फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन मल्टीपल इंडिकेटर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति
EMA
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक मिश्रित मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है, जो फिबोनाची रिट्रीट और एक्सटेंशन स्तरों पर आधारित है, जो ईएमए औसत प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। रणनीति बाजार के महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोधों की पहचान करके ट्रेडिंग करती है, जो ट्रेंड सिग्नल के साथ जुड़ा हुआ है। सिस्टम 20 चक्र और 50 चक्र ईएमए औसत प्रवृत्ति का उपयोग करता है और इस आधार पर फिबोनाची रिट्रीट स्तरों का उपयोग करके सर्वोत्तम व्यापार अवसरों की तलाश करता है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में तीन मुख्य भाग होते हैंः सबसे पहले, कीमतों के उतार-चढ़ाव के लिए एक सीमा निर्धारित करने के लिए लगभग 10 चक्रों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना; फिर, इस सीमा के आधार पर पांच महत्वपूर्ण फिबोनाची रिट्रेस स्तरों की गणना करें (.236, .382, .5, .618, .786); और अंत में, 20 और 50 चक्र ईएमए के क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें। ऊपर की प्रवृत्ति में, जब कीमत रिट्रेस स्तर को तोड़ती है, तो कई संकेत जारी किए जाते हैं; नीचे की प्रवृत्ति में, जब कीमत रिट्रेस स्तर को तोड़ती है, तो एक खाली संकेत जारी किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेडिंग की सटीकता में सुधार करने के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग और प्राइस रिट्रीट के दो ट्रेडिंग अवधारणाओं का संयोजन
- महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों के रूप में फाइबोनैचिस्की सरणी का उपयोग करना, जो बाजार में मजबूत मनोवैज्ञानिक अर्थ रखते हैं
- ईएमए के माध्यम से प्रवृत्ति का आकलन करें, जो कि ओवरबोर्ड बाजार में बार-बार व्यापार करने से बचाता है
- सरल, समझने और बनाए रखने में आसान
- विभिन्न समय अवधि के लिए लागू किया जा सकता है, मजबूत अनुकूलनशीलता के साथ
रणनीतिक जोखिम
- बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण गलत संकेत मिल सकते हैं
- प्रवृत्ति की निरंतरता पर निर्भर, अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन संभव
- निकासी स्तर की गणना ऐतिहासिक उच्च और निम्न के आधार पर की जाती है, जो बाजार से पीछे रह सकता है
- प्रवेश बिंदुओं का चयन पर्याप्त सटीक नहीं हो सकता है, जिससे नुकसान की स्थिति दूर हो जाती है
- सिस्टम में गतिशील स्थिति प्रबंधन तंत्र की कमी
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ट्रेंड को बेहतर ढंग से आंकने के लिए टर्नओवर इंडिकेटर की शुरुआत
- जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस मैकेनिज्म में वृद्धि
- निकासी स्तर के लिए गणना चक्र को अनुकूलित करें ताकि यह बाजार की गति के अनुरूप हो
- उच्च अस्थिरता के दौरान व्यापार करने से बचने के लिए अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
- अधिक लचीली स्थिति प्रबंधन प्रणाली डिजाइन करना, बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को समायोजित करना
संक्षेप
यह रणनीति क्लासिक तकनीकी विश्लेषण उपकरण के संयोजन के माध्यम से एक अपेक्षाकृत पूर्ण व्यापार प्रणाली का निर्माण करती है। हालांकि कुछ जगहों पर अनुकूलन की आवश्यकता है, समग्र ढांचे में अच्छी बाजार अनुकूलन क्षमता है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को वास्तविक व्यापार में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement and Extension Strategy", overlay=true)
// Define the Fibonacci levels for retracement and extension
fibRetracementLevels = array.new_float(5)
array.set(fibRetracementLevels, 0, 0.236)
array.set(fibRetracementLevels, 1, 0.382)
array.set(fibRetracementLevels, 2, 0.5)
array.set(fibRetracementLevels, 3, 0.618)
array.set(fibRetracementLevels, 4, 0.786)
fibExtensionLevels = array.new_float(5)
array.set(fibExtensionLevels, 0, 1.618)
array.set(fibExtensionLevels, 1, 2.618)
array.set(fibExtensionLevels, 2, 3.618)
array.set(fibExtensionLevels, 3, 4.236)
array.set(fibExtensionLevels, 4, 5.618)
// Calculate the high and low prices for the last 10 bars
highPrice = ta.highest(high, 10)
lowPrice = ta.lowest(low, 10)
// Calculate the Fibonacci retracement levels
fibRetracement = array.new_float(5)
for i = 0 to 4
array.set(fibRetracement, i, highPrice - (highPrice - lowPrice) * array.get(fibRetracementLevels, i))
// Calculate the trend using the Exponential Moving Average (EMA)
shortEMA = ta.ema(close, 20)
longEMA = ta.ema(close, 50)
// Define the trend conditions
isUptrend = shortEMA > longEMA
isDowntrend = shortEMA < longEMA
// Generate buy and sell signals
var float lastFibRetracementLevel = na
var float lastFibExtensionLevel = na
// Buy condition: price crosses above the highest retracement level
if (isUptrend)
for i = 0 to 4
if (close > array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: price crosses below the lowest retracement level
if (isDowntrend)
for i = 0 to 4
if (close < array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting the Fibonacci levels on the chart
// for i = 0 to 4
// line.new(bar_index[10], array.get(fibRetracement, i), bar_index, array.get(fibRetracement, i), color=color.new(color.blue, 70), width=1)
// Plot the EMAs
plot(shortEMA, color=color.red, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.blue, title="Long EMA")