tp_price(entry_price) =>
entry_price + long_tp_amount
short_sl_price(entry_price) =>
entry_price + short_sl_amount
short_tp_price(entry_price) =>
entry_price - short_tp_amount
// Trading conditions
price_intersects_hma = ta.crossover(close, hma_value) or ta.crossunder(close, hma_value)
// Long and Short Conditions based on price intersecting HMA
long_condition = ta.crossover(close, hma_value)
short_condition = ta.crossunder(close, hma_value)
// Track open positions
var bool long_open = false
var bool short_open = false
// Handle Long Positions
if (long_condition and not long_open)
entry_price = close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_sl_price(entry_price), limit=long_tp_price(entry_price))
long_open := true
// Handle Short Positions
if (short_condition and not short_open)
entry_price = close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_sl_price(entry_price), limit=short_tp_price(entry_price))
short_open := true
// Reset flags when the position is closed
if (strategy.opentrades == 0)
long_open := false
short_open := false