ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में बाजार की गति को पकड़ने के लिए एक चलती औसत समांतर प्रसारित संकेतक (एमएसीडी) और एक व्युत्पन्न भारित चलती औसत (वीडब्ल्यूएमए) का संयोजन किया गया है। यह एमएसीडी रेखाचित्र और अल्पकालिक वीडब्ल्यूएमए क्रॉसिंग का उपयोग करके प्रवेश संकेतों को निर्धारित करता है, जबकि बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से एमएसीडी क्रॉसिंग पर निर्भर करता है। यह रणनीति मुख्य रूप से लीवरेज्ड डेरिवेटिव बाजारों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो लीवरेज और परिशुद्धता को लचीले ढंग से समायोजित करके विभिन्न व्यापारिक परिस्थितियों के अनुकूल है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख घटकों पर आधारित है:
- MACD सूचक: MACD रेखा, सिग्नल लाइन और रेखांकन के लिए मानक पैरामीटर ((12,26,9) का उपयोग करें।
- वीडब्ल्यूएमए सूचकः 20 चक्र और 50 चक्र के वीडब्ल्यूएमए की गणना करें।
- प्रवेश की शर्तें:
- मल्टीहेडः MACD रेखांकन सकारात्मक है और 20 चक्र VWMA 50 चक्र VWMA से अधिक है।
- खाली सिरः MACD रेखाचित्र नकारात्मक है और 20 चक्र VWMA 50 चक्र VWMA से कम है।
- खेल की शर्तें:
- मल्टी हेड प्वाइंटः MACD लाइन के नीचे सिग्नल लाइन को पार करना
- मैकड लाइन पर सिग्नल लाइन पहनना
- पोजीशन मैनेजमेंटः लीवरेज पैरामीटर के माध्यम से अनुबंधों की संख्या को गतिशील रूप से समायोजित करें, ताकि खाता अधिकारों और हितों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
रणनीति प्रवृत्ति ट्रैकिंग ((VWMA) और गतिशीलता सूचक ((MACD) के संयोजन के माध्यम से प्रवेश की सटीकता में सुधार करती है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में MACD क्रॉसिंग का उपयोग करती है।
रणनीतिक लाभ
- बहु-सूचक समन्वयनः MACD और VWMA के संयोजन से, बाजार की गति को अधिक व्यापक रूप से पकड़ने और झूठे संकेतों को कम करने में सक्षम।
- लचीला लीवरेज समायोजनः यह व्यापारियों को विभिन्न व्यापारिक परिस्थितियों के लिए जोखिम वरीयताओं और बाजार की स्थितियों के अनुसार लीवरेज को समायोजित करने की अनुमति देता है।
- सटीक स्थिति नियंत्रणः परिशुद्धता मापदंडों के माध्यम से, अनुबंधों की संख्या को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, पूंजी उपयोग दक्षता का अनुकूलन किया जा सकता है।
- त्वरित प्रतिक्रिया आउटपुट तंत्रः एमएसीडी क्रॉसिंग का उपयोग आउटपुट सिग्नल के रूप में किया जाता है, जो समय पर लाभ या हानि को लॉक करने में मदद करता है।
- अनुकूलनशीलता: रणनीति को व्युत्पन्न बाजारों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जो विशेष रूप से अस्थिर बाजार वातावरण के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
- ओवर-ट्रेडिंग जोखिमः अस्थिर बाजारों में, अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे ओवर-ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है।
- लीवरेज जोखिमः उच्च लीवरेज से नुकसान बढ़ सकता है और सावधानीपूर्वक और नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- रुझान उलटा जोखिमः जब एक मजबूत रुझान उलटा होता है, तो MACD के बाहर जाने का संकेत अपेक्षाकृत देरी से हो सकता है, जिससे मुनाफा वापस आ सकता है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति प्रदर्शन MACD और VWMA के पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील हो सकता है, और पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा के बाद वापस जांच की आवश्यकता होती है।
- बाजार-विशिष्ट जोखिमः रणनीति मुख्य रूप से व्युत्पन्न बाजारों के लिए है, अन्य बाजारों में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है किः 1) व्यापक पैरामीटर अनुकूलन और प्रतिक्रिया; 2) उचित स्टॉप-लॉस और रिटर्न लक्ष्य निर्धारित करें; 3) नियमित रूप से मूल्यांकन और लीवरेज स्तर को समायोजित करें; 4) झूठे संकेतों को कम करने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को पेश करने पर विचार करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील पैरामीटर समायोजनः एक अनुकूलन तंत्र को पेश करने पर विचार करें, जो बाजार में अस्थिरता की गतिशीलता के अनुसार MACD और VWMA के पैरामीटर को समायोजित करता है।
- बाजार परिवेश फ़िल्टरिंग को बढ़ाएंः अस्थिरता संकेतकों (जैसे एटीआर) को पेश करें, कम अस्थिरता वाले वातावरण में ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करें।
- अनुकूलित आउटपुट तंत्रः आउटपुट समय को बेहतर बनाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें या स्टॉप लॉस ट्रैकिंग का उपयोग करें।
- मूलभूत तत्वों को शामिल करना: किसी विशेष बाजार के लिए, रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए संबंधित मूलभूत संकेतकों को एकीकृत करने पर विचार किया जा सकता है।
- मल्टी-टाइम फ्रेम विश्लेषणः लंबी अवधि के रुझानों के साथ, ट्रेडिंग दिशा की सटीकता में सुधार।
- जोखिम प्रबंधन अनुकूलनः गतिशील स्थिति आकार को लागू करना, बाजार की अस्थिरता और खाते के प्रदर्शन के आधार पर स्वचालित रूप से व्यापार के आकार को समायोजित करना।
इन अनुकूलन दिशाओं का उद्देश्य रणनीति की अनुकूलनशीलता और स्थिरता को बढ़ाना है, जबकि झूठे संकेतों और नियंत्रण जोखिम को कम करना है। निरंतर पुनरावृत्ति और सुधार के माध्यम से, रणनीति में विभिन्न बाजार स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है।
संक्षेप
“बहु-सूचक गतिशील-अनुकूली गतिशीलता ट्रेडिंग रणनीति” ने मात्रात्मक ट्रेडिंग में बहु-सूचक समन्वय और गतिशील समायोजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है। MACD और VWMA के चतुर संयोजन के माध्यम से, रणनीति बाजार की गतिशीलता को पकड़ने के साथ-साथ अपेक्षाकृत विश्वसनीय प्रवेश और निकास संकेत प्रदान करने में सक्षम है। इसकी लचीली लीवर और परिशुद्धता सेटिंग इसे विशेष रूप से उच्च-अस्थिरता वाले वातावरण के लिए उपयुक्त बनाती है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
leverage = input.int(1, title='Leverage', minval=1, maxval=100, step=1)
commission_value_input = input.int(3, title='Commission Value %', minval=1, maxval=100, step=1)
precision = input.int(2,title='Precision')
strategy("MACD & VWMA Equal Basis", overlay=true)
commission_value = (commission_value_input / 100) / leverage
leveragedContracts = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close, precision), 0)
// MACD settings
[macdLine, signalLine, histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// VWMA settings
vwma20 = ta.vwma(close, 20)
vwma50 = ta.vwma(close, 50)
// Plot VWMA on chart
plot(vwma20, color=color.green, title="VWMA 20")
plot(vwma50, color=color.orange, title="VWMA 50")
// MACD buy/sell signals
macdLongEntrySignal = histogram > 0
macdLongExitSignal = histogram < 0
macdShortEntrySignal = histogram < 0
macdShortExitSignal = histogram > 0
// VWMA conditions for long and short positions
vwmaLongEntrySignal = vwma20 > vwma50
vwmaShortEntrySignal = vwma20 < vwma50
// Combined long entry signal: MACD buy signal with VWMA conditions
longEntry = macdLongEntrySignal and vwmaLongEntrySignal
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Combined short entry signal: MACD sell signal with VWMA conditions
shortEntry = macdShortEntrySignal and vwmaShortEntrySignal
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine)
// Execute long and short orders based on the conditions
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = leveragedContracts)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = leveragedContracts)
if (shortExit)
strategy.close("Short")